WebSocket API v1 - Cách duy trì sổ lệnh hợp lệ

Sau khi đăng ký nguồn cấp dữ liệu sổ lệnh, thông báo dữ liệu thị trường đầu tiên sẽ là ảnh chụp nhanh của sổ lệnh hiện tại.

Ảnh chụp nhanh sổ lệnh bao gồm toàn bộ sổ lệnh đến độ sâu được yêu cầu (đã đăng ký), chẳng hạn như ví dụ sau về sổ lệnh XBT/USD với độ sâu 10:

[0,{"as":[["5290.80000","1.00000000","1556724667.748660"],["5290.90000","4.49956524","1556724664.331028"],["5291.70000","1.00000000","1556724653.480504"],["5292.00000","0.95388940","1556724619.682690"],["5292.20000","1.51300000","1556724494.497326"],["5293.10000","0.69800000","1556724667.635414"],["5293.20000","2.00000000","1556724656.022756"],["5293.90000","2.83200000","1556724668.057687"],["5294.10000","0.99600000","1556724666.340462"],["5294.50000","5.00000000","1556724661.980996"]],"bs":[["5290.10000","1.43195600","1556724666.594179"],["5289.80000","2.00000000","1556724663.082526"],["5289.40000","0.49400000","1556724665.274827"],["5289.20000","0.89533312","1556724640.520134"],["5287.40000","3.23600000","1556724660.997516"],["5287.30000","3.33000000","1556724659.999108"],["5287.00000","10.20000000","1556724635.850932"],["5286.00000","3.86378703","1556724662.757360"],["5285.70000","6.40000000","1556724488.785281"],["5283.90000","0.50000000","1556723616.006805"]]},"book-10","XBT/USD"]

Ảnh chụp nhanh bao gồm giá mua/bán tốt nhất hiện tại, với khối lượng khả dụng của chúng và ngày/giờ mà mức giá được cập nhật gần đây nhất (dưới dạng dấu thời gian UNIX tính bằng giây với 6 chữ số thập phân).

Thay đổi mức giá

Sau ảnh chụp nhanh ban đầu, các mức giá của sổ lệnh được sửa đổi theo thời gian thực thông qua các thông báo cập nhật, chèn và xóa.

Thông báo cập nhật

Thông báo cập nhật sẽ cập nhật một mức giá đã tồn tại trong sổ lệnh bằng cách cung cấp khối lượng và dấu thời gian mới, chẳng hạn như bản cập nhật sau cho mức giá 5293.1 ở phía giá chào của sổ lệnh:

[0,{"a":[["5293.10000","0.39800000","1556724673.104421"]], "c":"408163318"},"book-10","XBT/USD"]

Trong khi giá vẫn giữ nguyên (5293.1), khối lượng khả dụng ở mức giá đó được thay đổi từ 0.69800000 (như được cung cấp bởi ảnh chụp nhanh ban đầu) thành 0.39800000, và dấu thời gian mới cho mức giá phản ánh ngày/giờ xảy ra thay đổi.

Các thông báo cập nhật chỉ thay đổi các mức giá đã tồn tại trong sổ lệnh; chúng không thêm hoặc xóa các mức giá vào/khỏi sổ lệnh.

Thông báo chèn

Thông báo chèn sẽ thêm một mức giá mới vào sổ lệnh, chẳng hạn như thông báo chèn sau cho mức giá 5294.4 ở phía giá chào của sổ lệnh:

[0,{"a":[["5294.40000","0.99600000","1556724672.663220"]], "c":"393966308"},"book-10","XBT/USD"]

Mỗi thông báo chèn bao gồm mức giá mới (5294.4), khối lượng khả dụng ở mức giá đó (0.99600000) và dấu thời gian mà mức giá được cập nhật gần đây nhất.

Các thông báo chèn thay đổi các mức giá trong sổ lệnh bằng cách tạo một mức giá mới, di chuyển tất cả các mức giá tiếp theo (giá mua thấp hơn hoặc giá chào cao hơn) ra ngoài, và đẩy mức giá ngoài cùng ra khỏi phạm vi của sổ lệnh.

Ví dụ, từ ảnh chụp nhanh ban đầu ở trên, thông báo chèn:

[0,{"a":[["5294.40000","0.99600000","1556724672.663220"]], "c":"393966308"},"book-10","XBT/USD"]

Sẽ thêm mức giá 5294.4 vào sổ lệnh ở cấp 10 (giá chào cao nhất), và di chuyển mức giá 5294.5 ra khỏi phạm vi của sổ lệnh (bằng cách di chuyển hiệu quả 5294.5 đến cấp 11).

Thông báo xóa

Thông báo xóa sẽ loại bỏ một mức giá khỏi sổ lệnh, chẳng hạn như thông báo xóa một phần sau cho mức giá 5294.1 ở phía giá chào của sổ lệnh:

[0,{"a":[["5294.10000","0.00000000","1556724670.010241"]] ... },"book-10","XBT/USD"]

Các thông báo xóa bao gồm mức giá không còn tồn tại, luôn chỉ định khối lượng khả dụng là 0.0 và bao gồm dấu thời gian cho biết ngày/giờ mức giá bị xóa khỏi sổ lệnh.

Các thông báo xóa thay đổi các mức giá trong sổ lệnh bằng cách loại bỏ mức giá bị ảnh hưởng (khỏi sổ lệnh hoàn toàn, không chỉ từ độ sâu đã đăng ký), di chuyển tất cả các mức giá tiếp theo (giá mua thấp hơn hoặc giá chào cao hơn) vào trong, và kéo một mức giá mới vào phạm vi của sổ lệnh.

Lưu ý rằng một thao tác xóa luôn được theo sau ngay lập tức bởi một thao tác chèn đưa một mức giá mới vào phạm vi ở cấp ngoài cùng (chẳng hạn như cấp 10 cho độ sâu đã đăng ký là 10).

Ví dụ, từ ảnh chụp nhanh ban đầu ở trên, thông báo xóa/chèn:

[0,{"a":[["5294.10000","0.00000000","1556724670.010241"],["5294.70000","3.34000000","1556724653.951982","r"]], "c":"3679121060"},"book-10","XBT/USD"]

Điều này sẽ xóa mức giá 5294.1 khỏi cấp 9 của sổ lệnh, di chuyển mức giá 5294.5 từ cấp 10 lên cấp 9, và ngay lập tức thêm mức giá mới 5294.7 vào cấp 10 của sổ lệnh (cấp ngoài cùng và giá chào cao nhất cho độ sâu 10).

Tài nguyên bổ sung

Thông tin chi tiết hơn về logic sổ lệnh có sẵn thông qua bản ghi sổ lệnh mẫu và mã ví dụ triển khai các máy khách dòng lệnh không đồng bộ (đa luồng) và đồng bộ (đơn luồng).

Dấu phân cách thập phân và hàng nghìn hiển thị trong bài viết này có thể khác với các định dạng hiển thị trên nền tảng giao dịch của chúng tôi. Xem lại bài viết của chúng tôi về cách chúng tôi sử dụng dấu chấm và dấu phẩy để biết thêm thông tin.