Пример кода для интерпретации потока книги ордеров WebSocket API v1 (асинхронный/многопоточный)

Последнее обновление: 2 апр. 2025 г.

Подробные инструкции по интерпретации потока книги ордеров WebSocket API v1 доступны на нашей странице поддержки «Как поддерживать действительную книгу ордеров».

Пример кода на Python для интеграции с потоком книги ордеров WebSocket API v1 и поддержания локальной копии книги ордеров приведен ниже.

Код использует стандартную библиотеку Python WebSocket и реализует асинхронный (управляемый событиями/многопоточный) подход, который позволяет другим задачам выполняться параллельно с интерпретацией потока книги ордеров.

Использование

Код следует выполнять через командную строку (например, Терминал macOS) следующим образом:

  • •

    krakenwsorderbookasync.py symbol depth, или,

  • •

    python3 krakenwsorderbookasync.py symbol depth

Например, следующая команда получит и интерпретирует поток книги ордеров Dogecoin/USD (XDG/USD) с глубиной 10 ценовых уровней (с каждой стороны):

  • •

    krakenwsorderbookasync.py XDG/USD 10

Обратите внимание, что код будет выполняться бесконечно, пока не будет прерван нажатием клавиш (Ctrl+C в большинстве сред командной строки).

Код на Python

Код на Python можно просмотреть ниже, а также загрузить как krakenwsorderbookasync.py.

#!/usr/bin/env python3

# Import WebSocket client library (and others)
import sys
import json
import signal
import time
import _thread
import websocket

# Parse command line arguments (symbol and depth)
if len(sys.argv) < 3:
sys.exit(1)
else:
api_symbol = sys.argv[1]
api_depth = int(sys.argv[2])

# Define order book variables
api_book = {'bid':{}, 'ask':{}}

# Define order book update functions
def dicttofloat(data):
return float(data[0])

def api_book_update(api_book_side, api_book_data):
for data in api_book_data:
price_level = data[0]
volume = data[1]
if float(volume) > 0.0:
api_book[api_book_side][price_level] = volume
else:
api_book[api_book_side].pop(price_level)
if api_book_side == 'bid':
api_book['bid'] = dict(sorted(api_book['bid'].items(), key=dicttofloat, reverse=True)[:api_depth])
elif api_book_side == 'ask':
api_book['ask'] = dict(sorted(api_book['ask'].items(), key=dicttofloat)[:api_depth])

# Define WebSocket callback functions
def ws_thread(*args):
ws = websocket.WebSocketApp('wss://ws.kraken.com/', on_open=ws_open, on_message=ws_message)
ws.run_forever()

def ws_open(ws):
ws.send('{"event":"subscribe", "subscription":{"name":"book", "depth":%(api_depth)d}, "pair":["%(api_symbol)s"]}' % {'api_depth':api_depth, 'api_symbol':api_symbol})

def ws_message(ws, ws_data):
api_data = json.loads(ws_data)
if 'event' in api_data:
return
else:
if 'as' in api_data[1]:
api_book_update('ask', api_data[1]['as'])
api_book_update('bid', api_data[1]['bs'])
else:
for data in api_data[1:len(api_data)-2]:
if 'a' in data:
api_book_update('ask', data['a'])
elif 'b' in data:
api_book_update('bid', data['b'])

# Start new thread for WebSocket interface
_thread.start_new_thread(ws_thread, ())

# Output order book (once per second) in main thread
try:
while True:
if len(api_book['bid']) < api_depth or len(api_book['ask']) < api_depth:
time.sleep(1)
else:
bid = sorted(api_book['bid'].items(), key=dicttofloat, reverse=True)
ask = sorted(api_book['ask'].items(), key=dicttofloat)
print('Bid\t\t\t\t\t\t\tAsk')
for count in range(api_depth):
print('%(bidprice)s (%(bidvolume)s)\t\t\t\t%(askprice)s (%(askvolume)s)' \
% {'bidprice':bid[count][0], 'bidvolume':bid[count][1], 'askprice':ask[count][0], 'askvolume':ask[count][1]})
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
sys.exit(0)

Нужна дополнительная помощь?