Το Ladder trading είναι μια μέθοδος υποβολής εντολών που έχει υιοθετηθεί ευρέως στις χρηματοπιστωτικές αγορές λόγω της ικανότητάς της να επιτρέπει τη γρήγορη, ακριβή καταχώριση εντολών σε διάφορα επίπεδα τιμών.
Το Ladder έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί τη διαδικασία συναλλαγών, επιτρέποντάς σας να τοποθετείτε ή να τροποποιείτε πολλαπλές εντολές με λίγα μόνο κλικ. Στην ενότητα Ladder, σας παρέχεται μια οπτική αναπαράσταση του βάθους της αγοράς, με τα επίπεδα τιμών να εμφανίζονται κάθετα μαζί με τις αντίστοιχες εντολές αγοράς και πώλησης. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στους traders να βλέπουν τη ρευστότητα σε διαφορετικά επίπεδα τιμών και να τοποθετούν εντολές απευθείας από το Ladder.
Η ενότητα Ladder στο Kraken Desktop περιλαμβάνει πολλές βασικές στήλες που παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες:
Στήλη Orders: Εμφανίζει τις ενεργές εντολές σας, υποδεικνύοντας την πλευρά (αγορά ή πώληση), το μέγεθος της εντολής και την τιμή.
Στήλη Bid: Εμφανίζει όλες τις εντολές αγοράς στο order book σε κάθε επίπεδο τιμής. Οι πράσινοι αριθμοί δείχνουν τον όγκο που προσφέρεται σε κάθε επίπεδο τιμής.
Στήλη Price: Πρόκειται για μια στατική στήλη που εμφανίζει την ομαδοποίηση των επιπέδων τιμών σε κάθε βαθμίδα του Ladder. Μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζει διαφορετικές αυξήσεις τιμών με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη.
Στήλη Ask: Εμφανίζει όλες τις εντολές πώλησης στο order book σε κάθε επίπεδο τιμής. Οι κόκκινοι αριθμοί υποδεικνύουν τον όγκο που προσφέρεται σε κάθε επίπεδο τιμής.
Στήλη Volume at Price (VAP): Υποδεικνύει την πιο πρόσφατα διαπραγματευόμενη ποσότητα σε κάθε επίπεδο τιμής.
Η πλαϊνή γραμμή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά των Ladders είναι εκεί όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διάφορους τύπους εντολών, σε έναν υπολογιστή ποσότητας για την προσαρμογή των μεγεθών συναλλαγών και σε βασικά δεδομένα αγοράς. Αυτό περιλαμβάνει τον ημερήσιο όγκο, τις τιμές ανοίγματος, υψηλού και χαμηλού, καθώς και τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Αυτή η βελτιωμένη διεπαφή διευκολύνει τη διαχείριση και την εκτέλεση συναλλαγών αποτελεσματικά.
Τύπος εντολής: Επιλέξτε τον τύπο εντολής που επιθυμείτε να τοποθετήσετε (π.χ. Limit, Market), επιτρέποντας διαφορετικές προτιμήσεις εκτέλεσης.
Υπολογιστής ποσότητας: Χρησιμοποιήστε προκαθορισμένους πολλαπλασιαστές (1, 5, 10, 50, 100) για να προσαρμόσετε γρήγορα τις ποσότητες εντολών, διευκολύνοντας την αποτελεσματική τοποθέτηση εντολών.
Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να τοποθετήσετε εντολές πώλησης κλιμακωτές κατά πολλαπλάσια του 10, εδώ είναι πώς θα χρησιμοποιούσατε το Ladder:
Παρατηρήστε πώς η τιμή Quantity αυξάνεται κατά παράγοντες του 10 κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί πολλαπλασιαστή «10».
Quantity: Η ποσότητα της εντολής σας. Αυτή μπορεί να εισαχθεί χειροκίνητα ή να γίνουν γρήγοροι πολλαπλασιασμοί με τον Quantity Calculator.
Order Shortcuts: Εάν έχετε δημιουργήσει οποιαδήποτε Order Shortcuts, θα εμφανίζονται εδώ με χρήσιμες πληροφορίες, όπως τον τύπο της συντόμευσης, καθώς και οτιδήποτε αφορά τους τύπους εντολών ή τις ρυθμίσεις. Εδώ θα ενεργοποιούσατε τη συντόμευση, η οποία υποδεικνύεται με μια μωβ επισήμανση.
Price: Καθορίζει τα διαστήματα για τα επίπεδα τιμών που εμφανίζονται στο Ladder.
Display Lot Size: Ορίστε το lot size για τις εντολές που εμφανίζονται στο Ladder, βοηθώντας στην οπτικοποίηση των ποσοτήτων εντολών σε τυποποιημένη μορφή.
Market Summary (1D, V, O, H, L, CT): Δείτε βασικά στατιστικά στοιχεία αγοράς, όπως ημερήσιος όγκος (V), τιμή ανοίγματος (O), τιμές υψηλού (H) και χαμηλού (L), και τρέχουσα ώρα (CT).
Διαθέσιμη χρηματοδότηση: Ελέγξτε τα διαθέσιμα υπόλοιπά σας για το επιλεγμένο ζεύγος συναλλαγών, διασφαλίζοντας ότι έχετε επαρκή κεφάλαια (π.χ. XRP, USD) για να τοποθετήσετε εντολές και να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις συναλλαγές σας.
Τα Order Shortcuts είναι ένα ισχυρό χαρακτηριστικό της ενότητας Ladder στο Kraken Desktop, σχεδιασμένο για να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια των συναλλαγών. Επιτρέπουν στους traders να προδιαμορφώσουν μια ποικιλία τύπων εντολών, μεγεθών και σχηματισμών, καθιστώντας δυνατή την γρήγορη τοποθέτηση εντολών χωρίς χειροκίνητη εισαγωγή για κάθε συναλλαγή.
Πρόσβαση στο μενού Order Shortcuts: Μεταβείτε στην ενότητα Ladder και εντοπίστε την ενότητα «Order Shortcuts» στην αριστερή πλαϊνή γραμμή. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού (?) για να ανοίξετε το μενού Order Shortcuts.
Δημιουργία νέας συντόμευσης: Κάντε κλικ στο «Add Shortcut» για να δημιουργήσετε μια νέα συντόμευση εντολής. Θα χρειαστεί να επιλέξετε τον τύπο λειτουργίας που επιθυμείτε να διαμορφώσετε.
Auto join: Η λειτουργία Auto-Join είναι ένα χαρακτηριστικό σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να τοποθετείτε γρήγορα εντολές σε στρατηγικά σημεία στο order book. Αυτό το εργαλείο αυτοματοποιεί τη διαδικασία συμμετοχής στην πλευρά bid ή ask της αγοράς σε συγκεκριμένα επίπεδα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια των συναλλαγών.
Scaled order: Η λειτουργία Scaled Order επιτρέπει στους traders να δημιουργούν δομημένες τοποθετήσεις εντολών με βάση διάφορα προφίλ κλιμάκωσης όπως Exponential ή Triangle. Σας επιτρέπει να τοποθετείτε πολλαπλές εντολές ταυτόχρονα, κατανέμοντάς τες σε διαφορετικά επίπεδα τιμών σύμφωνα με την προτιμώμενη κλίμακά σας, καθιστώντας αποτελεσματική την ταυτόχρονη υποβολή μεγάλων συνόλων συναλλαγών.
Διαμόρφωση παραμέτρων εντολής:
Με βάση τη λειτουργία που επιλέγετε, θα έχετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για προσαρμογή.
«Side» σημαίνει σε ποια πλευρά του order book θα τοποθετηθεί η εντολή σας, είτε στην πλευρά αγοράς είτε στην πλευρά πώλησης. Θα χρειαστεί να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
Bid: Τοποθετήστε την εντολή auto-join στην πλευρά αγοράς.
Ask: Τοποθετήστε την εντολή auto-join στην πλευρά πώλησης.
Double sided: Τοποθετήστε εντολές και στις δύο πλευρές, αγοράς και πώλησης.
Independent: Επιτρέπει ανεξάρτητη διαμόρφωση για κάθε πλευρά.
«Method» καθορίζει την τοποθεσία (επίπεδο τιμής ή όγκου) στην οποία θα τοποθετηθεί η εντολή σας στην πλευρά που έχετε επιλέξει.
Price: Οι εντολές τοποθετούνται με βάση το ν-οστό υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο τιμής. Για παράδειγμα, η επιλογή επιπέδου 4 σε μια εντολή αγοράς θα τοποθετούσε μια εντολή στην 4η υψηλότερη τιμή.
Volume: Οι εντολές τοποθετούνται με βάση το ν-οστό υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο VAP. Για παράδειγμα, η επιλογή επιπέδου 4 σε μια εντολή αγοράς θα τοποθετούσε μια εντολή στον 4ο υψηλότερο όγκο.
Levels: Καθορίζει το συγκεκριμένο επίπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί η εντολή. Για παράδειγμα, η επιλογή επιπέδου 4 σε μια εντολή αγοράς θα τοποθετούσε μια εντολή στην 4η υψηλότερη τιμή ή όγκο στην τιμή (VAP).
Οι ρυθμίσεις «Offset» σάς επιτρέπουν να εφαρμόσετε μια μετατόπιση στις επιλεγμένες ρυθμίσεις σας παραπάνω. Μπορείτε να επιλέξετε μια μετατόπιση πριν ή μετά το επιλεγμένο σημείο εισόδου σας.
Before: Τοποθετήστε την εντολή έναν καθορισμένο αριθμό επιπέδων πριν από το επιλεγμένο επίπεδο.
After: Τοποθετήστε την εντολή έναν καθορισμένο αριθμό επιπέδων μετά το επιλεγμένο επίπεδο.
Offset Level (1-20): Ορίζει τον αριθμό των επιπέδων για τη μετατόπιση. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε επίπεδο 5 με μετατόπιση 1 πριν, η εντολή θα τοποθετηθεί ένα επίπεδο πριν από την 5η υψηλότερη ή χαμηλότερη τιμή/VAP.
Scaling profile: Αυτή η επιλογή καθορίζει το μοτίβο με το οποίο τοποθετούνται οι εντολές. Η γραφική αναπαράσταση στη δεξιά πλευρά παρέχει μια οπτική ένδειξη του τρόπου με τον οποίο θα κλιμακωθούν οι εντολές. Για παράδειγμα, ένα προφίλ «Triangle» θα τοποθετούσε μεγαλύτερες εντολές στα κεντρικά επίπεδα τιμών και μικρότερες στα άκρα.
Lot sizing: Αυτή η ρύθμιση υπαγορεύει τον τρόπο κατανομής των μεγεθών των εντολών. Το «Spread» σημαίνει ότι οι εντολές κατανέμονται στο επιλεγμένο προφίλ κλιμάκωσης, ενώ το «Replicate» αντιγράφει τις εντολές σε διαφορετικά επίπεδα τιμών.
Level skip: Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στους traders να παραλείπουν έναν καθορισμένο αριθμό επιπέδων κατά την τοποθέτηση εντολών. Για παράδειγμα, εάν επιλεγεί το «Two Levels», το σύστημα θα τοποθετεί εντολές παραλείποντας κάθε δύο επίπεδα.
Χρήση της συντόμευσης: Η συντόμευση θα εμφανίζεται ήδη στην ενότητα Order Shortcuts του αριστερού πλαϊνού πίνακα. Οι Scaled orders ενεργοποιούνται με δύο κλικ, ενώ οι auto joins ενεργοποιούνται με ένα.
Συνολικά 4 Order Shortcuts μπορούν να αποθηκευτούν ταυτόχρονα.
Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ρυθμίσετε μια scaled order για να πουλήσετε 10 μονάδες BTC σε διαφορετικά επίπεδα τιμών:
Operation: Scaled Order
Scaling Profile: Uniform (κατανέμει ομοιόμορφα την ποσότητα της εντολής στο επιλεγμένο εύρος τιμών)
Lot Sizing: Spread
Level Skip: None
Αυτή η ρύθμιση θα δημιουργήσει μια σειρά εντολών πώλησης ξεκινώντας από την τρέχουσα τιμή αγοράς, κατανέμοντας ομοιόμορφα τα 10 BTC στα καθορισμένα επίπεδα τιμών.
Τα Order Shortcuts επιταχύνουν την εκτέλεση σύνθετων στρατηγικών συναλλαγών. Με την προδιαμόρφωση των εντολών, οι traders μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάλυση της αγοράς αντί να εισάγουν λεπτομέρειες συναλλαγών.