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Estrategias de cobertura en derivados
Última actualización: 7 de octubre de 2026
Los contratos de derivados permiten cubrir casi a la perfección el riesgo de precio de los activos digitales. Supongamos que tienes 1 Bitcoin (BTC) que actualmente cotiza a 35.000 USD y quieres fijar ese precio. Al ir en corto con 35.000 contratos de derivados (cada uno con un tamaño de contrato de 1 USD en derivados de colateral único), habrás fijado el precio actual, independientemente de si BTC sube o baja.
Nota: estos ejemplos son meramente ilustrativos y no incluyen comisiones de trading ni pagos de tasa de financiación.
EJEMPLO: SUBIDA DE PRECIO | Supongamos que recompras los derivados a 40.000 USD. Incurres en una pérdida de ( 1 / 35.000 - 1 / 40.000 ) * (-35.000) = -0,125 BTC. Sumando tu BTC original, ahora solo tienes 0,875 BTC. Al nuevo precio spot de 40.000 USD, esto sigue equivaliendo a 0,875 * 40.000 = 35.000 USD. |
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EJEMPLO: BAJADA DE PRECIO | Supongamos que recompras los derivados a 32.000 USD. Tu beneficio es ( 1 / 35.000 - 1 / 32.000 ) * (-35.000) = 0,09375000 BTC. Sumando tu BTC original, ahora tienes 1,09375 BTC. Al nuevo precio spot de 32.000 USD, esto sigue equivaliendo a 1,09375 * 32.000 = 35.000 USD. |
Los separadores decimales y de miles que aparecen en este artículo pueden diferir de los formatos mostrados en nuestras plataformas de trading. Consulta nuestro artículo sobre el uso de puntos y comas para más información.