WebSocket API v1 - 如何维护有效的订单簿

订阅订单簿数据源后，第一个市场数据消息将是当前订单簿的快照。

订单簿快照包含整个订单簿，直至请求（订阅）的深度，例如以下 XBT/USD 订单簿深度为 10 的示例：

[0,{"as":[["5290.80000","1.00000000","1556724667.748660"],["5290.90000","4.49956524","1556724664.331028"],["5291.70000","1.00000000","1556724653.480504"],["5292.00000","0.95388940","1556724619.682690"],["5292.20000","1.51300000","1556724494.497326"],["5293.10000","0.69800000","1556724667.635414"],["5293.20000","2.00000000","1556724656.022756"],["5293.90000","2.83200000","1556724668.057687"],["5294.10000","0.99600000","1556724666.340462"],["5294.50000","5.00000000","1556724661.980996"]],"bs":[["5290.10000","1.43195600","1556724666.594179"],["5289.80000","2.00000000","1556724663.082526"],["5289.40000","0.49400000","1556724665.274827"],["5289.20000","0.89533312","1556724640.520134"],["5287.40000","3.23600000","1556724660.997516"],["5287.30000","3.33000000","1556724659.999108"],["5287.00000","10.20000000","1556724635.850932"],["5286.00000","3.86378703","1556724662.757360"],["5285.70000","6.40000000","1556724488.785281"],["5283.90000","0.50000000","1556723616.006805"]]},"book-10","XBT/USD"]

快照包括当前最佳买入/卖出价格、其可用数量以及价格水平最近更新的日期/时间（以 UNIX 时间戳表示，精确到小数点后 6 位的秒数）。

价格水平变化

在初始快照之后，订单簿的价格水平会通过更新、插入和删除消息实时修改。

更新消息

更新消息通过提供新的数量和时间戳来更新订单簿中已有的价格水平，例如以下订单簿卖方价格水平 5293.1 的更新：

[0,{"a":[["5293.10000","0.39800000","1556724673.104421"]], "c":"408163318"},"book-10","XBT/USD"]

虽然价格保持不变 (5293.1)，但该价格的可用数量从 0.69800000（由初始快照提供）更改为 0.39800000，并且价格水平的新时间戳反映了发生更改的日期/时间。

更新消息仅更改订单簿中已有的价格水平；它们不会向订单簿添加或从订单簿中删除价格水平。

插入消息

插入消息向订单簿添加新的价格水平，例如以下订单簿卖方价格水平 5294.4 的插入：

[0,{"a":[["5294.40000","0.99600000","1556724672.663220"]], "c":"393966308"},"book-10","XBT/USD"]

每个插入消息都包含新的价格水平 (5294.4)、该价格的可用数量 (0.99600000) 以及价格水平最近更新的时间戳。

插入消息通过创建新的价格水平、将所有后续价格水平（较低的买入价格或较高的卖出价格）向外移动，并将最外层的价格水平推出订单簿范围来更改订单簿中的价格水平。

例如，根据上述初始快照，插入消息：

[0,{"a":[["5294.40000","0.99600000","1556724672.663220"]], "c":"393966308"},"book-10","XBT/USD"]

会将价格水平 5294.4 添加到订单簿的第 10 级（最高的卖出价格），并将价格水平 5294.5 移出订单簿的范围（通过有效地将 5294.5 移至第 11 级）。

删除消息

删除消息从订单簿中删除一个价格水平，例如以下订单簿卖方价格水平 5294.1 的部分删除消息：

[0,{"a":[["5294.10000","0.00000000","1556724670.010241"]] ... },"book-10","XBT/USD"]

删除消息包括不再存在的价格水平，始终指定可用数量为 0.0，并包含指示价格水平从订单簿中删除的日期/时间的时间戳。

删除消息通过删除受影响的价格水平（从订单簿中完全删除，而不仅仅是从订阅深度中删除）、将所有后续价格水平（较低的买入价格或较高的卖出价格）向内移动，并将新的价格水平拉入订单簿范围来更改订单簿中的价格水平。

请注意，删除操作之后总是立即跟着一个插入操作，该插入操作将新的价格水平带入最外层（例如订阅深度为 10 时为第 10 级）。

例如，根据上述初始快照，删除/插入消息：

[0,{"a":[["5294.10000","0.00000000","1556724670.010241"],["5294.70000","3.34000000","1556724653.951982","r"]], "c":"3679121060"},"book-10","XBT/USD"]

这将从订单簿的第 9 级删除价格水平 5294.1，将价格水平 5294.5 从第 10 级移至第 9 级，并立即将新的价格水平 5294.7 添加到订单簿的第 10 级（最外层和深度为 10 的最高卖出价格）。

其他资源

有关订单簿逻辑的更多详细信息，请参阅订单簿示例记录以及实现异步（多线程）和同步（单线程）命令行客户端的示例代码。

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