WebSocket API v1 — Как поддерживать действительную книгу ордеров

После подписки на ленту книги ордеров первое сообщение с рыночными данными будет снимком текущей книги ордеров.

Снимок книги ордеров включает всю книгу ордеров до запрошенной (подписанной) глубины, например, следующий пример книги ордеров XBT/USD с глубиной 10:

[0,{"as":[["5290.80000","1.00000000","1556724667.748660"],["5290.90000","4.49956524","1556724664.331028"],["5291.70000","1.00000000","1556724653.480504"],["5292.00000","0.95388940","1556724619.682690"],["5292.20000","1.51300000","1556724494.497326"],["5293.10000","0.69800000","1556724667.635414"],["5293.20000","2.00000000","1556724656.022756"],["5293.90000","2.83200000","1556724668.057687"],["5294.10000","0.99600000","1556724666.340462"],["5294.50000","5.00000000","1556724661.980996"]],"bs":[["5290.10000","1.43195600","1556724666.594179"],["5289.80000","2.00000000","1556724663.082526"],["5289.40000","0.49400000","1556724665.274827"],["5289.20000","0.89533312","1556724640.520134"],["5287.40000","3.23600000","1556724660.997516"],["5287.30000","3.33000000","1556724659.999108"],["5287.00000","10.20000000","1556724635.850932"],["5286.00000","3.86378703","1556724662.757360"],["5285.70000","6.40000000","1556724488.785281"],["5283.90000","0.50000000","1556723616.006805"]]},"book-10","XBT/USD"]

Снимок включает текущие лучшие цены спроса/предложения с их доступными объемами и дату/время последнего обновления уровня цен (в виде метки времени UNIX в секундах с 6 знаками после запятой).

Изменения уровня цен

После первоначального снимка уровни цен книги ордеров изменяются в реальном времени посредством сообщений об обновлении, вставке и удалении.

Сообщения об обновлении

Сообщение об обновлении изменяет уровень цен, который уже существует в книге ордеров, предоставляя новый объем и метку времени, например, следующее обновление для уровня цен 5293.1 на стороне предложения книги ордеров:

[0,{"a":[["5293.10000","0.39800000","1556724673.104421"]], "c":"408163318"},"book-10","XBT/USD"]

Хотя цена остается прежней (5293.1), доступный объем по этой цене изменяется с 0.69800000 (как указано в первоначальном снимке) на 0.39800000, а новая метка времени для уровня цен отражает дату/время произошедшего изменения.

Сообщения об обновлении изменяют только те уровни цен, которые уже существуют в книге ордеров; они не добавляют и не удаляют уровни цен в/из книги ордеров.

Сообщения о вставке

Сообщение о вставке добавляет новый уровень цен в книгу ордеров, например, следующая вставка для уровня цен 5294.4 на стороне предложения книги ордеров:

[0,{"a":[["5294.40000","0.99600000","1556724672.663220"]], "c":"393966308"},"book-10","XBT/USD"]

Каждое сообщение о вставке включает новый уровень цен (5294.4), доступный объем по этой цене (0.99600000) и метку времени последнего обновления уровня цен.

Сообщения о вставке изменяют уровни цен в книге ордеров путем создания нового уровня цен, перемещения всех последующих уровней цен (более низкие цены спроса или более высокие цены предложения) наружу и выталкивания самого внешнего уровня цен за пределы книги ордеров.

Например, из первоначального снимка выше, сообщение о вставке:

[0,{"a":[["5294.40000","0.99600000","1556724672.663220"]], "c":"393966308"},"book-10","XBT/USD"]

Добавило бы уровень цен 5294.4 в книгу ордеров на уровень 10 (самая высокая цена предложения) и переместило бы уровень цен 5294.5 за пределы книги ордеров (эффективно переместив 5294.5 на уровень 11).

Сообщения об удалении

Сообщение об удалении удаляет уровень цен из книги ордеров, например, следующее частичное сообщение об удалении для уровня цен 5294.1 на стороне предложения книги ордеров:

[0,{"a":[["5294.10000","0.00000000","1556724670.010241"]] ... },"book-10","XBT/USD"]

Сообщения об удалении включают уровень цен, который больше не существует, всегда указывают доступный объем 0.0 и включают метку времени, указывающую дату/время удаления уровня цен из книги ордеров.

Сообщения об удалении изменяют уровни цен в книге ордеров путем удаления затронутого уровня цен (полностью из книги ордеров, а не только из подписанной глубины), перемещения всех последующих уровней цен (более низкие цены спроса или более высокие цены предложения) внутрь и подтягивания нового уровня цен в область действия книги ордеров.

Обратите внимание, что за удалением всегда немедленно следует вставка, которая вводит новый уровень цен в область действия на самом внешнем уровне (например, уровень 10 для подписанной глубины 10).

Например, из первоначального снимка выше, сообщение об удалении/вставке:

[0,{"a":[["5294.10000","0.00000000","1556724670.010241"],["5294.70000","3.34000000","1556724653.951982","r"]], "c":"3679121060"},"book-10","XBT/USD"]

Это удалило бы уровень цен 5294.1 с уровня 9 книги ордеров, переместило бы уровень цен 5294.5 с уровня 10 на уровень 9 и немедленно добавило бы новый уровень цен 5294.7 на уровень 10 книги ордеров (самый внешний уровень и самая высокая цена предложения для глубины 10).

Дополнительные ресурсы

Более подробная информация о логике книги ордеров доступна в примере стенограммы книги ордеров и примере кода, реализующего асинхронные (многопоточные) и синхронные (однопоточные) клиенты командной строки.

Десятичные и тысячные разделители, показанные в этой статье, могут отличаться от форматов, отображаемых на наших торговых платформах. Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как мы используем точки и запятые для получения дополнительной информации.