API WebSocket v1 - Como manter um livro de ofertas válido

Após assinar o feed do livro de ofertas, a primeira mensagem de dados de mercado será um snapshot do livro de ofertas atual.

O snapshot do livro de ofertas inclui o livro de ofertas completo até a profundidade solicitada (assinada), como o exemplo a seguir do livro de ofertas XBT/USD com uma profundidade de 10:

[0,{"as":[["5290.80000","1.00000000","1556724667.748660"],["5290.90000","4.49956524","1556724664.331028"],["5291.70000","1.00000000","1556724653.480504"],["5292.00000","0.95388940","1556724619.682690"],["5292.20000","1.51300000","1556724494.497326"],["5293.10000","0.69800000","1556724667.635414"],["5293.20000","2.00000000","1556724656.022756"],["5293.90000","2.83200000","1556724668.057687"],["5294.10000","0.99600000","1556724666.340462"],["5294.50000","5.00000000","1556724661.980996"]],"bs":[["5290.10000","1.43195600","1556724666.594179"],["5289.80000","2.00000000","1556724663.082526"],["5289.40000","0.49400000","1556724665.274827"],["5289.20000","0.89533312","1556724640.520134"],["5287.40000","3.23600000","1556724660.997516"],["5287.30000","3.33000000","1556724659.999108"],["5287.00000","10.20000000","1556724635.850932"],["5286.00000","3.86378703","1556724662.757360"],["5285.70000","6.40000000","1556724488.785281"],["5283.90000","0.50000000","1556723616.006805"]]},"book-10","XBT/USD"]

O snapshot inclui os melhores preços de compra/venda atuais, com seus volumes disponíveis, e a data/hora em que o nível de preço foi atualizado mais recentemente (como um timestamp UNIX em segundos com 6 casas decimais).

Alterações no Nível de Preço

Após o snapshot inicial, os níveis de preço do livro de ofertas são modificados em tempo real por meio de mensagens de atualização, inserção e exclusão.

Mensagens de Atualização

Uma mensagem de atualização atualiza um nível de preço que já existe no livro de ofertas, fornecendo um novo volume e timestamp, como a seguinte atualização para o nível de preço 5293.1 no lado da oferta do livro de ofertas:

[0,{"a":[["5293.10000","0.39800000","1556724673.104421"]], "c":"408163318"},"book-10","XBT/USD"]

Enquanto o preço permanece o mesmo (5293.1), o volume disponível para esse preço é alterado de 0.69800000 (conforme fornecido pelo snapshot inicial) para 0.39800000, e o novo timestamp para o nível de preço reflete a data/hora em que a alteração ocorreu.

As mensagens de atualização apenas alteram os níveis de preço que já existem no livro de ofertas; elas não adicionam ou removem níveis de preço do livro de ofertas.

Mensagens de Inserção

Uma mensagem de inserção adiciona um novo nível de preço ao livro de ofertas, como a seguinte inserção para o nível de preço 5294.4 no lado da oferta do livro de ofertas:

[0,{"a":[["5294.40000","0.99600000","1556724672.663220"]], "c":"393966308"},"book-10","XBT/USD"]

Cada mensagem de inserção inclui o novo nível de preço (5294.4), o volume disponível para esse preço (0.99600000) e o timestamp em que o nível de preço foi atualizado mais recentemente.

As mensagens de inserção alteram os níveis de preço dentro do livro de ofertas, criando um novo nível de preço, movendo todos os níveis de preço subsequentes (preços de compra mais baixos ou preços de venda mais altos) para fora e empurrando o nível de preço mais externo para fora do escopo do livro de ofertas.

Por exemplo, a partir do snapshot inicial acima, a mensagem de inserção:

[0,{"a":[["5294.40000","0.99600000","1556724672.663220"]], "c":"393966308"},"book-10","XBT/USD"]

Adicionaria o nível de preço 5294.4 ao livro de ofertas no nível 10 (o preço de venda mais alto) e moveria o nível de preço 5294.5 para fora do escopo do livro de ofertas (movendo efetivamente 5294.5 para o nível 11).

Mensagens de Exclusão

Uma mensagem de exclusão remove um nível de preço do livro de ofertas, como a seguinte mensagem de exclusão parcial para o nível de preço 5294.1 no lado da oferta do livro de ofertas:

[0,{"a":[["5294.10000","0.00000000","1556724670.010241"]] ... },"book-10","XBT/USD"]

As mensagens de exclusão incluem o nível de preço que não existe mais, sempre especificam um volume disponível de 0.0 e incluem um timestamp indicando a data/hora em que o nível de preço foi removido do livro de ofertas.

As mensagens de exclusão alteram os níveis de preço dentro do livro de ofertas, removendo o nível de preço afetado (do livro de ofertas inteiramente, não apenas da profundidade assinada), movendo todos os níveis de preço subsequentes (preços de compra mais baixos ou preços de venda mais altos) para dentro e puxando um novo nível de preço para o escopo do livro de ofertas.

Observe que uma exclusão é sempre imediatamente seguida por uma inserção que traz um novo nível de preço para o escopo no nível mais externo (como o nível 10 para uma profundidade assinada de 10).

Por exemplo, a partir do snapshot inicial acima, a mensagem de exclusão/inserção:

[0,{"a":[["5294.10000","0.00000000","1556724670.010241"],["5294.70000","3.34000000","1556724653.951982","r"]], "c":"3679121060"},"book-10","XBT/USD"]

Isso excluiria o nível de preço 5294.1 do nível 9 do livro de ofertas, moveria o nível de preço 5294.5 do nível 10 para o nível 9 e adicionaria imediatamente o novo nível de preço 5294.7 ao nível 10 do livro de ofertas (o nível mais externo e o preço de venda mais alto para uma profundidade de 10).

Recursos Adicionais

Mais detalhes sobre a lógica do livro de ofertas estão disponíveis através de uma transcrição de exemplo do livro de ofertas e código de exemplo implementando clientes de linha de comando assíncronos (multi-threaded) e síncronos (single-threaded).

Os separadores decimais e de milhares mostrados neste artigo podem diferir dos formatos exibidos em nossas plataformas de negociação. Consulte nosso artigo sobre como usamos pontos e vírgulas para obter mais informações.