Ví dụ về phân bổ

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một tình huống khi một nhà giao dịch trên Kraken Derivatives bị thanh lý và Hệ thống Phân bổ Vị thế (PAS) mới phân bổ phần thanh lý chưa được khớp cho các nhà cung cấp thanh khoản trong PAS. Chúng ta sẽ xem xét tất cả các ví dụ phản hồi mà một người tham gia sẽ nhận được cho việc này.

Giả sử có một khách hàng có các vị thế hiện tại là:

- LONG 1.760.000 Hợp đồng trên PI_BTCUSD

- LONG 300.000 Hợp đồng trên FI_BTCUSD_200228

Cả hai vị thế này đều sử dụng tài khoản ký quỹ FI_BTCUSD chính, tài khoản này đo lường rủi ro theo thời gian thực, định giá tài sản thế chấp so với giá trị vị thế, để xác định có nên thanh lý hay không.

Khi tài khoản ký quỹ cho loại hợp đồng thấp hơn ký quỹ duy trì, việc thanh lý sẽ xảy ra và hệ thống sẽ bán các vị thế đó vào sổ lệnh với giá trị 0-equity được tính toán cho mỗi hợp đồng.

Trong trường hợp này, việc thanh lý của khách hàng diễn ra như sau:

Điều này có nghĩa là toàn bộ vị thế FI_BTCUSD_200228 gồm 300.000 Hợp đồng đã được bán thành công vào sổ lệnh cho các đối tác mới có lệnh đặt mua hiện có.

Tuy nhiên, vị thế PI_BTCUSD gồm 1.760.000 Hợp đồng chỉ có thể thanh lý thành công 1.007.379 vào sổ lệnh, với 752.621 còn lại không thể tìm được đối tác mới.

Do đó, phần thanh lý chưa được khớp này được xử lý trong PAS bằng cách định tuyến vị thế LONG cho các nhà cung cấp thanh khoản tham gia chương trình dựa trên sở thích cá nhân.

Dưới đây là một ví dụ thông báo về việc Phân bổ 184.317 Hợp đồng được phân bổ cho "[email protected]". Khách hàng nhận được email sau (lưu ý rằng định dạng này có thể thay đổi, vì vậy đừng dựa vào định dạng này):

Nhà cung cấp thanh khoản ngay lập tức nhận được thông báo qua nguồn cấp dữ liệu WebSocket cảnh báo họ về việc Phân bổ. Tin nhắn có định dạng này:

{
"feed": "fills",
"username": "[email protected]",
"fills": [
{
"instrument": "PI_XBTUSD",
"time": 1581026151,
"price": 9292.5,
"seq": 103,
"buy": true,
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"fill_type": "assignee",
"qty": 184317
}
]
}

Ngoài ra, khách hàng có thể thăm dò điểm cuối REST API để xem các giao dịch khớp lệnh:

{
"result": "success",
"fills": [
{
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"symbol": "pi_xbtusd",
"side": "buy",
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"size": 184317,
"price": 9292.5,
"fillTime": "2020-02-06T21:55:51.000Z",
"fillType": "assignee"
}
...
]
}

Các trường chính trong phản hồi là fill_type và fillType (lần lượt cho WebSocket và REST), cả hai đều có giá trị "assignee". Đây là chỉ báo nên được sử dụng để xử lý việc phân bổ theo chương trình.

Lưu ý:

- Đặt tùy chọn của bạn theo ý muốn trong phần Chương trình Phân bổ của nền tảng.

- Bạn sẽ không nhận được Phân bổ mà ký quỹ khả dụng của bạn cho loại hợp đồng không thể xử lý.

Dấu phân cách thập phân và hàng nghìn hiển thị trong bài viết này có thể khác với các định dạng hiển thị trên nền tảng giao dịch của chúng tôi. Xem lại bài viết của chúng tôi về cách chúng tôi sử dụng dấu chấm và dấu phẩy để biết thêm thông tin.