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Sistema de atribuição de posições
Última atualização: 31 de mar. de 2025
Atribuição de liquidações não preenchidas
Atualmente, como é uma má experiência para o cliente simplesmente interromper o interesse aberto de traders lucrativos para compensar traders com pouca garantia, desenvolvemos um modelo alternativo para acomodar a provisão de liquidez em períodos de alta volatilidade.
Os provedores de liquidez (LPs) estão dispostos a assumir o risco de receber liquidações não preenchidas. O benefício é a margem de manutenção restante do valor marcado da posição, que compensa o risco.
A participação no Sistema de Atribuição de Posições (PAS) funciona da seguinte forma:
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Cada LP que deseja participar do esquema pode fornecer uma posição máxima que está disposto a ter atribuída em uma única ordem, ou um tamanho máximo de posição que está disposto a ter APÓS a ocorrência de uma atribuição (ou ambos)
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Cada LP tem uma certa quantidade de margem disponível (AM) a qualquer momento, então se AM < MT (limite máximo) eles não assumem seu limite máximo, mas apenas até o disponível.
- 3
Após a atribuição, ela aparece no feed do websocket para Preenchimentos e enviamos um e-mail descrevendo os parâmetros da posição que eles assumiram.
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Como último recurso, se uma liquidação não puder ser preenchida no livro ou atribuída pelos LPs que participam do PAS, então ocorre o desenrolamento.
A capacidade total dos provedores de liquidez que participam do programa é um fundo de seguro de fato que oferece proteção contra volatilidade extrema que leva a perdas do sistema.
Esta solução nos permite continuar a não exigir recuperações e ter liquidação de lucros em tempo real.
Lógica do Sistema de Atribuição de Posições
Distribuição de atribuições
Existem vários fatores que influenciam como as atribuições são distribuídas entre os Provedores de Liquidez (LPs) no PAS
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Os membros do programa de Atribuição são todos tratados igualmente. Quando ocorre uma liquidação que não pode ser preenchida pelo livro de ordens, o total de ações disponíveis para atribuição é dividido igualmente entre todos os Provedores de Liquidez ativos.
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Embora todas as contas sejam tratadas igualmente ao atribuir ações, os benefícios de definir uma preferência máxima mais alta para receber ações de atribuição ainda podem ser vistos na distribuição de ações atribuídas; se você for mais capaz de receber mais atribuições em geral (ou seja, mantendo margem suficiente para aproveitar oportunidades), isso o tornará um provedor mais confiável e lhe dará a capacidade de receber uma participação maior.
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Ou seja, se 500.000 contratos de FI_BTCUSD (qualquer tipo) fossem atribuídos entre 10 LPs (com 5 LPs definidos para max_position = 25.000 e os outros 5 LPs definidos para max_position = 100.000), então, primeiramente, a atribuição de liquidação seria dividida igualmente entre as 10 contas em 50k. No entanto, como as primeiras 5 contas têm um máximo de 25k, elas receberiam seus limites máximos. Isso significa que os 125k restantes que transbordaram seriam divididos entre as outras contas.
Descrição do algoritmo
Abaixo está uma descrição direta do processo:
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O preço de marcação para um contrato ou contratos muda, valorizando as posições em um novo montante.
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A liquidação ocorre no nível da conta de margem (por exemplo, FI_BTCUSD) quando os valores da posição caem abaixo do requisito de margem de manutenção.
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As atribuições ocorrem por contrato (por exemplo, FI_BTCUSD_150618).
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Referimo-nos à liquidação não preenchida para um contrato específico como U.
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Referimo-nos ao conjunto de Provedores de Liquidez cujas preferências gerais são satisfeitas por P.
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Alocamos U entre P de acordo com suas preferências de risco.
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Repita o processo a seguir até que U tenha sido totalmente alocado ou P esteja vazio.
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Se P estiver vazio e U não tiver sido totalmente alocado, o restante será encerrado, com a correspondente queda no interesse em aberto.
Confira um Exemplo de como uma Atribuição se desenrola em nosso sistema.
Os separadores decimais e de milhares mostrados neste artigo podem diferir dos formatos exibidos em nossas plataformas de negociação. Consulte nosso artigo sobre como usamos pontos e vírgulas para obter mais informações.