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Estratégias de hedge em Derivativos
Última atualização: 9 de ago. de 2025
Os contratos de derivativos permitem proteger quase perfeitamente o risco de preço dos ativos digitais. Suponha que você possua 1 Bitcoin (BTC) que atualmente é negociado a 35.000 USD e você deseja fixar este preço. Ao vender a descoberto 35.000 contratos de derivativos (cada um com um tamanho de contrato de 1 USD em derivativos de colateral único), você fixou o preço atual, não importa se o BTC sobe ou desce.
Observação: estes exemplos são apenas para fins demonstrativos e não incluem taxas de negociação nem pagamentos de taxa de financiamento.
EXEMPLO: AUMENTO DE PREÇO | Suponha que você compre de volta os derivativos por 40.000 USD. Você incorre em uma perda de ( 1 / 35.000 - 1 / 40.000 ) * (-35.000) = -0,125 BTC. Incluindo seu 1 BTC original, você agora possui apenas 0,875 BTC. Ao novo preço à vista de 40.000 USD, isso ainda vale 0,875 * 40.000 = 35.000 USD. |
|---|---|
EXEMPLO: DIMINUIÇÃO DE PREÇO | Suponha que você compre de volta os derivativos por 32.000 USD. Seu lucro é de ( 1 / 35.000 - 1 / 32.000 ) * (-35.000) = 0,09375000 BTC. Incluindo seu 1 BTC original, você agora possui 1,09375 BTC. Ao novo preço à vista de 32.000 USD, isso ainda vale 1,09375 * 32.000 = 35.000 USD. |
Os separadores decimais e de milhares mostrados neste artigo podem diferir dos formatos exibidos em nossas plataformas de negociação. Consulte nosso artigo sobre como usamos pontos e vírgulas para obter mais informações.