Pour plus de détails sur le calcul du Taux de Financement (Funding Rate), consultez notre article sur les spécifications des contrats.
Décotes (Haircuts) :
Toutes les devises de garantie (collateral currencies) du portefeuille Multi-Collateral sont soumises à des décotes de valeur (haircuts), à l'exception de l'USD.
De plus amples détails sur les décotes (haircuts) sont disponibles dans l'article sur les devises de garantie des produits dérivés.
Taux et frais de conversion de trésorerie :
Les taux et frais de conversion de trésorerie s'appliquent uniquement aux fonds et aux positions du portefeuille Multi-Collateral. Étant donné que ce portefeuille permet d'utiliser plusieurs actifs comme garantie (collateral), avec une marge calculée en temps réel en USD, il est nécessaire d'évaluer constamment la valeur en USD de toutes les devises détenues dans le portefeuille afin de déterminer la valeur du portefeuille, les valeurs des positions et les niveaux de liquidation. Tous les profits et pertes du portefeuille Multi-Collateral sont enregistrés en USD. Des conversions de devises en USD peuvent être nécessaires lors de la réalisation de pertes si le portefeuille ne détient pas suffisamment d'USD comme garantie.
Les fonds seront convertis et des frais de conversion seront appliqués dans les scénarios suivants :