Nøkkelbegreper og formler i Enhetlig lommebok

Den totale nominelle verdien av alle eiendeler i lommeboken din uten risikojusteringer.

Formel: Balanseverdi = Σ(Eiendelsbalanse × Markedspris)

Eksempel:

• 1 000 USDT til $1,00 = $1 000
• 0,5 BTC til $50 000 = $25 000
• Total balanseverdi = $26 000

Den justerte verdien av eiendelene dine etter å ha anvendt haircuts, brukt for marginkalkulasjoner.

Formel: Sikkerhetsverdi = Σ(Eiendelsbalanse × Markedspris × (1 - Haircut Rate))

Eksempel:

• 1 000 USDT: 1 000 × $1,00 × (1 - 0,02) = $980
• 0,5 BTC: 0,5 × $50 000 × (1 - 0,10) = $22 500
• Total sikkerhetsverdi = $23 480

Din totale kontoverdi inkludert urealiserte gevinster og tap.

Formel: Egenkapital = Sikkerhetsverdi + Urealisert PnL

Minimum sikkerhet som kreves for å åpne en ny posisjon.

Formel: Startmargin = Posisjonsstørrelse × Pris × Startmarginsats

Eksempel:

• Posisjon: 10 BTC futures
• Pris: $50 000
• IM-sats: 5 %
• Startmargin = 10 × $50 000 × 0,05 = $25 000

Minimum sikkerhet som kreves for å holde en posisjon åpen.

Formel: Vedlikeholdsmargin = Posisjonsstørrelse × Pris × Vedlikeholdsmarginsats

Faktisk forhold: Vedlikeholdsmarginsats = 0,8 (80 % av spotmarginkrav)

Mengden sikkerhet tilgjengelig for nye posisjoner eller for å absorbere tap.

Formel (uten ordrer): Tilgjengelig margin = Egenkapital + Urealisert PnL for derivater - Startmarginkrav

Formel (med ordrer): Tilgjengelig margin = Egenkapital + Urealisert PnL for derivater - Spotmargin - Tilbakeholdt - Startmargin - Marginkrav for derivater (med ordrer)

Alternativ kalkulasjon som kan inkludere ytterligere faktorer.

Formel: Fri margin = Egenkapital - Marginkrav - Tilbakeholdte midler

En prosentandel som indikerer kontoens helse i forhold til marginkrav.

Formel: Marginivå = (Sikkerhetsverdi + Urealisert PnL) / Marginkrav × 100 %

Tolkning:

• > 200 %: Sunn konto
• 100-200 %: Nærmer seg Margin Call
• < 100 %: Likvideringsrisiko

Prisen der posisjonen din automatisk vil bli stengt.

For lange posisjoner: Likvideringspris = Inngangspris × (1 - (Sikkerhetsverdi / Posisjonsverdi - Vedlikeholdsmarginsats))

For korte posisjoner: Likvideringspris = Inngangspris × (1 + (Sikkerhetsverdi / Posisjonsverdi - Vedlikeholdsmarginsats))

Marginivået som utløser advarsler og potensiell likvidering.

Typiske verdier:

• Advarselsnivå: 150 %
• Likvideringsnivå: 100 %
• Utløser for autokonvertering: 120 %

Den totale gevinsten eller tapet fra alle åpne posisjoner.

Formel: Urealisert PnL = Σ(Posisjonsstørrelse × (Gjeldende pris - Inngangspris))

Den delen av urealisert PnL som kan brukes som sikkerhet.

Formel: Urealisert PnL som margin = maks(0, Urealisert PnL × Marginkredittfaktor)

Merk: Kun gevinster teller vanligvis som margin; tap reduserer tilgjengelig sikkerhet.

Prisfeeds av institusjonell kvalitet brukt for verdsettelse av sikkerhet.

Kjennetegn:

• Tidsvektede gjennomsnittspriser
• Aggregering fra flere kilder
• Manipulasjonsresistent
• Oppdateres hvert par sekunder

Reserveprising basert på ordrebokdata.

Formel: Midtkurs = (Beste bud + Beste tilbud) / 2

Prosentandelen av en eiendels verdi som teller mot sikkerhet.

Formel: Effektiv sikkerhet = Eiendelsverdi × Egenkapitalverdi

Vanlige egenkapitalverdier:

• USD, EUR, GBP: 1,00 (0 % Haircut)
• USDC: 0,98-0,99 (1-2 % Haircut)
• BTC, ETH: 0,97-0,98 (2-3 % Haircut)
• Altcoins: 0,5-0,97 (3-50 % Haircut)

Terskelen som aktiverer automatisk sikkerhetskonvertering.

Formel:

USD_Shortfall = USD_Balance + Unrealized_PnL

Trigger_Condition = USD_Shortfall < Trigger_Threshold

Mengden sikkerhet som skal konverteres under automatisk konvertering.

Formel: Required_Conversion = max(0, Trigger_Threshold - Current_Shortfall)

Underskuddet i sikkerhetsverdi som må håndteres.

Formel: Collateral_Shortfall = Collateral_Value + Unrealized_PnL - Required_Margin

Mengden kreditt tilgjengelig for handel.

Formel: Available_Credit = Credit_Limit - Credit_Used

Beregning av marginivå ved bruk av kredittfasiliteter.

Formel: Credit_Margin_Level = (Collateral - Credit_Used) / Credit_Used × 100%

Faktor brukt for å bestemme sikkerhetskrav for kreditt.

Formel: Required_Collateral = Credit_Used × Collateral_Multiplier

Alle eiendeler konvertert til USD-ekvivalent for marginberegninger.

Tilgjengelig margin: Available_Margin = Collateral_Value_USD + Total_Unrealized_As_Margin - Initial_Margin_With_Orders

Ingen fradrag anvendt; beregninger i lommebokens lokale valuta.

Tilgjengelig margin: Available_Margin = Balance_Value + Unrealized_PnL - Margin_Requirements

Kombinerer spot og futures med kryssmargining.

Total tilgjengelig margin: Available_Margin = Spot_Collateral_Value + Futures_Collateral_Value + Net_Unrealized_PnL - Total_Margin_Requirements

Forholdet mellom posisjonsverdi og sikkerhet.

Formel: Leverage_Ratio = Total_Position_Value / Collateral_Value

Følsomheten til porteføljen din for prisendringer.

Formel: Portfolio_Delta = Σ(Position_Size × Delta_Per_Unit)

Estimert maksimalt tap over en spesifikk tidsperiode.

Forenklet formel: VaR = Portfolio_Value × Volatility × Confidence_Factor × √Time_Period

Spesiell sats for gebyrtokekonverteringer.

Formel:

KFEE_USD_Rate = 100:1 (fixed)

KFEE_Available_USD = KFEE_Balance / 100

Rekkefølgen for gebyrfradrag:

1. KFEE-tokens (med rabatt)
2. Lokal parvaluta
3. USD-ekvivalent
4. Andre tilgjengelige eiendeler (med konvertering)

• Vedlikeholdsmarginrate: 0,8 (80 % av spotmargin-krav)
• Likvideringsmarginrate: 0,4 (40 % av spotmargin-krav)

• Høy prispresisjon: Brukes for interne beregninger
• Eiendelsdesimaler: Varierer etter eiendel (f.eks. BTC: 8, USD: 2)
• Prosentandelsskala: -4 (for 0,01 % presisjon)

Kontobeholdning:

• 10 000 USDT (2 % fradrag)
• 1 BTC (10 % fradrag)
• BTC-pris: $50 000

Beregninger:

USDT-sikkerhet = 10 000 × (1 - 0,02) = $9 800

BTC-sikkerhet = 1 × $50 000 × (1 - 0,10) = $45 000

Total sikkerhet = $54 800

Posisjon: : Lang 2 BTC futures til $50 000 Sikkerhet: $20 000 Vedlikeholdsmargin: 5 %

Beregning:

Posisjonsverdi = 2 × $50 000 = $100 000

Nødvendig vedlikehold = $100 000 × 0,05 = $5 000

Likvideringspris ≈ $50 000 × (1 - ($20 000/$100 000 - 0,05)) = $42 500

• Alle formler antar USD som referansevaluta med mindre annet er spesifisert
• Faktiske beregninger kan inkludere ytterligere faktorer for spesifikke kontotyper
• Kurser og terskler kan variere basert på markedsforhold og retningslinjer for risikostyring
• Regionale forskrifter kan endre visse beregninger