Пример кода для интерпретации потока книги ордеров WebSocket API v1 (синхронный/однопоточный)

Последнее обновление: More than 3 months ago

Подробные инструкции по поддержанию действительной книги ордеров из потока книги ордеров WebSocket API v1 доступны на нашей странице поддержки Как поддерживать действительную книгу ордеров.

Пример кода (на Python), иллюстрирующий логику книги ордеров WebSocket API v1, приведен ниже, а также доступен для загрузки как krakenwsorderbook.py.

Пример кода реализует клиент командной строки, который подписывается на указанный поток книги ордеров, затем создает и поддерживает действительную книгу ордеров из сообщений потока, выводя текущую книгу ордеров раз в секунду.

Использование клиента командной строки: ./krakenwsbook.py symbol depth, например, следующие команды:

  • •

    ./krakenwsbook.py xbt/usd 10

  • •

    ./krakenwsbook.py ltc/eur 25

Пример кода

#!/usr/bin/env python

# Книга ордеров Kraken Websocket API
#
# Использование: ./krakenwsbook.py symbol depth

import sys
import json
import signal
from websocket import create_connection

def alarmfunction(signalnumber, frame):
signal.alarm(1)
api_output_book()

def dicttofloat(keyvalue):
return float(keyvalue[0])

def api_output_book():
bid = sorted(api_book["bid"].items(), key=dicttofloat, reverse=True)
ask = sorted(api_book["ask"].items(), key=dicttofloat)
print("Bid\t\t\t\t\t\tAsk")
for x in range(int(api_depth)):
print("%(bidprice)s (%(bidvolume)s)\t\t\t\t%(askprice)s (%(askvolume)s)" % {"bidprice":bid[x][0], "bidvolume":bid[x][1], "askprice":ask[x][0], "askvolume":ask[x][1]})

def api_update_book(side, data):
for x in data:
price_level = x[0]
if float(x[1]) != 0.0:
api_book[side].update({price_level:float(x[1])})
else:
if price_level in api_book[side]:
api_book[side].pop(price_level)
if side == "bid":
api_book["bid"] = dict(sorted(api_book["bid"].items(), key=dicttofloat, reverse=True)[:int(api_depth)])
elif side == "ask":
api_book["ask"] = dict(sorted(api_book["ask"].items(), key=dicttofloat)[:int(api_depth)])

signal.signal(signal.SIGALRM, alarmfunction)

if len(sys.argv) < 3:
print("Usage: %s symbol depth" % sys.argv[0])
print("Example: %s xbt/usd 10" % sys.argv[0])
sys.exit(1)

api_feed = "book"
api_symbol = sys.argv[1].upper()
api_depth = sys.argv[2]
api_domain = "wss://ws.kraken.com/"
api_book = {"bid":{}, "ask":{}}

try:
ws = create_connection(api_domain)
except Exception as error:
print("WebSocket connection failed (%s)" % error)
sys.exit(1)

api_data = '{"event":"subscribe", "subscription":{"name":"%(feed)s", "depth":%(depth)s}, "pair":["%(symbol)s"]}' % {"feed":api_feed, "depth":api_depth, "symbol":api_symbol}

try:
ws.send(api_data)
except Exception as error:
print("Feed subscription failed (%s)" % error)
ws.close()
sys.exit(1)

while True:
try:
api_data = ws.recv()
except KeyboardInterrupt:
ws.close()
sys.exit(0)
except Exception as error:
print("WebSocket message failed (%s)" % error)
ws.close()
sys.exit(1)
api_data = json.loads(api_data)
if type(api_data) == list:
if "as" in api_data[1]:
api_update_book("ask", api_data[1]["as"])
api_update_book("bid", api_data[1]["bs"])
signal.alarm(1)
elif "a" in api_data[1] or "b" in api_data[1]:
for x in api_data[1:len(api_data[1:])-1]:
if "a" in x:
api_update_book("ask", x["a"])
elif "b" in x:
api_update_book("bid", x["b"])

ws.close()
sys.exit(1)

Нужна дополнительная помощь?