Di seguito è riportata una trascrizione di esempio del feed del book degli ordini WebSocket API v1, con una spiegazione di ogni messaggio e della conseguente modifica al book degli ordini:
1. Snapshot iniziale
Il messaggio di snapshot iniziale:
[0,{"as":[["5711.80000","8.13439401","1557070784.848047"],["5712.20000","2.00000000","1557070757.056750"],["5712.80000","0.30000000","1557070783.806432"],["5713.00000","3.29800000","1557070774.281619"],["5713.10000","1.00000000","1557070741.315583"],["5713.90000","1.00000000","1557070698.840502"],["5714.70000","0.50000000","1557070743.861074"],["5715.20000","1.00000000","1557070697.871150"],["5716.60000","1.22700000","1557070775.294557"],["5716.80000","0.35000000","1557070749.823148"]],"bs":[["5711.70000","0.00749800","1557070712.848376"],["5709.20000","3.30000000","1557070766.260894"],["5708.30000","0.75483907","1557070781.425374"],["5708.20000","5.00000000","1557070780.762871"],["5707.80000","2.50000000","1557070722.912548"],["5707.40000","4.33000000","1557070732.546143"],["5707.00000","0.00200000","1557070604.962840"],["5706.90000","1.17300000","1557070715.529722"],["5706.40000","0.85600000","1557070777.204262"],["5706.30000","1.00000000","1557070753.118938"]]},"book-10","XBT/USD"]
fornisce il seguente book degli ordini iniziale:
2. Messaggio di aggiornamento/eliminazione/inserimento
Il primo messaggio di aggiornamento modifica il lato bid del book degli ordini, aggiornando il livello di prezzo esistente 5709.2, eliminando il livello di prezzo esistente 5708.2 e inserendo (portando nell'ambito) il nuovo livello di prezzo 5705.9:
[0,{"b":[["5709.20000","3.00000000","1557070785.898642"],["5708.20000","0.00000000","1557070786.010118"],["5705.90000","7.62400000","1557070783.582385","r"]], "c":"2470128591"},"book-10","XBT/USD"]
che fornisce il seguente book degli ordini aggiornato:
3. Messaggio di aggiornamento/inserimento
Il messaggio di aggiornamento successivo modifica il lato bid del book degli ordini, aggiornando il livello di prezzo esistente 5709.2 e inserendo il nuovo livello di prezzo 5709.4 (il che ha l'effetto collaterale di spostare tutti i livelli di prezzo successivi verso l'esterno di un livello e di spingere il livello di prezzo 5705.9 fuori dall'ambito):
[0,{"b":[["5709.20000","8.00000000","1557070786.250425"],["5709.40000","0.30000000","1557070786.259115"]], "c":"4148072505"},"book-10","XBT/USD"]
che causa il seguente book degli ordini aggiornato:
4. Messaggio di eliminazione/inserimento
Il messaggio di aggiornamento successivo modifica il lato bid del book degli ordini, eliminando il livello di prezzo 5708.3 e inserendo (riportando nell'ambito) il livello di prezzo 5705.9:
[0,{"b":[["5708.30000","0.00000000","1557070786.389495"],["5705.90000","7.62400000","1557070783.582385","r"]], "c":"3093569863"},"book-10","XBT/USD"]
che fornisce il seguente book degli ordini aggiornato:
e così via all'infinito finché il feed del book degli ordini non viene annullato o la connessione WebSocket non viene terminata.
Il codice di esempio (in Python) che implementa un client del book degli ordini da riga di comando e illustra la logica di mantenimento di un book degli ordini valido è disponibile per la revisione e il download:
I separatori decimali e delle migliaia mostrati in questo articolo potrebbero differire dai formati visualizzati sulle nostre piattaforme di trading. Consulta il nostro articolo su come utilizziamo punti e virgole per maggiori informazioni.