Przykładowy kod do interpretacji kanału WebSocket API v1 order book feed (synchroniczny/jednowątkowy)

Ostatnia aktualizacja: More than 3 months ago

Szczegółowe instrukcje dotyczące utrzymywania prawidłowego arkusza zleceń z kanału WebSocket API v1 order book feed są dostępne na naszej stronie pomocy Jak utrzymać prawidłowy arkusz zleceń.

Przykładowy kod (w Pythonie), który ilustruje logikę WebSocket API v1 order book, znajduje się poniżej i jest również dostępny do pobrania jako krakenwsorderbook.py.

Przykładowy kod implementuje klienta wiersza poleceń, który subskrybuje określony kanał order book, a następnie tworzy i utrzymuje prawidłowy arkusz zleceń na podstawie wiadomości z kanału, wyświetlając bieżący arkusz zleceń raz na sekundę.

Użycie klienta wiersza poleceń to ./krakenwsbook.py symbol depth, na przykład w następujących poleceniach:

  • •

    ./krakenwsbook.py xbt/usd 10

  • •

    ./krakenwsbook.py ltc/eur 25

Przykładowy kod

#!/usr/bin/env python

# Kraken Websocket API Order Book
#
# Usage: ./krakenwsbook.py symbol depth

import sys
import json
import signal
from websocket import create_connection

def alarmfunction(signalnumber, frame):
signal.alarm(1)
api_output_book()

def dicttofloat(keyvalue):
return float(keyvalue[0])

def api_output_book():
bid = sorted(api_book["bid"].items(), key=dicttofloat, reverse=True)
ask = sorted(api_book["ask"].items(), key=dicttofloat)
print("Bid\t\t\t\t\t\tAsk")
for x in range(int(api_depth)):
print("%(bidprice)s (%(bidvolume)s)\t\t\t\t%(askprice)s (%(askvolume)s)" % {"bidprice":bid[x][0], "bidvolume":bid[x][1], "askprice":ask[x][0], "askvolume":ask[x][1]})

def api_update_book(side, data):
for x in data:
price_level = x[0]
if float(x[1]) != 0.0:
api_book[side].update({price_level:float(x[1])})
else:
if price_level in api_book[side]:
api_book[side].pop(price_level)
if side == "bid":
api_book["bid"] = dict(sorted(api_book["bid"].items(), key=dicttofloat, reverse=True)[:int(api_depth)])
elif side == "ask":
api_book["ask"] = dict(sorted(api_book["ask"].items(), key=dicttofloat)[:int(api_depth)])

signal.signal(signal.SIGALRM, alarmfunction)

if len(sys.argv) < 3:
print("Usage: %s symbol depth" % sys.argv[0])
print("Example: %s xbt/usd 10" % sys.argv[0])
sys.exit(1)

api_feed = "book"
api_symbol = sys.argv[1].upper()
api_depth = sys.argv[2]
api_domain = "wss://ws.kraken.com/"
api_book = {"bid":{}, "ask":{}}

try:
ws = create_connection(api_domain)
except Exception as error:
print("WebSocket connection failed (%s)" % error)
sys.exit(1)

api_data = '{"event":"subscribe", "subscription":{"name":"%(feed)s", "depth":%(depth)s}, "pair":["%(symbol)s"]}' % {"feed":api_feed, "depth":api_depth, "symbol":api_symbol}

try:
ws.send(api_data)
except Exception as error:
print("Feed subscription failed (%s)" % error)
ws.close()
sys.exit(1)

while True:
try:
api_data = ws.recv()
except KeyboardInterrupt:
ws.close()
sys.exit(0)
except Exception as error:
print("WebSocket message failed (%s)" % error)
ws.close()
sys.exit(1)
api_data = json.loads(api_data)
if type(api_data) == list:
if "as" in api_data[1]:
api_update_book("ask", api_data[1]["as"])
api_update_book("bid", api_data[1]["bs"])
signal.alarm(1)
elif "a" in api_data[1] or "b" in api_data[1]:
for x in api_data[1:len(api_data[1:])-1]:
if "a" in x:
api_update_book("ask", x["a"])
elif "b" in x:
api_update_book("bid", x["b"])

ws.close()
sys.exit(1)

Potrzebujesz więcej pomocy?