Exemplu de alocare

În acest articol, vom analiza o situație în care un trader de pe Kraken Derivatives este lichidat, iar noul Sistem de Alocare a Pozițiilor (PAS) alocă lichidarea necompletată furnizorilor de lichiditate din PAS. Vom parcurge toate exemplele de răspuns pe care un participant le va primi în acest sens.

Să presupunem că există un client ale cărui poziții curente sunt:

- LONG 1.760.000 Contracte pe PI_BTCUSD

- LONG 300.000 Contracte pe FI_BTCUSD_200228

Ambele poziții utilizează contul de marjă principal FI_BTCUSD, care măsoară riscul în timp real, evaluând garanția în raport cu valoarea poziției, pentru a determina dacă se impune lichidarea.

Odată ce contul de marjă pentru tipul de contract scade sub marja de menținere, are loc lichidarea, iar sistemul vinde acele poziții în registrul de ordine la prețul imputat de 0-equity pentru fiecare contract.

În acest caz, lichidarea clientului se desfășoară astfel:

Aceasta înseamnă că întreaga poziție FI_BTCUSD_200228 de 300.000 de Contracte a fost vândută cu succes în registrul de ordine către noi contrapărți care aveau oferte existente.

Cu toate acestea, poziția PI_BTCUSD de 1.760.000 de Contracte a putut lichida cu succes doar 1.007.379 în registrul de ordine, restul de 752.621 neputând găsi o nouă contraparte.

Drept urmare, acest rest de lichidare necompletat este gestionat în PAS prin direcționarea poziției LONG către furnizorii de lichiditate care participă la program, în funcție de preferințele individuale.

Mai jos este un exemplu de notificare pentru o Alocare de 184.317 Contracte alocate către "[email protected]". Clientul primește următorul e-mail (rețineți că acest format se poate schimba, deci nu vă bazați pe această formatare):

Furnizorul de lichiditate primește imediat notificarea prin fluxul WebSocket, alertându-l cu privire la Alocare. Mesajul are acest format:

{
"feed": "fills",
"username": "[email protected]",
"fills": [
{
"instrument": "PI_XBTUSD",
"time": 1581026151,
"price": 9292.5,
"seq": 103,
"buy": true,
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"fill_type": "assignee",
"qty": 184317
}
]
}

În plus, clientul poate interoga punctul final REST API pentru completări pentru a vedea:

{
"result": "success",
"fills": [
{
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"symbol": "pi_xbtusd",
"side": "buy",
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"size": 184317,
"price": 9292.5,
"fillTime": "2020-02-06T21:55:51.000Z",
"fillType": "assignee"
}
...
]
}

Câmpurile cheie din răspunsuri sunt fill_type și fillType (pentru WebSocket și, respectiv, REST), ambele având valoarea "assignee". Aceasta este indicația care ar trebui utilizată pentru a gestiona programatic alocarea.

Notă:

- Setați-vă preferințele după cum considerați potrivit în secțiunea Program de Alocare a platformei.

- Nu veți primi o Alocare pe care marja dumneavoastră disponibilă pentru tipul de contract nu o poate gestiona.

Separatorii zecimali și de mii afișați în acest articol pot diferi de formatele afișate pe platformele noastre de tranzacționare. Consultați articolul nostru despre cum utilizăm punctele și virgulele pentru mai multe informații.