Istruzioni dettagliate per l'interpretazione del feed dell'order book v1 dell'API WebSocket sono disponibili nella nostra pagina di supporto Come mantenere un order book valido.
Di seguito è fornito un esempio di codice in Python per l'integrazione con il feed dell'order book v1 dell'API WebSocket e per il mantenimento di una copia locale di un order book.
Il codice utilizza la libreria standard Python WebSocket e implementa un approccio asincrono (event-driven/multi-threaded), che consente ad altre attività di continuare in parallelo all'interpretazione del feed dell'order book.
Il codice dovrebbe essere eseguito tramite un prompt dei comandi (come il Terminale macOS) come segue:
krakenwsorderbookasync.py symbol depth, oppure,
python3 krakenwsorderbookasync.py symbol depth
Ad esempio, il seguente comando recupererebbe e interpreterebbe il feed dell'order book Dogecoin/USD (XDG/USD) con una profondità di 10 livelli di prezzo (per lato):
krakenwsorderbookasync.py XDG/USD 10
Si noti che il codice verrà eseguito indefinitamente fino a quando non verrà terminato da un'interruzione da tastiera (Ctrl+C nella maggior parte degli ambienti a riga di comando).
Il codice Python può essere visualizzato di seguito e può anche essere scaricato come krakenwsorderbookasync.py.
#!/usr/bin/env python3
# Import WebSocket client library (and others)
import sys
import json
import signal
import time
import _thread
import websocket
# Parse command line arguments (symbol and depth)
if len(sys.argv) < 3:
sys.exit(1)
else:
api_symbol = sys.argv[1]
api_depth = int(sys.argv[2])
# Define order book variables
api_book = {'bid':{}, 'ask':{}}
# Define order book update functions
def dicttofloat(data):
return float(data[0])
def api_book_update(api_book_side, api_book_data):
for data in api_book_data:
price_level = data[0]
volume = data[1]
if float(volume) > 0.0:
api_book[api_book_side][price_level] = volume
else:
api_book[api_book_side].pop(price_level)
if api_book_side == 'bid':
api_book['bid'] = dict(sorted(api_book['bid'].items(), key=dicttofloat, reverse=True)[:api_depth])
elif api_book_side == 'ask':
api_book['ask'] = dict(sorted(api_book['ask'].items(), key=dicttofloat)[:api_depth])
# Define WebSocket callback functions
def ws_thread(*args):
ws = websocket.WebSocketApp('wss://ws.kraken.com/', on_open=ws_open, on_message=ws_message)
ws.run_forever()
def ws_open(ws):
ws.send('{"event":"subscribe", "subscription":{"name":"book", "depth":%(api_depth)d}, "pair":["%(api_symbol)s"]}' % {'api_depth':api_depth, 'api_symbol':api_symbol})
def ws_message(ws, ws_data):
api_data = json.loads(ws_data)
if 'event' in api_data:
return
else:
if 'as' in api_data[1]:
api_book_update('ask', api_data[1]['as'])
api_book_update('bid', api_data[1]['bs'])
else:
for data in api_data[1:len(api_data)-2]:
if 'a' in data:
api_book_update('ask', data['a'])
elif 'b' in data:
api_book_update('bid', data['b'])
# Start new thread for WebSocket interface
_thread.start_new_thread(ws_thread, ())
# Output order book (once per second) in main thread
try:
while True:
if len(api_book['bid']) < api_depth or len(api_book['ask']) < api_depth:
time.sleep(1)
else:
bid = sorted(api_book['bid'].items(), key=dicttofloat, reverse=True)
ask = sorted(api_book['ask'].items(), key=dicttofloat)
print('Bid\t\t\t\t\t\t\tAsk')
for count in range(api_depth):
print('%(bidprice)s (%(bidvolume)s)\t\t\t\t%(askprice)s (%(askvolume)s)' \
% {'bidprice':bid[count][0], 'bidvolume':bid[count][1], 'askprice':ask[count][0], 'askvolume':ask[count][1]})
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
sys.exit(0)