Termeni cheie și formule în Unified Wallet

Valoarea nominală totală a tuturor activelor din portofelul dumneavoastră, fără ajustări de risc.

Formulă: Valoarea soldului = Σ(Soldul activului × Prețul de piață)

Exemplu:

• 1.000 USDT la 1,00 $ = 1.000 $
• 0,5 BTC la 50.000 $ = 25.000 $
• Valoarea totală a soldului = 26.000 $

Valoarea ajustată a activelor dumneavoastră după aplicarea reducerilor (haircut), utilizată pentru calculele marjei.

Formulă: Valoarea colateralului = Σ(Soldul activului × Prețul de piață × (1 - Rata reducerii (Haircut Rate)))

Exemplu:

• 1.000 USDT: 1.000 × 1,00 $ × (1 - 0,02) = 980 $
• 0,5 BTC: 0,5 × 50.000 $ × (1 - 0,10) = 22.500 $
• Valoarea totală a colateralului = 23.480 $

Valoarea totală a contului dumneavoastră, incluzând profiturile și pierderile nerealizate.

Formulă: Capital propriu (Equity) = Valoarea colateralului + PnL nerealizat

Colateralul minim necesar pentru a deschide o poziție nouă.

Formulă: Marja inițială = Dimensiunea poziției × Preț × Rata marjei inițiale

Exemplu:

• Poziție: 10 contracte futures BTC
• Preț: 50.000 $
• Rata IM: 5%
• Marja inițială = 10 × 50.000 $ × 0,05 = 25.000 $

Colateralul minim necesar pentru a menține o poziție deschisă.

Formulă: Marja de menținere = Dimensiunea poziției × Preț × Rata marjei de menținere

Relația reală: Rata marjei de menținere = 0,8 (80% din cerințele de marjă spot)

Cantitatea de colateral disponibilă pentru poziții noi sau pentru a absorbi pierderile.

Formulă (fără ordine): Marja disponibilă = Capital propriu + PnL nerealizat din derivate - Cerințe de marjă inițială

Formulă (cu ordine): Marja disponibilă = Capital propriu + PnL nerealizat din derivate - Marja spot - Reținut - Marja inițială - Cerințe de marjă din derivate (cu ordine)

Calcul alternativ care poate include factori suplimentari.

Formulă: Marja liberă = Capital propriu - Cerințe de marjă - Fonduri reținute

Un procent care indică starea de sănătate a contului dumneavoastră în raport cu cerințele de marjă.

Formulă: Nivelul marjei = (Valoarea colateralului + PnL nerealizat) / Cerințe de marjă × 100%

Interpretare:

• > 200%: Cont sănătos
• 100-200%: Se apropie apelul în marjă
• < 100%: Risc de lichidare

Prețul la care poziția dumneavoastră va fi închisă automat.

Pentru poziții Long: Prețul de lichidare = Prețul de intrare × (1 - (Valoarea colateralului / Valoarea poziției - Rata marjei de menținere))

Pentru poziții Short: Prețul de lichidare = Prețul de intrare × (1 + (Valoarea colateralului / Valoarea poziției - Rata marjei de menținere))

Nivelul marjei care declanșează avertismente și o potențială lichidare.

Valori tipice:

• Nivel de avertizare: 150%
• Nivel de lichidare: 100%
• Declanșator de conversie automată: 120%

Profitul sau pierderea totală din toate pozițiile deschise.

Formulă: PnL nerealizat = Σ(Dimensiunea poziției × (Prețul curent - Prețul de intrare))

Partea din PnL nerealizat care poate fi utilizată ca și colateral.

Formulă: PnL nerealizat ca marjă = max(0, PnL nerealizat × Factorul de creditare a marjei)

Notă: De obicei, doar profiturile contează ca marjă; pierderile reduc colateralul disponibil.

Fluxuri de preț de nivel instituțional utilizate pentru evaluarea colateralului.

Caracteristici:

• Prețuri medii ponderate în timp
• Agregare din surse multiple
• Rezistent la manipulare
• Actualizat la fiecare câteva secunde

Prețuri de rezervă bazate pe datele din registrul de ordine.

Formulă: Rata medie = (Cel mai bun Bid + Cel mai bun Ask) / 2

Procentul din valoarea unui activ care este luat în considerare pentru colateral.

Formulă: Colateral efectiv = Valoarea activului × Valoarea capitalului propriu

Valori comune ale capitalului propriu:

• USD, EUR, GBP: 1,00 (reducere 0%)
• USDC: 0,98-0,99 (reducere 1-2%)
• BTC, ETH: 0,97-0,98 (reducere 2-3%)
• Altcoins: 0,5-0,97 (reducere 3-50%)

Pragul care activează conversia automată a colateralului.

Formulă:

Deficit_USD = Sold_USD + PnL_nerealizat

Condiție_Declanșare = Deficit_USD < Prag_Declanșare

Cantitatea de garanție de convertit în timpul conversiei automate.

Formulă: Required_Conversion = max(0, Trigger_Threshold - Current_Shortfall)

Deficitul de valoare a garanției care trebuie abordat.

Formulă: Collateral_Shortfall = Collateral_Value + Unrealized_PnL - Required_Margin

Suma de credit disponibilă pentru tranzacționare.

Formulă: Available_Credit = Credit_Limit - Credit_Used

Calculul nivelului marjei la utilizarea facilităților de credit.

Formulă: Credit_Margin_Level = (Collateral - Credit_Used) / Credit_Used × 100%

Factor utilizat pentru a determina cerințele de garanție pentru credit.

Formulă: Required_Collateral = Credit_Used × Collateral_Multiplier

Toate activele convertite în echivalent USD pentru calculele marjei.

Marjă disponibilă: Available_Margin = Collateral_Value_USD + Total_Unrealized_As_Margin - Initial_Margin_With_Orders

Nu se aplică reduceri; calculele se fac în moneda nativă a portofelului.

Marjă disponibilă: Available_Margin = Balance_Value + Unrealized_PnL - Margin_Requirements

Combină spot și futures cu marjare încrucișată.

Marjă totală disponibilă: Available_Margin = Spot_Collateral_Value + Futures_Collateral_Value + Net_Unrealized_PnL - Total_Margin_Requirements

Raportul dintre valoarea poziției și garanție.

Formulă: Leverage_Ratio = Total_Position_Value / Collateral_Value

Sensibilitatea portofoliului dumneavoastră la modificările de preț.

Formulă: Portfolio_Delta = Σ(Position_Size × Delta_Per_Unit)

Pierderea maximă estimată pe o perioadă specifică de timp.

Formulă simplificată: VaR = Portfolio_Value × Volatility × Confidence_Factor × √Time_Period

Rată specială pentru conversiile de tokenuri de comision.

Formulă:

KFEE_USD_Rate = 100:1 (fix)

KFEE_Available_USD = KFEE_Balance / 100

Secvența pentru deducerea plății comisionului:

1. Tokenuri KFEE (cu reducere)
2. Moneda pereche nativă
3. Echivalent USD
4. Alte active disponibile (cu conversie)

• Rata marjei de întreținere: 0,8 (80% din cerințele de marjă spot)
• Rata marjei de lichidare: 0,4 (40% din cerințele de marjă spot)

• Precizie ridicată a prețului: Utilizată pentru calcule interne
• Zecimale active: Variază în funcție de activ (ex: BTC: 8, USD: 2)
• Scală procentuală: -4 (pentru o precizie de 0,01%)

Dețineri în cont:

• 10.000 USDT (reducere de 2%)
• 1 BTC (reducere de 10%)
• Preț BTC: 50.000 $

Calcule:

Garanție USDT = 10.000 × (1 - 0,02) = 9.800 $

Garanție BTC = 1 × 50.000 $ × (1 - 0,10) = 45.000 $

Garanție totală = 54.800 $

Poziție: : Long 2 BTC futures la 50.000 $ Garanție: 20.000 $ Marjă de întreținere: 5%

Calcul:

Valoarea poziției = 2 × 50.000 $ = 100.000 $

Întreținere necesară = 100.000 $ × 0,05 = 5.000 $

Preț de lichidare ≈ 50.000 $ × (1 - (20.000 $/100.000 $ - 0,05)) = 42.500 $

• Toate formulele presupun USD ca monedă de referință, cu excepția cazurilor specificate.
• Calculele efective pot include factori suplimentari pentru tipuri specifice de conturi.
• Ratele și pragurile pot varia în funcție de condițiile pieței și de politicile de gestionare a riscurilor.
• Reglementările regionale pot modifica anumite calcule.