WebSocket API v1 – Eksempel på order book-transkripsjon

Et eksempel på en transkripsjon av WebSocket API v1 order book-feed, med en forklaring av hver melding og den resulterende endringen i order book, er som følger:

1. Første øyeblikksbilde

Den første øyeblikksbildemeldingen:

[0,{"as":[["5711.80000","8.13439401","1557070784.848047"],["5712.20000","2.00000000","1557070757.056750"],["5712.80000","0.30000000","1557070783.806432"],["5713.00000","3.29800000","1557070774.281619"],["5713.10000","1.00000000","1557070741.315583"],["5713.90000","1.00000000","1557070698.840502"],["5714.70000","0.50000000","1557070743.861074"],["5715.20000","1.00000000","1557070697.871150"],["5716.60000","1.22700000","1557070775.294557"],["5716.80000","0.35000000","1557070749.823148"]],"bs":[["5711.70000","0.00749800","1557070712.848376"],["5709.20000","3.30000000","1557070766.260894"],["5708.30000","0.75483907","1557070781.425374"],["5708.20000","5.00000000","1557070780.762871"],["5707.80000","2.50000000","1557070722.912548"],["5707.40000","4.33000000","1557070732.546143"],["5707.00000","0.00200000","1557070604.962840"],["5706.90000","1.17300000","1557070715.529722"],["5706.40000","0.85600000","1557070777.204262"],["5706.30000","1.00000000","1557070753.118938"]]},"book-10","XBT/USD"]

gir følgende første order book:

2. Oppdater/slett/sett inn-melding

Den første oppdateringsmeldingen endrer bud-siden av order book, ved å oppdatere det eksisterende prisnivået 5709.2, slette det eksisterende prisnivået 5708.2 og sette inn (trekke inn i omfang) det nye prisnivået 5705.9:

[0,{"b":[["5709.20000","3.00000000","1557070785.898642"],["5708.20000","0.00000000","1557070786.010118"],["5705.90000","7.62400000","1557070783.582385","r"]], "c":"2470128591"},"book-10","XBT/USD"]

som gir følgende oppdaterte order book:

3. Oppdater/sett inn-melding

Den neste oppdateringsmeldingen endrer bud-siden av order book, ved å oppdatere det eksisterende prisnivået 5709.2, og sette inn det nye prisnivået 5709.4 (som har den bieffekten at alle de påfølgende prisnivåene flyttes utover med ett nivå og skyver prisnivå 5705.9 tilbake ut av omfang):

[0,{"b":[["5709.20000","8.00000000","1557070786.250425"],["5709.40000","0.30000000","1557070786.259115"]], "c":"4148072505"},"book-10","XBT/USD"]

som forårsaker følgende oppdaterte order book:

4. Slett/sett inn-melding

Den neste oppdateringsmeldingen endrer bud-siden av order book, ved å slette prisnivå 5708.3 og sette inn (trekke tilbake i omfang) prisnivå 5705.9:

[0,{"b":[["5708.30000","0.00000000","1557070786.389495"],["5705.90000","7.62400000","1557070783.582385","r"]], "c":"3093569863"},"book-10","XBT/USD"]

som gir følgende oppdaterte order book:

og så videre i det uendelige til order book-feeden er avmeldt eller WebSocket-tilkoblingen er avsluttet.

Eksempelkode (i Python) som implementerer en kommandolinje order book-klient og illustrerer logikken for å opprettholde en gyldig order book, er tilgjengelig for gjennomgang og nedlasting:

Desimal- og tusenskilletegnene som vises i denne artikkelen, kan avvike fra formatene som vises på våre trading platforms. Se vår artikkel om hvordan vi bruker punktum og komma for mer informasjon.