Dit artikel gaat over het handelen in Options via onze demo-omgeving via API.
Paar | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Stijl | Europees, cash-settled in USD | Europees, cash-settled in USD | |
Looptijden | Wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks | Wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks | |
Min. order | 0,01 contracten | 0,1 contracten | |
Tick size | 1 USD | 0,1 USD | |
Afwikkeling | BTCOPTRR – observatievenster van 30 minuten voor 8 UTC | ETHOPTRR – observatievenster van 30 minuten voor 8 UTC | |
Tarievenstructuur | Dezelfde tarievenstructuur als Kraken Derivatives, gebaseerd op de nominale waarde maar beperkt tot 12,5% van de betaalde premie | Dezelfde tarievenstructuur als Kraken Derivatives, gebaseerd op de nominale waarde maar beperkt tot 12,5% van de betaalde premie | |
Onderpand | Hetzelfde als ons Multi-Collateral-aanbod, meer dan 30 verschillende valuta's met diverse haircuts | Hetzelfde als ons Multi-Collateral-aanbod, meer dan 30 verschillende valuta's met diverse haircuts | |
Symboolschema | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – d.w.z. een Bitcoin/USD 20k CALL voor 27 dec. 2024 zou OF_XBTUSD_241227_20000_C zijn, terwijl een Ethereum/USD 20k PUT OF_ETHUSD_241227_20000_P zou zijn | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – d.w.z. een Bitcoin/USD 20k CALL voor 27 dec. 2024 zou OF_XBTUSD_241227_20000_C zijn, terwijl een Ethereum/USD 20k PUT OF_ETHUSD_241227_20000_P zou zijn |
Net als bij onze andere Derivative-producten wordt er voor options een mark price berekend die wordt gebruikt voor margining-doeleinden.
Deze mark price is gebaseerd op verschillende factoren en wordt berekend met behulp van een SABR-volatiliteitsmodel. Namelijk de termijnstructuur van de onderliggende markt, de IV-curve die beschikbaar is op meerdere markten en andere anti-manipulatiefactoren.