पोजीशन असाइनमेंट सिस्टम

अंतिम अपडेट: 31 मार्च 2025

अधूरी लिक्विडेशन का असाइनमेंट

वर्तमान में, क्योंकि यह एक खराब ग्राहक अनुभव है कि लाभ कमाने वाले ट्रेडर्स के ओपन इंटरेस्ट को खराब संपार्श्विक वाले ट्रेडर्स की भरपाई के लिए बस तोड़ दिया जाए, हमने उच्च अस्थिरता की अवधि में लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक मॉडल विकसित किया है।

लिक्विडिटी प्रोवाइडर (LPs) अधूरी लिक्विडेशन प्राप्त करने का जोखिम उठाने को तैयार हैं। इसका लाभ पोजीशन के चिह्नित मूल्य से शेष मेंटेनेंस मार्जिन है, जो जोखिम की क्षतिपूर्ति करता है।

पोजीशन असाइनमेंट सिस्टम (PAS) में भागीदारी इस प्रकार काम करती है:

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    प्रत्येक LP जो इस योजना में भाग लेना चाहता है, वह एक अधिकतम पोजीशन प्रदान कर सकता है जिसे वे एक ही ऑर्डर में असाइन किए जाने के लिए तैयार हैं, या एक अधिकतम पोजीशन आकार जिसे वे असाइनमेंट होने के बाद रखने के लिए तैयार हैं (या दोनों)।

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    प्रत्येक LP के पास किसी भी समय उपलब्ध मार्जिन (AM) की एक निश्चित राशि होती है, इसलिए यदि AM < MT (अधिकतम सीमा) है, तो वे अपनी अधिकतम सीमा नहीं मानते हैं, बल्कि केवल उपलब्ध तक ही मानते हैं।

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    असाइनमेंट होने पर, यह Fills के लिए वेबसॉकेट फ़ीड में दिखाई देता है और हम एक ईमेल भेजते हैं जिसमें उनके द्वारा ग्रहण की गई पोजीशन के मापदंडों की रूपरेखा होती है।

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    अंतिम उपाय के रूप में, यदि कोई लिक्विडेशन न तो बुक में भरी जा सकती है और न ही PAS में भाग लेने वाले LPs द्वारा असाइन की जा सकती है, तो अनवाइंड होता है।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले लिक्विडिटी प्रोवाइडर की कुल क्षमता एक वास्तविक बीमा कोष है जो अत्यधिक अस्थिरता के कारण होने वाले सिस्टम नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है।

यह समाधान हमें क्लॉबैक की आवश्यकता न होने और लाभों का वास्तविक समय में निपटान करने की अनुमति देता है।

पोजीशन असाइनमेंट सिस्टम लॉजिक

असाइनमेंट वितरण

कई कारक हैं जो प्रभावित करते हैं कि PAS में लिक्विडिटी प्रोवाइडर (LPs) के बीच असाइनमेंट कैसे वितरित किए जाते हैं।

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    असाइनमेंट कार्यक्रम के सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। जब कोई लिक्विडेशन होती है जिसे ऑर्डर बुक द्वारा भरा नहीं जा सकता है, तो असाइनमेंट के लिए उपलब्ध कुल शेयर सभी सक्रिय लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बीच समान रूप से विभाजित किए जाते हैं।

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    हालांकि शेयर असाइन करते समय सभी खातों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, फिर भी असाइनमेंट शेयर प्राप्त करने के लिए उच्च अधिकतम वरीयता निर्धारित करने के लाभ असाइन किए गए शेयरों के वितरण में देखे जा सकते हैं, यदि आप सामान्य रूप से अधिक असाइनमेंट प्राप्त करने में अधिक सक्षम हैं (यानी, अवसरों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त मार्जिन बनाए रखना), तो यह आपको एक अधिक विश्वसनीय प्रोवाइडर बनाएगा और आपको एक उच्च शेयर प्राप्त करने की क्षमता देगा।

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    उदाहरण के लिए, यदि FI_BTCUSD (किसी भी प्रकार के) के 500,000 कॉन्ट्रैक्ट 10 LPs के बीच असाइन किए गए थे (जिसमें 5 LPs को max_position = 25,000 और अन्य 5 LPs को max_position = 100,000 पर सेट किया गया था), तो सबसे पहले लिक्विडेशन असाइनमेंट को 10 खातों के बीच 50k पर समान रूप से विभाजित किया जाएगा। हालांकि, चूंकि पहले 5 खातों की अधिकतम सीमा 25k है, इसलिए उन्हें अपनी अधिकतम सीमाएं प्राप्त होंगी। इसका मतलब है कि शेष 125k जो फैल गया था, उसे अन्य खातों के बीच विभाजित किया जाएगा।

एल्गोरिथम विवरण

नीचे प्रक्रिया का सीधा विवरण दिया गया है:

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    एक कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मार्क प्राइस बदलता है, जिससे पोजीशन का मूल्यांकन नई राशि पर होता है।

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    मार्जिन अकाउंट स्तर पर लिक्विडेशन (उदाहरण के लिए, FI_BTCUSD) तब होता है जब पोजीशन का मूल्य मेंटेनेंस मार्जिन आवश्यकता से नीचे गिर जाता है।

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    असाइनमेंट प्रति कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होते हैं (उदाहरण के लिए, FI_BTCUSD_150618)।

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    हम एक विशिष्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अधूरी लिक्विडेशन को U से संदर्भित करते हैं।

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    हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर के उस सेट को संदर्भित करते हैं जिनकी सामान्य प्राथमिकताएं P द्वारा संतुष्ट होती हैं।

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    हम U को P के बीच उनकी जोखिम प्राथमिकताओं के अनुसार आवंटित करते हैं।

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    निम्नलिखित प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक U पूरी तरह से आवंटित न हो जाए या P खाली न हो जाए।

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    यदि P खाली है और U पूरी तरह से आवंटित नहीं हुआ है, तो शेष को समाप्त कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ओपन इंटरेस्ट में गिरावट आती है।

हमारे सिस्टम में असाइनमेंट कैसे सामने आता है, इसका एक उदाहरण देखें।

इस लेख में दिखाए गए दशमलव और हजार विभाजक हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित प्रारूपों से भिन्न हो सकते हैं। हम बिंदुओं और अल्पविरामों का उपयोग कैसे करते हैं, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे लेख की समीक्षा करें।

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