WebSocket API v1 - Exempel på order book-transkription

Ett exempel på en transkription av WebSocket API v1 order book-flöde, med en förklaring av varje meddelande och den resulterande ändringen i order book, är som följer:

1. Initial ögonblicksbild

Det initiala ögonblicksbildsmeddelandet:

[0,{"as":[["5711.80000","8.13439401","1557070784.848047"],["5712.20000","2.00000000","1557070757.056750"],["5712.80000","0.30000000","1557070783.806432"],["5713.00000","3.29800000","1557070774.281619"],["5713.10000","1.00000000","1557070741.315583"],["5713.90000","1.00000000","1557070698.840502"],["5714.70000","0.50000000","1557070743.861074"],["5715.20000","1.00000000","1557070697.871150"],["5716.60000","1.22700000","1557070775.294557"],["5716.80000","0.35000000","1557070749.823148"]],"bs":[["5711.70000","0.00749800","1557070712.848376"],["5709.20000","3.30000000","1557070766.260894"],["5708.30000","0.75483907","1557070781.425374"],["5708.20000","5.00000000","1557070780.762871"],["5707.80000","2.50000000","1557070722.912548"],["5707.40000","4.33000000","1557070732.546143"],["5707.00000","0.00200000","1557070604.962840"],["5706.90000","1.17300000","1557070715.529722"],["5706.40000","0.85600000","1557070777.204262"],["5706.30000","1.00000000","1557070753.118938"]]},"book-10","XBT/USD"]

ger följande initiala order book:

2. Uppdatera/radera/infoga meddelande

Det första uppdateringsmeddelandet ändrar bud-sidan av order book, genom att uppdatera den befintliga prisnivån 5709.2, radera den befintliga prisnivån 5708.2 och infoga (dra in i omfånget) den nya prisnivån 5705.9:

[0,{"b":[["5709.20000","3.00000000","1557070785.898642"],["5708.20000","0.00000000","1557070786.010118"],["5705.90000","7.62400000","1557070783.582385","r"]], "c":"2470128591"},"book-10","XBT/USD"]

vilket ger följande uppdaterade order book:

3. Uppdatera/infoga meddelande

Nästa uppdateringsmeddelande ändrar bud-sidan av order book, genom att uppdatera den befintliga prisnivån 5709.2 och infoga den nya prisnivån 5709.4 (vilket har bieffekten att flytta alla efterföljande prisnivåer utåt med en nivå och skjuta prisnivå 5705.9 tillbaka utanför omfånget):

[0,{"b":[["5709.20000","8.00000000","1557070786.250425"],["5709.40000","0.30000000","1557070786.259115"]], "c":"4148072505"},"book-10","XBT/USD"]

vilket orsakar följande uppdaterade order book:

4. Radera/infoga meddelande

Nästa uppdateringsmeddelande ändrar bud-sidan av order book, genom att radera prisnivå 5708.3 och infoga (dra tillbaka in i omfånget) prisnivå 5705.9:

[0,{"b":[["5708.30000","0.00000000","1557070786.389495"],["5705.90000","7.62400000","1557070783.582385","r"]], "c":"3093569863"},"book-10","XBT/USD"]

vilket ger följande uppdaterade order book:

och så vidare i all oändlighet tills order book-flödet avslutas eller WebSocket-anslutningen avslutas.

Exempelkod (i Python) som implementerar en kommandorads-order book-klient och illustrerar logiken för att upprätthålla en giltig order book finns tillgänglig för granskning och nedladdning:

Decimal- och tusentalsavgränsarna som visas i den här artikeln kan skilja sig från de format som visas på våra handelsplattformar. Läs vår artikel om hur vi använder punkter och kommatecken för mer information.