Um dos usos pretendidos da nossa API REST é criar bots de negociação automatizados que interagem com os nossos mercados e contas.
Embora os bots de negociação existam numa variedade quase infinita, todos partilham características de integração de API semelhantes e todos executam as seguintes tarefas comuns:
obtenção de dados de mercado (ticker, livro de ordens, etc.)
tomada de decisões de negociação (com base nos dados de mercado ou em indicadores derivados dos dados de mercado)
colocação/cancelamento de ordens
A nossa API REST fornece todas as funcionalidades necessárias para implementar um bot de negociação completo, mas saber como combinar os diferentes aspetos da nossa API pode ser difícil, por isso, o seguinte código de bot de negociação é fornecido como exemplo.
O código de exemplo implementa um bot de negociação baseado em indicadores (especificamente um SMA de 20, com decisões de negociação baseadas numa mudança de inclinação de 1 minuto) e mostra como integrar com sucesso os dados de mercado, a tomada de decisões e os aspetos de negociação de um bot de negociação.
O código do bot de negociação é um único ficheiro Python e integra-se diretamente com a nossa API (sem bibliotecas de API de terceiros). Toda a configuração (chave API, par de moedas, indicador, tipo de ordem, alavancagem, etc.) está contida no código para facilitar a referência.
O código de exemplo pode ser visto abaixo e também pode ser descarregado como um ficheiro .py (REST_Indicator_Bot_Example.py).
Python
#!/usr/bin/env python3
# Import required libraries (Python not API)
import time
import sys
import json
import base64
import hashlib
import hmac
import urllib.request
# Configure API key (copy/paste from account management)
api_key_public = 'COPY/PASTE API PUBLIC KEY HERE'
api_key_private = 'COPY/PASTE API PRIVATE KEY HERE'
# Configure market/orders/trades
trade_symbol = 'XXBTZUSD'
trade_interval = 1 # OHLC interval in minutes
trade_size = 0.0001 # Trade volume in base currency
trade_leverage = 2
# Initial indicator/trade variables
trade_direction = 0
sma_values = [0.0, 0.0, 0.0]
# Infinite loop (can be exited via keyboard interrupt)
try:
while True:
# Retrieve OHLC data at specified interval
print('Retrieving OHLC data ... ', end='')
try:
api_request = urllib.request.Request(
'https://api.kraken.com/0/public/OHLC?pair=%(symbol)s&interval=%(interval)d' % {
'symbol': trade_symbol, 'interval': trade_interval}
)
api_request.add_header('User-Agent', 'Kraken trading bot example')
api_response = urllib.request.urlopen(api_request).read().decode()
api_data = json.loads(api_response)
except Exception as error:
print('Failed (%s)' % error)
else:
print('Done' if len(api_data['error']) == 0 else 'Error (%s)' % api_data['error'])
# Calculate SMA (20 candles / closing price)
print('Calculating SMA 20 ... ', end='')
api_ohlc = api_data['result'][trade_symbol]
api_ohlc_length = len(api_ohlc) - 1
sma_temp = 0.0
for count in range(1, 21):
sma_temp += float(api_ohlc[api_ohlc_length - count][4])
sma_temp = sma_temp / 20
print('Done')
# Update SMA values
sma_values[2] = sma_values[1]
sma_values[1] = sma_values[0]
sma_values[0] = sma_temp
if sma_values[2] == 0.0:
print('Waiting %d seconds ... ' % (trade_interval * 60))
time.sleep(trade_interval * 60)
continue
else:
print('SMA 20 values ... %(sma2)f / %(sma1)f / %(sma0)f' % {
'sma2': sma_values[2], 'sma1': sma_values[1], 'sma0': sma_values[0]})
# Trading decision (change in slope of SMA)
print('Trading decision ... ', end='')
if (sma_values[0] > sma_values[1]) and (sma_values[1] < sma_values[2]):
make_trade = 1
print('Long')
elif (sma_values[0] < sma_values[1]) and (sma_values[1] > sma_values[2]):
make_trade = -1
print('Short')
else:
make_trade = 0
print('No trade')
# Place order/trade (if applicable)
if make_trade != 0:
print('Placing order/trade ... ', end='')
try:
api_path = '/0/private/AddOrder'
api_nonce = str(int(time.time() * 1000))
api_post = 'nonce=%(api_nonce)s&pair=%(symbol)s&type=%(direction)s&ordertype=market&volume=%(volume)f&leverage=%(leverage)s' % {
'api_nonce': api_nonce,
'symbol': trade_symbol,
'direction': 'buy' if make_trade == 1 else 'sell',
'volume': trade_size if trade_direction == 0 else trade_size * 2,
'leverage': str(trade_leverage) if trade_leverage > 0 else 'none'
}
api_sha256 = hashlib.sha256(api_nonce.encode('utf8') + api_post.encode('utf8'))
api_hmac = hmac.new(
base64.b64decode(api_key_private),
api_path.encode('utf8') + api_sha256.digest(),
hashlib.sha512
)
api_signature = base64.b64encode(api_hmac.digest())
api_request = urllib.request.Request(
'https://api.kraken.com/0/private/AddOrder', api_post.encode('utf8')
)
api_request.add_header('API-Key', api_key_public)
api_request.add_header('API-Sign', api_signature)
api_request.add_header('User-Agent', 'Kraken trading bot example')
api_response = urllib.request.urlopen(api_request).read().decode()
api_data = json.loads(api_response)
except Exception as error:
print('Failed (%s)' % error)
else:
trade_direction = make_trade
print('Done (%s)' % api_response if len(api_data['error']) == 0 else 'Error (%s)' % api_data['error'])
# Wait until next OHLC interval
print('Waiting %d seconds ... ' % (trade_interval * 60))
time.sleep(trade_interval * 60)
except KeyboardInterrupt:
sys.exit(0)
except Exception as error:
print('Error (%s)' % error)
sys.exit(1)Note-se que o bot de negociação se destina apenas a ser um exemplo e, portanto, carece de algumas funcionalidades desejáveis e da verificação de erros necessária, pelo que não deve ser utilizado para negociação de produção (não há garantia de que o bot geraria lucro).