Пример кода для интерпретации фида стакана ордеров WebSocket API v1 (синхронный/однопоточный)

Последнее обновление: 1 апр. 2025 г.

Подробные инструкции по поддержанию действительного стакана ордеров из фида стакана ордеров WebSocket API v1 доступны на нашей странице поддержки Как поддерживать действительный стакан ордеров.

Пример кода (на Python), иллюстрирующий логику стакана ордеров WebSocket API v1, приведен ниже, а также доступен для загрузки в виде krakenwsorderbook.py.

Пример кода реализует клиент командной строки, который подписывается на указанный фид стакана ордеров, затем создает и поддерживает действительный стакан ордеров из сообщений фида, выводя текущий стакан ордеров раз в секунду.

Использование клиента командной строки: ./krakenwsbook.py symbol depth, например, следующие команды:

  • •

    ./krakenwsbook.py xbt/usd 10

  • •

    ./krakenwsbook.py ltc/eur 25

Пример кода

#!/usr/bin/env python

# Kraken Websocket API Order Book
#
# Usage: ./krakenwsbook.py symbol depth

import sys
import json
import signal
from websocket import create_connection

def alarmfunction(signalnumber, frame):
signal.alarm(1)
api_output_book()

def dicttofloat(keyvalue):
return float(keyvalue[0])

def api_output_book():
bid = sorted(api_book["bid"].items(), key=dicttofloat, reverse=True)
ask = sorted(api_book["ask"].items(), key=dicttofloat)
print("Bid\t\t\t\t\t\tAsk")
for x in range(int(api_depth)):
print("%(bidprice)s (%(bidvolume)s)\t\t\t\t%(askprice)s (%(askvolume)s)" % {"bidprice":bid[x][0], "bidvolume":bid[x][1], "askprice":ask[x][0], "askvolume":ask[x][1]})

def api_update_book(side, data):
for x in data:
price_level = x[0]
if float(x[1]) != 0.0:
api_book[side].update({price_level:float(x[1])})
else:
if price_level in api_book[side]:
api_book[side].pop(price_level)
if side == "bid":
api_book["bid"] = dict(sorted(api_book["bid"].items(), key=dicttofloat, reverse=True)[:int(api_depth)])
elif side == "ask":
api_book["ask"] = dict(sorted(api_book["ask"].items(), key=dicttofloat)[:int(api_depth)])

signal.signal(signal.SIGALRM, alarmfunction)

if len(sys.argv) < 3:
print("Usage: %s symbol depth" % sys.argv[0])
print("Example: %s xbt/usd 10" % sys.argv[0])
sys.exit(1)

api_feed = "book"
api_symbol = sys.argv[1].upper()
api_depth = sys.argv[2]
api_domain = "wss://ws.kraken.com/"
api_book = {"bid":{}, "ask":{}}

try:
ws = create_connection(api_domain)
except Exception as error:
print("WebSocket connection failed (%s)" % error)
sys.exit(1)

api_data = '{"event":"subscribe", "subscription":{"name":"%(feed)s", "depth":%(depth)s}, "pair":["%(symbol)s"]}' % {"feed":api_feed, "depth":api_depth, "symbol":api_symbol}

try:
ws.send(api_data)
except Exception as error:
print("Feed subscription failed (%s)" % error)
ws.close()
sys.exit(1)

while True:
try:
api_data = ws.recv()
except KeyboardInterrupt:
ws.close()
sys.exit(0)
except Exception as error:
print("WebSocket message failed (%s)" % error)
ws.close()
sys.exit(1)
api_data = json.loads(api_data)
if type(api_data) == list:
if "as" in api_data[1]:
api_update_book("ask", api_data[1]["as"])
api_update_book("bid", api_data[1]["bs"])
signal.alarm(1)
elif "a" in api_data[1] or "b" in api_data[1]:
for x in api_data[1:len(api_data[1:])-1]:
if "a" in x:
api_update_book("ask", x["a"])
elif "b" in x:
api_update_book("bid", x["b"])

ws.close()
sys.exit(1)

Нужна дополнительная помощь?