Типы ордеров Derivatives

Лимитный ордер исполняется только по установленной лимитной цене или лучше.

Если спрос недостаточен для немедленного сопоставления вашего ордера с существующим ордером, ваш лимитный ордер добавляется в книгу ордеров.

Мы рекомендуем использовать лимитные ордера для контроля наихудшей цены, по которой ордер может быть исполнен.

Этот тип ордера может быть установлен как maker-only и/или reduce-only.

Примечание: 

Рыночный ордер исполняется немедленно и полностью по лучшей доступной цене.

В зависимости от размера ордера и доступной ликвидности в книге ордеров, они могут быть исполнены как один ордер или как несколько ордеров с возрастающими ценами.

Для вашей защиты мы не будем исполнять ваш ордер по цене более чем на 1% выше лучшей цены предложения (ask) или на 1% ниже лучшей цены спроса (bid). Это означает, что ваш ордер может быть исполнен лишь частично. Неисполненная часть будет затем отменена, чтобы в книге ордеров не оставалось незавершенных ордеров.

Этот тип ордера может быть опционально установлен как reduce-only.

Трейлинг-стоп ордер предназначен для защиты прибыли путем корректировки стоп-цены по мере движения цены актива в благоприятном направлении. Он обычно используется трейдерами для управления рисками и фиксации прибыли. Трейлинг-стоп ордер является динамическим, поскольку он автоматически корректирует стоп-цену в зависимости от движения цены актива.

Вот как работает трейлинг-стоп ордер:

По умолчанию триггер цены установлен на индексную цену, но его можно опционально изменить на цену последней сделки или цену маркировки.

Стоп-лосс лимитный ордер позволяет вам ограничить убытки по открытой позиции. Подобно стоп-лосс рыночному ордеру, вы можете установить стоп-цену, которая при достижении запускает отправку лимитного ордера, закрывающего вашу позицию.

Установленная вами лимитная цена представляет собой наихудшую возможную цену, по которой ваш ордер может быть исполнен. В зависимости от расстояния между стоп-ценой и лимитной ценой, он может быть исполнен немедленно как тейкер-ордер или размещен в книге ордеров.

По умолчанию триггер цены установлен на индексную цену, но его можно опционально изменить на цену последней сделки или цену маркировки.

*Этот тип ордера является reduce-only (принудительным) – его нельзя использовать для открытия позиции или увеличения позиции. См. Trigger Entry для эквивалентного типа ордера для открытия позиций.
*Принудительно только в устаревшем пользовательском интерфейсе

ПРИМЕР: СТОП-ЛОСС ЛИМИТНЫЙ ОРДЕР НА ПРОДАЖУ Текущая цена деривативов составляет 5 000 $. У вас есть длинная позиция по деривативам, и вы хотите ограничить свои убытки, если цена снизится. Вы отправляете стоп-лосс лимитный ордер на продажу со стоп-ценой 4 500 $ и лимитной ценой 4 400 $. Если цена деривативов упадет до 4 500 $, ваш стоп-ордер на продажу будет активирован по лимитной цене 4 400 $. Ваша позиция по деривативам будет закрыта по цене 4 400 $ или выше, при условии достаточного спроса.

ПРИМЕР: СТОП-ЛОСС ЛИМИТНЫЙ ОРДЕР НА ПОКУПКУ Текущая цена деривативов составляет 5 000 $. У вас есть короткая позиция по деривативам, и вы хотите ограничить свои убытки, если цена вырастет. Вы отправляете стоп-лосс лимитный ордер на покупку со стоп-ценой 5 400 $ и лимитной ценой 5 500 $. Если цена деривативов вырастет до 5 400 $, ваш стоп-ордер на продажу будет активирован по лимитной цене 5 500 $. Ваша позиция по деривативам будет закрыта по цене 5 500 $ или ниже, при условии достаточного предложения.

Стоп-лосс рыночный ордер позволяет вам ограничить убытки по открытой позиции. Цена срабатывания представляет собой цену, которая, если будет достигнута, запустит исполнение рыночного ордера, закрывающего вашу позицию.

По умолчанию триггер цены установлен на индексную цену, но его можно опционально изменить на цену последней сделки или цену маркировки.

*Этот тип ордера является reduce-only (принудительным) – его нельзя использовать для открытия позиции или увеличения позиции. См. Trigger Entry для эквивалентного типа ордера для открытия позиций.
*Принудительно только в устаревшем пользовательском интерфейсе

ПРИМЕР: СТОП-РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР НА ПРОДАЖУ: Текущая цена деривативов составляет 5 000 $. У вас есть длинная позиция по деривативам, и вы хотите ограничить свои убытки, если цена снизится. Вы отправляете стоп-лосс рыночный ордер на продажу со стоп-ценой 4 500 $. Если цена деривативов упадет до 4 500 $, ваш ордер сработает, и рыночный ордер будет размещен в книге ордеров. Ваша позиция по деривативам будет закрыта по лучшей доступной цене, при условии достаточного спроса. 

ПРИМЕР: СТОП-РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР НА ПОКУПКУ: Текущая цена деривативов составляет 5 000 $. У вас есть короткая позиция по деривативам, и вы хотите ограничить свои убытки, если цена вырастет. Вы отправляете стоп-лосс рыночный ордер на покупку со стоп-ценой 5 100 $. Если цена деривативов вырастет до 5 100 $, ваш стоп-ордер на покупку сработает, и рыночный ордер будет размещен в книге ордеров. Ваша позиция по деривативам будет закрыта по лучшей доступной цене, при условии достаточного предложения.

Тейк-профит рыночный ордер позволяет вам установить целевую цену прибыли для закрытия открытой позиции.

Цена срабатывания представляет собой цену, которая, если будет достигнута, запустит исполнение рыночного ордера для закрытия вашей позиции.

По умолчанию триггер цены установлен на индексную цену, но его можно опционально изменить на цену последней сделки или цену маркировки.

*Этот тип ордера является reduce-only (принудительным) – его нельзя использовать для открытия позиции или увеличения позиции. См. Trigger Entry для эквивалентного типа ордера для открытия позиций.
*Принудительно только в устаревшем пользовательском интерфейсе

ПРИМЕР: ТЕЙК-ПРОФИТ РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР НА ПРОДАЖУ Текущая цена деривативов составляет 5 000 $. У вас есть длинная позиция по деривативам, и вы хотите установить целевую цену прибыли для выхода из позиции. Вы отправляете тейк-профит рыночный ордер на продажу с ценой срабатывания 5 500 $. Если цена деривативов вырастет до 5 500 $, ваш ордер сработает, и рыночный ордер будет размещен в книге ордеров. Ваша позиция по деривативам будет закрыта по лучшей доступной цене, при условии достаточного спроса.

ПРИМЕР: ТЕЙК-ПРОФИТ РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР НА ПОКУПКУ Текущая цена деривативов составляет 5 000 $. У вас есть короткая позиция по деривативам, и вы хотите установить целевую цену прибыли для выхода из позиции. Вы отправляете тейк-профит рыночный ордер на покупку с ценой срабатывания 4 500 $. Если цена деривативов снизится до 4 500 $, ваш ордер сработает, и рыночный ордер будет размещен в книге ордеров. Ваша позиция по деривативам будет закрыта по лучшей доступной цене, при условии достаточного предложения.

Тейк-профит лимитный ордер позволяет вам установить целевую цену прибыли для закрытия открытой позиции.

Цена срабатывания представляет собой цену, которая, если будет достигнута, запускает отправку лимитного ордера для закрытия вашей позиции.

Лимитная цена представляет собой наихудшую цену, по которой ваш ордер может быть исполнен.

По умолчанию триггер цены установлен на индексную цену, но его можно опционально изменить на цену последней сделки или цену маркировки.

*Этот тип ордера является reduce-only (принудительным) – его нельзя использовать для открытия позиции или увеличения позиции. См. Trigger Entry для эквивалентного типа ордера для открытия позиций.  *Принудительно только в устаревшем пользовательском интерфейсе

Брекет-ордер позволяет размещать до трех ордеров одновременно: один ордер для открытия позиции (длинной или короткой) и два триггерных ордера для стоп-лосса и/или тейк-профита.

Эти дополнительные ордера можно добавить к основному ордеру, установив флажки для 'Stop Loss' и/или 'Take Profit' под флажком 'reduce-only' в форме ордера и введя свои целевые цены. 

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРИМЕР: ДЛИННЫЙ БРЕКЕТ Текущая цена Derivatives составляет 5 000 $. Вы считаете, что цена Derivatives вырастет, поэтому решаете открыть длинную позицию. Вы хотите одновременно защитить позицию от убытка в 2,5%, а также установить целевой тейк-профит в 5%. В форме брекет-ордера вы вводите количество и лимитную цену, по которой хотите войти в позицию, устанавливаете цену ордера тейк-профит на 5250, или 5% от текущей рыночной цены, а ваш стоп-лосс на 4875, или 2,5% от текущей рыночной цены. Эти параметры могут привести к двум исходам. Если цена вырастет до вашей цены тейк-профит, то позиция закроется с прибылью 5% (при условии достаточного спроса). С другой стороны, если цена упадет до вашей цены стоп-лосс, то позиция закроется с убытком 2,5% (при условии достаточного спроса).

ПРИМЕР: КОРОТКИЙ БРЕКЕТ Текущая цена Derivatives составляет 5 000 $. Вы считаете, что цена Derivatives снизится, поэтому решаете открыть короткую позицию. Вы хотите одновременно защитить позицию от убытка в 2,5%, а также установить целевой тейк-профит в 5%. В форме брекет-ордера вы вводите количество и лимитную цену, по которой хотите войти в позицию, устанавливаете цену ордера тейк-профит на 4750, или 5% от текущей рыночной цены, а ваш стоп-лосс на 5125, или 2,5% от текущей рыночной цены. Эти параметры могут привести к двум исходам. Если цена упадет до вашей цены тейк-профит, то позиция закроется с прибылью 5% (при условии достаточного предложения). С другой стороны, если цена вырастет до вашей цены стоп-лосс, то позиция закроется с убытком 2,5% (при условии достаточного предложения).

Ордер maker-only аналогичен лимитному ордеру, за исключением того, что он будет отклонен и отменен, если введенная цена приведет к немедленному исполнению, например, лимитный ордер на покупку выше рыночной цены, введенный как maker / post only, будет отклонен и отменен.

Ордер "немедленно или отменить" исполнится по доступной цене и количеству — остаток ордера будет отменен и не попадет в книгу ордеров.

Если на выбранном ценовом уровне доступно 0 количества, ордер будет немедленно отклонен и отменен.

Установка флажка reduce-only позволит ордеру исполниться только в том случае, если он уменьшает количество открытых контрактов в существующей позиции.

Если вы введете количество, превышающее вашу существующую открытую позицию, количество ордера reduce-only автоматически уменьшится до размера вашей открытой позиции.

Тейк-профит (рыночный и лимитный) и стоп-лосс (рыночный и лимитный) являются reduce-only (принудительно).

Вы можете редактировать существующие ордера, чтобы обновить количество, лимитную цену и стоп-цену.

Если вы уменьшаете количество, ваш ордер останется на том же месте в очереди, что и раньше.

Если вы измените цену или увеличите количество вашего ордера, вы переместитесь в конец очереди по приоритету цена-время.

Существуют различные цены, которые могут быть использованы для триггерных ордеров (стоп, тейк-профит, вход по триггеру).

Каждая цена имеет свой собственный способ расчета и различные применения.

Их можно изменить в форме ордера на вкладке 'Advanced' и в разделе 'Trigger Signal'.

Ниже приведены опции триггерного сигнала и их определения: