통합 지갑의 주요 용어 및 공식

위험 조정 없이 지갑에 있는 모든 자산의 총 명목 가치입니다.

공식: 잔액 가치 = Σ(자산 잔액 × 시장 가격)

예시:

• 1,000 USDT (1.00 USD) = 1,000 USD
• 0.5 BTC (50,000 USD) = 25,000 USD
• 총 잔액 가치 = 26,000 USD

헤어컷을 적용한 후의 자산 조정 가치로, 마진 계산에 사용됩니다.

공식: 담보 가치 = Σ(자산 잔액 × 시장 가격 × (1 - 헤어컷 비율))

예시:

• 1,000 USDT: 1,000 × 1.00 USD × (1 - 0.02) = 980 USD
• 0.5 BTC: 0.5 × 50,000 USD × (1 - 0.10) = 22,500 USD
• 총 담보 가치 = 23,480 USD

미실현 손익을 포함한 총 계정 가치입니다.

공식: 자산 = 담보 가치 + 미실현 손익

새 포지션을 개설하는 데 필요한 최소 담보입니다.

공식: 개시 마진 = 포지션 규모 × 가격 × 개시 마진율

예시:

• 포지션: 10 BTC 선물
• 가격: 50,000 USD
• IM 비율: 5%
• 개시 마진 = 10 × 50,000 USD × 0.05 = 25,000 USD

포지션을 유지하는 데 필요한 최소 담보입니다.

공식: 유지 마진 = 포지션 규모 × 가격 × 유지 마진율

실제 관계: 유지 마진율 = 0.8 (현물 마진 요구 사항의 80%)

새 포지션 또는 손실 흡수에 사용할 수 있는 담보 금액입니다.

공식 (주문 없음): 사용 가능 마진 = 자산 + 파생상품 미실현 손익 - 개시 마진 요구 사항

공식 (주문 포함): 사용 가능 마진 = 자산 + 파생상품 미실현 손익 - 현물 마진 - 보류 - 개시 마진 - 파생상품 마진 요구 사항 (주문 포함)

추가 요소를 포함할 수 있는 대체 계산입니다.

공식: 자유 마진 = 자산 - 마진 요구 사항 - 보류 자금

마진 요구 사항 대비 계정 상태를 나타내는 백분율입니다.

공식: 마진 레벨 = (담보 가치 + 미실현 손익) / 마진 요구 사항 × 100%

해석:

• > 200%: 건전한 계정
• 100-200%: 마진콜 임박
• < 100%: 청산 위험

포지션이 자동으로 청산되는 가격입니다.

롱 포지션의 경우: 청산 가격 = 진입 가격 × (1 - (담보 가치 / 포지션 가치 - 유지 마진율))

숏 포지션의 경우: 청산 가격 = 진입 가격 × (1 + (담보 가치 / 포지션 가치 - 유지 마진율))

경고 및 잠재적 청산을 유발하는 마진 레벨입니다.

일반적인 값:

• 경고 레벨: 150%
• 청산 레벨: 100%
• 자동 전환 트리거: 120%

모든 개방 포지션에서 발생하는 총 이익 또는 손실입니다.

공식: 미실현 손익 = Σ(포지션 규모 × (현재 가격 - 진입 가격))

담보로 사용될 수 있는 미실현 손익의 일부입니다.

공식: 마진으로 사용 가능한 미실현 손익 = max(0, 미실현 손익 × 마진 신용 계수)

참고: 일반적으로 이익만 마진으로 계산됩니다. 손실은 사용 가능한 담보를 감소시킵니다.

담보 평가에 사용되는 기관 등급의 가격 피드입니다.

특징:

• 시간 가중 평균 가격
• 다중 소스 집계
• 조작 방지
• 몇 초마다 업데이트

오더북 데이터에 기반한 대체 가격 책정입니다.

공식: 중간 가격 = (최고 매수 호가 + 최고 매도 호가) / 2

담보로 계산되는 자산 가치의 백분율입니다.

공식: 유효 담보 = 자산 가치 × 자산 가치 비율

일반적인 자산 가치 비율:

• USD, EUR, GBP: 1.00 (0% 헤어컷)
• USDC: 0.98-0.99 (1-2% 헤어컷)
• BTC, ETH: 0.97-0.98 (2-3% 헤어컷)
• 알트코인: 0.5-0.97 (3-50% 헤어컷)

자동 담보 전환을 활성화하는 임계값입니다.

공식:

USD_부족액 = USD_잔액 + 미실현_손익

트리거_조건 = USD_부족액 < 트리거_임계값

자동 전환 중 전환할 담보 금액입니다.

공식: Required_Conversion = max(0, Trigger_Threshold - Current_Shortfall)

해결해야 할 담보 가치 부족분입니다.

공식: Collateral_Shortfall = Collateral_Value + Unrealized_PnL - Required_Margin

거래에 사용할 수 있는 신용 금액입니다.

공식: Available_Credit = Credit_Limit - Credit_Used

신용 시설을 사용할 때의 마진 레벨 계산입니다.

공식: Credit_Margin_Level = (Collateral - Credit_Used) / Credit_Used × 100%

신용에 대한 담보 요건을 결정하는 데 사용되는 요소입니다.

공식: Required_Collateral = Credit_Used × Collateral_Multiplier

모든 자산은 마진 계산을 위해 USD 등가로 전환됩니다.

사용 가능한 마진: Available_Margin = Collateral_Value_USD + Total_Unrealized_As_Margin - Initial_Margin_With_Orders

헤어컷이 적용되지 않으며, 지갑의 기본 통화로 계산됩니다.

사용 가능한 마진: Available_Margin = Balance_Value + Unrealized_PnL - Margin_Requirements

현물 및 선물 거래를 교차 마진과 결합합니다.

총 사용 가능한 마진: Available_Margin = Spot_Collateral_Value + Futures_Collateral_Value + Net_Unrealized_PnL - Total_Margin_Requirements

포지션 가치와 담보의 비율입니다.

공식: Leverage_Ratio = Total_Position_Value / Collateral_Value

가격 변동에 대한 포트폴리오의 민감도입니다.

공식: Portfolio_Delta = Σ(Position_Size × Delta_Per_Unit)

특정 기간 동안의 예상 최대 손실입니다.

간소화된 공식: VaR = Portfolio_Value × Volatility × Confidence_Factor × √Time_Period

수수료 토큰 전환을 위한 특별 요율입니다.

공식:

KFEE_USD_Rate = 100:1 (fixed)

KFEE_Available_USD = KFEE_Balance / 100

수수료 결제 차감 순서입니다:

1. KFEE 토큰 (할인 적용)
2. 기본 페어 통화
3. USD 등가
4. 기타 사용 가능한 자산 (전환 적용)

• 유지 마진율: 0.8 (현물 마진 요건의 80%)
• 청산 마진율: 0.4 (현물 마진 요건의 40%)

• 높은 가격 정밀도: 내부 계산에 사용됩니다.
• 자산 소수점: 자산별로 다릅니다 (예: BTC: 8, USD: 2).
• 백분율 스케일: -4 (0.01% 정밀도용)

계정 보유 자산:

• 10,000 USDT (2% 헤어컷)
• 1 BTC (10% 헤어컷)
• BTC 가격: $50,000

계산:

USDT 담보 = 10,000 × (1 - 0.02) = $9,800

BTC 담보 = 1 × $50,000 × (1 - 0.10) = $45,000

총 담보 = $54,800

포지션: : 롱 2 BTC 선물 $50,000 담보: $20,000 유지 마진: 5%

계산:

포지션 가치 = 2 × $50,000 = $100,000

필요 유지 마진 = $100,000 × 0.05 = $5,000

청산 가격 ≈ $50,000 × (1 - ($20,000/$100,000 - 0.05)) = $42,500

• 별도로 명시되지 않는 한 모든 공식은 USD를 기준 통화로 가정합니다.
• 실제 계산에는 특정 계정 유형에 대한 추가 요소가 포함될 수 있습니다.
• 환율 및 임계값은 시장 상황 및 위험 관리 정책에 따라 달라질 수 있습니다.
• 지역 규정에 따라 특정 계산이 수정될 수 있습니다.