Пример назначения

В этой статье мы рассмотрим ситуацию, когда трейдер на Kraken Derivatives ликвидируется, а новая Система назначения позиций (PAS) распределяет невыполненную ликвидацию поставщикам ликвидности в PAS. Мы рассмотрим все примеры ответов, которые получит участник.

Предположим, что у клиента есть следующие текущие позиции:

- LONG 1,760,000 Contracts on PI_BTCUSD

- LONG 300,000 Contracts on FI_BTCUSD_200228

Обе эти позиции используют основной маржинальный счет FI_BTCUSD, который измеряет риск в реальном времени, оценивая залог по отношению к стоимости позиции, чтобы определить, следует ли ликвидировать.

Как только маржинальный счет для типа контракта опускается ниже поддерживающей маржи, происходит ликвидация, и система продает эти позиции в книгу ордеров по вмененной цене 0-equity для каждого контракта.

В этом случае ликвидация клиента происходит следующим образом:

Это означает, что вся позиция FI_BTCUSD_200228 в 300,000 контрактов была успешно продана в книгу ордеров новым контрагентам, у которых были существующие заявки.

Однако позиция PI_BTCUSD в 1,760,000 контрактов смогла успешно ликвидировать только 1,007,379 в книгу ордеров, при этом оставшиеся 752,621 не смогли найти нового контрагента.

В результате этот невыполненный остаток ликвидации обрабатывается в PAS путем маршрутизации позиции LONG поставщикам ликвидности, участвующим в программе, на основе индивидуальных предпочтений.

Ниже приведен пример уведомления о назначении 184,317 контрактов, выделенных "[email protected]". Клиент получает следующее электронное письмо (обратите внимание, что этот формат может измениться, поэтому не полагайтесь на него):

Поставщик ликвидности немедленно получает уведомление через WebSocket feed, оповещающее его о назначении. Сообщение имеет следующий формат:

{
"feed": "fills",
"username": "[email protected]",
"fills": [
{
"instrument": "PI_XBTUSD",
"time": 1581026151,
"price": 9292.5,
"seq": 103,
"buy": true,
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"fill_type": "assignee",
"qty": 184317
}
]
}

Кроме того, клиент может запросить конечную точку REST API для получения данных о сделках:

{
"result": "success",
"fills": [
{
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"symbol": "pi_xbtusd",
"side": "buy",
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"size": 184317,
"price": 9292.5,
"fillTime": "2020-02-06T21:55:51.000Z",
"fillType": "assignee"
}
...
]
}

Ключевыми полями в ответах являются fill_type и fillType (для WebSocket и REST соответственно), которые оба принимают значение "assignee". Это является индикатором, который следует использовать для программной обработки назначения.

Примечание:

- Установите свои предпочтения по своему усмотрению в разделе Программа назначения на платформе.

- Вы не получите назначение, которое не сможет обработать ваша доступная маржа для данного типа контракта.

Десятичные и тысячные разделители, показанные в этой статье, могут отличаться от форматов, отображаемых на наших торговых платформах. Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как мы используем точки и запятые для получения дополнительной информации.