ระบบการจัดสรรสถานะ

อัปเดตล่าสุด: 31 มี.ค. 2568

การจัดสรรการชำระบัญชีที่ไม่สำเร็จ

เนื่องจากประสบการณ์ที่ไม่ดีของลูกค้าในการยกเลิกสถานะคงค้างของเทรดเดอร์ที่ทำกำไรเพื่อชดเชยเทรดเดอร์ที่มีหลักประกันไม่เพียงพอ เราจึงได้พัฒนารูปแบบทางเลือกเพื่อรองรับการจัดหาสภาพคล่องในช่วงที่มีความผันผวนสูง

ผู้ให้บริการสภาพคล่อง (LP) ยินดีที่จะรับความเสี่ยงจากการชำระบัญชีที่ไม่สำเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับคือมาร์จิ้นรักษาสภาพที่เหลือจากมูลค่าที่ทำเครื่องหมายไว้ของสถานะ ซึ่งเป็นการชดเชยความเสี่ยง

การเข้าร่วมในระบบการจัดสรรสถานะ (PAS) ทำงานดังนี้:

  1. 1

    LP แต่ละรายที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถระบุสถานะสูงสุดที่พวกเขายินดีรับการจัดสรรในคำสั่งเดียว หรือขนาดสถานะสูงสุดที่พวกเขายินดีมีหลังจากมีการจัดสรรเกิดขึ้น (หรือทั้งสองอย่าง)

  2. 2

    LP แต่ละรายมีจำนวน available margin (AM) ที่แน่นอน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนั้น หาก AM < MT (max threshold) พวกเขาจะไม่รับ max threshold แต่จะรับได้สูงสุดเท่าที่มีอยู่

  3. 3

    เมื่อมีการจัดสรร จะแสดงในฟีด websocket สำหรับ Fills และเราจะส่งอีเมลแจ้งพารามิเตอร์ของสถานะที่พวกเขารับไป

  4. 4

    ทางเลือกสุดท้าย หากการชำระบัญชีไม่สามารถดำเนินการได้ในสมุดคำสั่งซื้อขาย หรือไม่สามารถจัดสรรโดย LP ที่เข้าร่วม PAS ได้ การยกเลิกสถานะจะเกิดขึ้น

ความสามารถรวมของผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นกองทุนประกันภัยโดยพฤตินัยที่ให้การป้องกันความผันผวนรุนแรงที่นำไปสู่ความเสียหายของระบบ

โซลูชันนี้ช่วยให้เราไม่ต้องเรียกคืนเงินและสามารถชำระกำไรได้แบบเรียลไทม์

ตรรกะของระบบการจัดสรรสถานะ

การกระจายการจัดสรร

มีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อการกระจายการจัดสรรในหมู่ผู้ให้บริการสภาพคล่อง (LP) ใน PAS

  • •

    สมาชิกของโปรแกรมการจัดสรรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อเกิดการชำระบัญชีที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยสมุดคำสั่งซื้อขาย ส่วนแบ่งทั้งหมดที่มีสำหรับการจัดสรรจะถูกแบ่งเท่าๆ กันระหว่างผู้ให้บริการสภาพคล่องที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด

  • •

    แม้ว่าบัญชีทั้งหมดจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเมื่อจัดสรรส่วนแบ่ง แต่ประโยชน์ของการตั้งค่าความชอบสูงสุดที่สูงขึ้นเพื่อรับส่วนแบ่งการจัดสรรยังคงสามารถเห็นได้ในการกระจายส่วนแบ่งที่จัดสรร หากคุณสามารถรับการจัดสรรได้มากขึ้นโดยทั่วไป (เช่น การรักษามาร์จิ้นที่เพียงพอเพื่อคว้าโอกาส) สิ่งนี้จะทำให้คุณเป็นผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือมากขึ้นและให้ความสามารถในการรับส่วนแบ่งที่สูงขึ้น

  • •

    เช่น หากมีการจัดสรรสัญญา FI_BTCUSD (ประเภทใดก็ตาม) จำนวน 500,000 สัญญาระหว่าง LP 10 ราย (โดย LP 5 รายตั้งค่า max_position = 25,000 และ LP อีก 5 รายตั้งค่า max_position = 100,000) การจัดสรรการชำระบัญชีจะถูกแบ่งเท่าๆ กันระหว่าง 10 บัญชีที่ 50k อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก 5 บัญชีแรกมีสูงสุดที่ 25k พวกเขาจะได้รับขีดจำกัดสูงสุดของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าส่วนที่เหลือ 125k ที่เกินมาจะถูกแบ่งระหว่างบัญชีอื่นๆ

คำอธิบายอัลกอริทึม

ด้านล่างนี้คือคำอธิบายโดยตรงของกระบวนการ:

  1. 1

    ราคา Mark สำหรับสัญญาหรือสัญญาหลายฉบับมีการเปลี่ยนแปลง โดยประเมินมูลค่าสถานะด้วยจำนวนใหม่

  2. 2

    การชำระบัญชีเกิดขึ้นในระดับบัญชีมาร์จิ้น (เช่น FI_BTCUSD) เมื่อมูลค่าสถานะลดลงต่ำกว่าข้อกำหนดมาร์จิ้นรักษาสภาพ

  3. 3

    การจัดสรรเกิดขึ้นตามสัญญาแต่ละฉบับ (เช่น FI_BTCUSD_150618)

  4. 4

    เราอ้างถึงการชำระบัญชีที่ไม่สำเร็จสำหรับสัญญาเฉพาะด้วย U

  5. 5

    เราอ้างถึงชุดของผู้ให้บริการสภาพคล่องที่ general preferences ของพวกเขาเป็นไปตาม P

  6. 6

    เราจัดสรร U ในหมู่ P ตาม risk preferences ของพวกเขา

  7. 7

    ทำซ้ำกระบวนการต่อไปนี้จนกว่า U จะถูกจัดสรรทั้งหมด หรือ P ว่างเปล่า

  8. 8

    หาก P ว่างเปล่า และ U ยังไม่ถูกจัดสรรทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิก โดยมีการลดลงของสถานะคงค้างที่สอดคล้องกัน

ดู ตัวอย่าง ว่าการจัดสรรเกิดขึ้นในระบบของเราอย่างไร

ตัวคั่นทศนิยมและหลักพันที่แสดงในบทความนี้อาจแตกต่างจากรูปแบบที่แสดงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของเรา ตรวจสอบบทความของเราเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ จุดและจุลภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่