Nyckeltermer och formler i enhetlig plånbok

Det totala nominella värdet av alla tillgångar i din plånbok utan några riskviktningar.

Formel: Saldovärde = Σ(Tillgångssaldo × Marknadspris)

Exempel:

• 1 000 USDT à $1,00 = $1 000
• 0,5 BTC à $50 000 = $25 000
• Totalt saldovärde = $26 000

Det justerade värdet av dina tillgångar efter avdrag, används vid marginalberäkningar.

Formel: Säkerhetsvärde = Σ(Tillgångssaldo × Marknadspris × (1 - Avdragssats))

Exempel:

• 1 000 USDT: 1 000 × $1,00 × (1 - 0,02) = $980
• 0,5 BTC: 0,5 × $50 000 × (1 - 0,02) = $24 500
• Totalt säkerhetsvärde = $25 480

Det totala kontovärdet inklusive orealiserade vinster och förluster.

Formel: Kapital = Säkerhetsvärde + Orealiserat resultat

Minsta säkerheter som krävs för att öppna en ny position.

Formel: Initialmarginal = Positionsstorlek × Pris × Initialmarginalsats

Exempel:

• Position: 10 BTC-terminer
• Pris: 50 000 $
• IM-sats: 5 %
• Initialmarginal = 10 × 50 000 $ × 0,05 = 25 000 $

Minsta säkerheter som krävs för att hålla en position öppen.

Formel: Underhållsmarginal = Positionsstorlek × Pris × Underhållsmarginalsats

Faktiskt förhållande: Underhållsmarginalsats = 0,8 (80 % av Spot-marginalskraven)

Säkerheter som är tillgängliga för nya positioner eller för att absorbera förluster.

Formel (utan order): Tillgänglig marginal = Kapital + Derivatens orealiserade PnL – Initialmarginalkrav

Formel (med order): Tillgänglig marginal = Kapital + Derivatens orealiserade PnL – Spot-marginal – Innehållna medel – Initialmarginal – Derivatens marginalskrav (med order)

Alternativ beräkning som kan inkludera ytterligare faktorer.

Formel: Fri marginal = Kapital – Marginalskrav – Innehållna medel

Ett procenttal som visar kontots marginalhälsa relativt marginalkraven.

Formel: Marginalnivå = (Säkerhetsvärde + Orealiserat resultat) / Marginalkrav × 100 %

Tolkning:

• > 200 %: Kontot är i gott skick
• 100–200 %: Nära marginalsäkerhetskrav
• < 100 %: Likvidationsrisk

Det pris vid vilket din position stängs automatiskt.

För långa positioner: Likvidationspris = Ingångspris × (1 − (Säkerhetsvärde / Positionsvärde − Underhållsmarginalsats))

För korta positioner: Likvidationspris = Ingångspris × (1 + (Säkerhetsvärde / Positionsvärde − Underhållsmarginalsats))

Den marginalnivå som utlöser varningar och eventuell likvidation.

Typiska värden:

• Varningsnivå: 150%
• Likvidationsnivå: 100%
• Utlösarnivå för automatisk konvertering: 120 %

Total vinst eller förlust från alla öppna positioner.

Formel: Orealiserat resultat = Σ(Positionsstorlek × (Aktuellt pris – Ingångspris))

Den del av orealiserat resultat som kan användas som säkerheter.

Formel: Orealiserat resultat som marginal = max(0, Orealiserat resultat × Marginalkredit­faktor)

Obs! Normalt räknas bara vinster som marginal – förluster minskar tillgängliga säkerheter.

Prisflöden av institutionell kvalitet, används för värdering av säkerheter.

Egenskaper:

• Tidsviktat genomsnittspris
• Aggregering från flera priskällor
• Manipulationssäker
• Uppdateras var några sekunder

Reservprissättning baserad på orderboksdata.

Formel: Mittkurs = (Bästa köpkurs + Bästa säljkurs) / 2

Den procentandel av en tillgångs värde som räknas som säkerheter.

Formel: Effektiva säkerheter = Tillgångsvärde × Kapitalvärde

Vanliga kapitalvärden:

• USD, EUR, GBP: 1,00 (0 % avdrag)
• USDC: 0,98–0,99 (1–2 % avdrag)
• BTC, ETH: 0,97–0,98 (2–3 % avdrag)
• Altcoins: 0,5–0,97 (3–50 % avdrag)

Tröskeln som aktiverar automatisk konvertering av säkerheter.

Formel:

USD_Shortfall = USD_Balance + Unrealized_PnL

Trigger_Condition = USD_Shortfall < Trigger_Threshold

Mängden säkerheter som konverteras vid automatisk konvertering.

Formel: Required_Conversion = max(0, Trigger_Threshold - Current_Shortfall)

Det underskott i säkerhetsvärde som behöver åtgärdas.

Formel: Collateral_Shortfall = Collateral_Value + Unrealized_PnL - Required_Margin

Tillgänglig kredit för handel.

Formel: Available_Credit = Credit_Limit - Credit_Used

Beräkning av marginalnivå vid användning av kreditfaciliteter.

Formel: Credit_Margin_Level = (Collateral - Credit_Used) / Credit_Used × 100 %

Faktor som används för att fastställa säkerhetskrav för kredit.

Formel: Required_Collateral = Credit_Used × Collateral_Multiplier

Alla tillgångar konverteras till USD-ekvivalent för marginalberäkningar.

Tillgänglig marginal: Available_Margin = Collateral_Value_USD + Total_Unrealized_As_Margin - Initial_Margin_With_Orders

Inga avdrag tillämpas; beräkningar i plånbokens ursprungliga valuta.

Tillgänglig marginal: Available_Margin = Balance_Value + Unrealized_PnL - Margin_Requirements

Kombinerar spot och terminer med korsmarginering.

Total tillgänglig marginal: Available_Margin = Spot_Collateral_Value + Futures_Collateral_Value + Net_Unrealized_PnL - Total_Margin_Requirements

Förhållandet mellan positionsvärde och säkerheter.

Formel: Leverage_Ratio = Total_Position_Value / Collateral_Value

Portföljens känslighet för prisförändringar.

Formel: Portfolio_Delta = Σ(Position_Size × Delta_Per_Unit)

Uppskattad maximal förlust under en given tidsperiod.

Förenklad formel: VaR = Portfolio_Value × Volatility × Confidence_Factor × √Time_Period

Särskild kurs för konvertering av avgiftstoken.

Formel:

KFEE_USD_Rate = 100:1 (fast)

KFEE_Available_USD = KFEE_Balance / 100

Ordningen för avgiftsavdrag:

1. KFEE-tokens (med rabatt)
2. Parets basvaluta
3. USD-ekvivalent
4. Övriga tillgängliga tillgångar (med konvertering)

• Underhållsmarginalsats: 0,8 (80 % av spot-marginalkraven)
• Likvidationsmarginalsats: 0,4 (40 % av spot-marginalkraven)

• Hög prisprecision: Används för interna beräkningar
• Tillgångens decimaler: Varierar per tillgång (t.ex. BTC: 8, USD: 2)
• Procentskala: -4 (för 0,01 % precision)

Kontotillgångar:

• 10 000 USDT (2 % avdrag)
• 1 BTC (2 % avdrag)
• BTC-pris: 50 000 $

Beräkningar:

USDT-säkerheter = 10 000 × (1 − 0,02) = 9 800 $

BTC-säkerheter = 1 × 50 000 $ × (1 − 0,02) = 49 000 $

Totala säkerheter = 58 800 $

Position: : Lång 2 BTC-terminer till 50 000 $ Säkerheter: 20 000 $ Underhållsmarginal: 5 %

Beräkning:

Positionsvärde = 2 × 50 000 $ = 100 000 $

Erforderlig underhållsmarginal = 100 000 $ × 0,05 = 5 000 $

Likvidationspris ≈ 50 000 $ × (1 − (20 000 $/100 000 $ − 0,05)) = 42 500 $

• Alla formler förutsätter USD som referensvaluta om inget annat anges
• Faktiska beräkningar kan inkludera ytterligare faktorer för specifika kontotyper
• Nivåer och tröskelvärden kan variera beroende på marknadsförhållanden och riskhanteringspolicyer
• Regionala regler kan påverka vissa beräkningar