Докладні інструкції щодо підтримки валідної книги ордерів із фіду книги ордерів WebSocket API v1 доступні на нашій сторінці підтримки Як підтримувати валідну книгу ордерів.
Приклад коду (на Python), що ілюструє логіку книги ордерів WebSocket API v1, наведено нижче; він також доступний для завантаження як krakenwsorderbook.py.
Приклад коду реалізує клієнт командного рядка, який підписується на вказаний фід книги ордерів, після чого створює та підтримує валідну книгу ордерів на основі повідомлень фіду, виводячи поточну книгу ордерів раз на секунду.
Використання клієнта командного рядка: ./krakenwsbook.py symbol depth, наприклад, такі команди:
./krakenwsbook.py xbt/usd 10
./krakenwsbook.py ltc/eur 25
#!/usr/bin/env python
# Книга ордерів Kraken Websocket API
#
# Використання: ./krakenwsbook.py symbol depth
import sys
import json
import signal
from websocket import create_connection
def alarmfunction(signalnumber, frame):
signal.alarm(1)
api_output_book()
def dicttofloat(keyvalue):
return float(keyvalue[0])
def api_output_book():
bid = sorted(api_book["bid"].items(), key=dicttofloat, reverse=True)
ask = sorted(api_book["ask"].items(), key=dicttofloat)
print("Bid\t\t\t\t\t\tAsk")
for x in range(int(api_depth)):
print("%(bidprice)s (%(bidvolume)s)\t\t\t\t%(askprice)s (%(askvolume)s)" % {"bidprice":bid[x][0], "bidvolume":bid[x][1], "askprice":ask[x][0], "askvolume":ask[x][1]})
def api_update_book(side, data):
for x in data:
price_level = x[0]
if float(x[1]) != 0.0:
api_book[side].update({price_level:float(x[1])})
else:
if price_level in api_book[side]:
api_book[side].pop(price_level)
if side == "bid":
api_book["bid"] = dict(sorted(api_book["bid"].items(), key=dicttofloat, reverse=True)[:int(api_depth)])
elif side == "ask":
api_book["ask"] = dict(sorted(api_book["ask"].items(), key=dicttofloat)[:int(api_depth)])
signal.signal(signal.SIGALRM, alarmfunction)
if len(sys.argv) < 3:
print("Використання: %s symbol depth" % sys.argv[0])
print("Приклад: %s xbt/usd 10" % sys.argv[0])
sys.exit(1)
api_feed = "book"
api_symbol = sys.argv[1].upper()
api_depth = sys.argv[2]
api_domain = "wss://ws.kraken.com/"
api_book = {"bid":{}, "ask":{}}
try:
ws = create_connection(api_domain)
except Exception as error:
print("Помилка підключення WebSocket (%s)" % error)
sys.exit(1)
api_data = '{"event":"subscribe", "subscription":{"name":"%(feed)s", "depth":%(depth)s}, "pair":["%(symbol)s"]}' % {"feed":api_feed, "depth":api_depth, "symbol":api_symbol}
try:
ws.send(api_data)
except Exception as error:
print("Помилка підписки на фід (%s)" % error)
ws.close()
sys.exit(1)
while True:
try:
api_data = ws.recv()
except KeyboardInterrupt:
ws.close()
sys.exit(0)
except Exception as error:
print("Помилка повідомлення WebSocket (%s)" % error)
ws.close()
sys.exit(1)
api_data = json.loads(api_data)
if type(api_data) == list:
if "as" in api_data[1]:
api_update_book("ask", api_data[1]["as"])
api_update_book("bid", api_data[1]["bs"])
signal.alarm(1)
elif "a" in api_data[1] or "b" in api_data[1]:
for x in api_data[1:len(api_data[1:])-1]:
if "a" in x:
api_update_book("ask", x["a"])
elif "b" in x:
api_update_book("bid", x["b"])
ws.close()
sys.exit(1)