Przykładowe przypisanie

W tym artykule przedstawiamy sytuację, w której trader na Kraken Derivatives zostaje zlikwidowany, a nowy System Przypisywania Pozycji (PAS) przydziela niewypełnioną likwidację dostawcom płynności w PAS. Przedstawiamy wszystkie przykłady odpowiedzi, które uczestnik otrzyma w tej sytuacji.

Załóżmy, że istnieje klient, którego obecne pozycje to:

- DŁUGA 1 760 000 kontraktów na PI_BTCUSD

- DŁUGA 300 000 kontraktów na FI_BTCUSD_200228

Obie te pozycje wykorzystują główne konto depozytowe FI_BTCUSD, które mierzy ryzyko w czasie rzeczywistym, wyceniając zabezpieczenie w stosunku do wartości pozycji, aby określić, czy należy dokonać likwidacji.

Gdy konto depozytowe dla danego typu kontraktu spadnie poniżej depozytu zabezpieczającego, następuje likwidacja, a system sprzedaje te pozycje do arkusza zleceń po cenie imputowanej 0-equity dla każdego kontraktu.

W tym przypadku likwidacja klienta przebiega następująco:

Oznacza to, że cała pozycja FI_BTCUSD_200228 w wysokości 300 000 kontraktów została pomyślnie sprzedana do arkusza zleceń nowym kontrahentom, którzy mieli istniejące oferty kupna.

Jednakże, pozycja PI_BTCUSD w wysokości 1 760 000 kontraktów była w stanie zlikwidować jedynie 1 007 379 pomyślnie do arkusza zleceń, a pozostałe 752 621 nie znalazło nowego kontrahenta.

W rezultacie, ta niewypełniona pozostałość likwidacyjna jest obsługiwana w PAS poprzez przekierowanie pozycji DŁUGIEJ do dostawców płynności uczestniczących w programie, w oparciu o indywidualne preferencje.

Poniżej znajduje się przykładowe powiadomienie o przypisaniu 184 317 kontraktów do "[email protected]". Klient otrzymuje następujący e-mail (należy pamiętać, że ten format może ulec zmianie, więc nie należy na nim polegać):

Dostawca płynności natychmiast otrzymuje powiadomienie za pośrednictwem kanału WebSocket, informujące go o przypisaniu. Wiadomość ma następujący format:

{
"feed": "fills",
"username": "[email protected]",
"fills": [
{
"instrument": "PI_XBTUSD",
"time": 1581026151,
"price": 9292.5,
"seq": 103,
"buy": true,
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"fill_type": "assignee",
"qty": 184317
}
]
}

Dodatkowo, klient może odpytać punkt końcowy API REST w celu sprawdzenia wypełnień:

{
"result": "success",
"fills": [
{
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"symbol": "pi_xbtusd",
"side": "buy",
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"size": 184317,
"price": 9292.5,
"fillTime": "2020-02-06T21:55:51.000Z",
"fillType": "assignee"
}
...
]
}

Kluczowe pola w odpowiedziach to fill_type i fillType (odpowiednio dla WebSocket i REST), które przyjmują wartość "assignee". Jest to wskazanie, które należy wykorzystać do programowego obsługiwania przypisania.

Uwaga:

- Ustaw swoje preferencje w sekcji Programu Przypisywania na platformie.

- Nie otrzymasz przypisania, którego nie będzie w stanie obsłużyć Twój dostępny depozyt zabezpieczający dla danego typu kontraktu.

Separatory dziesiętne i tysięcy pokazane w tym artykule mogą różnić się od formatów wyświetlanych na naszych platformach handlowych. Zapoznaj się z naszym artykułem na temat używania kropek i przecinków, aby uzyskać więcej informacji.