指派示例

仓位分配计划是一种替代模型，专为高波动率时期的流动性提供而设计。该机制是权益保护流程中的一环：当强制平仓订单无法在订单簿中成交时，将以订单簿外的不确定价格分配给自愿参与的流动性提供者。此机制旨在减少强制平仓过程中的摩擦，避免直接削减盈利交易者的未平仓量来对冲抵押品不足交易者的仓位，从而影响客户体验。

以下示例展示了自愿流动性提供者通过指派程序填补未执行强制平仓的具体过程。如需了解分配逻辑的详细信息，请参阅仓位分配系统。

假设某客户当前持有以下仓位：

- 在PI_BTCUSD持有多仓1,760,000份合同

- 在FI_BTCUSD_200228持有多仓300,000份合同

上述两个仓位均使用FI_BTCUSD主杠杆账户。该账户实时评估抵押品价值与仓位价值，以判断是否触发强制平仓。

当该合约类型的杠杆账户低于维持保证金时，系统将触发强制平仓，并按各合同的零权益推算价格将上述仓位挂入订单簿卖出。

在本示例中，客户的强制平仓结果如下：

这意味着FI_BTCUSD_200228的全部300,000份合同仓位已成功在订单簿中卖出，由有既有买价的新对手方接手。

然而，PI_BTCUSD的1,760,000份合同仓位仅有1,007,379份成功在订单簿中完成强制平仓，剩余752,621份未能找到新对手方。

因此，该未执行强制平仓的剩余部分由PAS处理，根据各流动性提供者的个人偏好设置，将多仓路由至参与该程序的流动性提供者。

以下是一条指派通知示例，内容为向"[email protected]"指派184,317份合同。客户将收到如下电子邮件（请注意，该格式可能发生变化，请勿依赖此格式）：

流动性提供者将立即通过WebSocket feed收到通知，提示已收到指派。消息格式如下：

{
"feed": "fills",
"username": "[email protected]",
"fills": [
{
"instrument":"PI_XBTUSD",
"time":1581026151,
"price":9292.5,
"seq":103,
"buy": true,
"order_id":"87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"fill_id":"89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"fill_type": "assignee",
"qty":184317
}
]
}

此外，客户也可轮询REST API接口端点查看成交记录：

{
"result": "success",
"fills": [
{
"fill_id":"89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"symbol": "pi_xbtusd",
"side": "buy",
"order_id":"87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"size":184317,
"price":9292.5,
"fillTime":"2020-02-06T21:55:51.000Z",
"fillType": "assignee"
}
...
]
}

响应中的关键字段为fill_type和fillType（分别对应WebSocket与REST），两者取值均为“assignee”。此字段为程序化处理指派的判断依据。

注意：

- 请在平台的Assignment Program版块中按需设置您的偏好。

- 系统不会向您指派超出该合约类型可用保证金承受范围的仓位。

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