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Estratégias de hedge em Derivativos
Última atualização: 9 de agosto de 2025
Contratos de derivativos permitem a cobertura perfeita do risco de preço de ativos digitais. Suponha que você possua 1 Bitcoin (BTC) que atualmente é negociado a 35.000 USD e você deseja bloquear esse preço. Ao vender 35.000 contratos short de derivativos (cada um com um tamanho de contrato de 1 USD em derivativos de colateral único), você bloqueou o preço atual, não importa se o BTC subir ou descer.
Nota: estes exemplos são apenas para fins demonstrativos e não incluem taxas de negociação nem pagamentos de taxa de depósitos e retiradas.
EXEMPLO: AUMENTOS DE PREÇO | Suponha que você recompre os derivativos a 40.000 USD. Você incorre em uma perda de ( 1 / 35.000 - 1 / 40.000 ) * (-35.000) = -0,125 BTC. Incluindo seu 1 BTC original, você agora possui apenas 0,875 BTC. Ao novo preço à vista de 40.000 USD, isso ainda vale 0,875 * 40.000 = 35.000 USD. |
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EXEMPLO: DIMINUIÇÕES DE PREÇO | Suponha que você recompre os derivativos a 32.000 USD. Seu lucro é ( 1 / 35.000 - 1 / 32.000 ) * (-35.000) = 0,09375000 BTC. Incluindo seu original 1 BTC, você agora possui 1,09375 BTC. Ao novo preço spot de 32.000 USD, isso ainda vale 1,09375 * 32.000 = 35.000 USD. |
Os separadores de decimais e de milhares mostrados neste artigo podem ser diferentes dos formatos exibidos em nossas plataformas de negociação. Confira nosso artigo sobre como usamos pontos e vírgulas para obter mais informações.