Приклад транскрипту фіду книги ордерів WebSocket API v1 з поясненням кожного повідомлення та результуючої зміни в книзі ордерів наведено нижче:
1. Початковий знімок
Повідомлення початкового знімка:
[0,{"as":[["5711.80000","8.13439401","1557070784.848047"],["5712.20000","2.00000000","1557070757.056750"],["5712.80000","0.30000000","1557070783.806432"],["5713.00000","3.29800000","1557070774.281619"],["5713.10000","1.00000000","1557070741.315583"],["5713.90000","1.00000000","1557070698.840502"],["5714.70000","0.50000000","1557070743.861074"],["5715.20000","1.00000000","1557070697.871150"],["5716.60000","1.22700000","1557070775.294557"],["5716.80000","0.35000000","1557070749.823148"]],"bs":[["5711.70000","0.00749800","1557070712.848376"],["5709.20000","3.30000000","1557070766.260894"],["5708.30000","0.75483907","1557070781.425374"],["5708.20000","5.00000000","1557070780.762871"],["5707.80000","2.50000000","1557070722.912548"],["5707.40000","4.33000000","1557070732.546143"],["5707.00000","0.00200000","1557070604.962840"],["5706.90000","1.17300000","1557070715.529722"],["5706.40000","0.85600000","1557070777.204262"],["5706.30000","1.00000000","1557070753.118938"]]},"book-10","XBT/USD"]
надає наступну початкову книгу ордерів:
2. Повідомлення про оновлення/видалення/вставку
Перше повідомлення про оновлення змінює сторону bid книги ордерів шляхом оновлення існуючого цінового рівня 5709.2, видалення існуючого цінового рівня 5708.2 та вставки (введення в межі видимості) нового цінового рівня 5705.9:
[0,{"b":[["5709.20000","3.00000000","1557070785.898642"],["5708.20000","0.00000000","1557070786.010118"],["5705.90000","7.62400000","1557070783.582385","r"]], "c":"2470128591"},"book-10","XBT/USD"]
що дає наступну оновлену книгу ордерів:
3. Повідомлення про оновлення/вставку
Наступне повідомлення про оновлення змінює сторону bid книги ордерів шляхом оновлення існуючого цінового рівня 5709.2 та вставки нового цінового рівня 5709.4 (що має побічний ефект у вигляді зміщення всіх наступних цінових рівнів на один рівень назовні та витіснення цінового рівня 5705.9 за межі видимості):
[0,{"b":[["5709.20000","8.00000000","1557070786.250425"],["5709.40000","0.30000000","1557070786.259115"]], "c":"4148072505"},"book-10","XBT/USD"]
що призводить до наступної оновленої книги ордерів:
4. Повідомлення про видалення/вставку
Наступне повідомлення про оновлення змінює сторону bid книги ордерів шляхом видалення цінового рівня 5708.3 та вставки (повернення в межі видимості) цінового рівня 5705.9:
[0,{"b":[["5708.30000","0.00000000","1557070786.389495"],["5705.90000","7.62400000","1557070783.582385","r"]], "c":"3093569863"},"book-10","XBT/USD"]
що дає наступну оновлену книгу ордерів:
і так далі до нескінченності, доки не буде скасовано підписку на фід книги ордерів або не буде розірвано WebSocket-з'єднання.
Приклад коду (на Python), який реалізує клієнт книги ордерів командного рядка та ілюструє логіку підтримки валідної книги ордерів, доступний для ознайомлення та завантаження:
Десяткові розділювачі та розділювачі тисяч, наведені в цій статті, можуть відрізнятися від форматів, що відображаються на наших торгових платформах. Ознайомтеся з нашою статтею про те, як ми використовуємо крапки та коми, для отримання додаткової інформації.