WebSocket API v1 - 유효한 order book을 유지하는 방법

order book 피드를 구독한 후, 첫 번째 시장 데이터 메시지는 현재 order book의 스냅샷이 됩니다.

order book 스냅샷에는 요청된(구독된) 깊이까지의 전체 order book이 포함됩니다. 다음은 깊이 10의 XBT/USD order book 예시입니다.

[0,{"as":[["5290.80000","1.00000000","1556724667.748660"],["5290.90000","4.49956524","1556724664.331028"],["5291.70000","1.00000000","1556724653.480504"],["5292.00000","0.95388940","1556724619.682690"],["5292.20000","1.51300000","1556724494.497326"],["5293.10000","0.69800000","1556724667.635414"],["5293.20000","2.00000000","1556724656.022756"],["5293.90000","2.83200000","1556724668.057687"],["5294.10000","0.99600000","1556724666.340462"],["5294.50000","5.00000000","1556724661.980996"]],"bs":[["5290.10000","1.43195600","1556724666.594179"],["5289.80000","2.00000000","1556724663.082526"],["5289.40000","0.49400000","1556724665.274827"],["5289.20000","0.89533312","1556724640.520134"],["5287.40000","3.23600000","1556724660.997516"],["5287.30000","3.33000000","1556724659.999108"],["5287.00000","10.20000000","1556724635.850932"],["5286.00000","3.86378703","1556724662.757360"],["5285.70000","6.40000000","1556724488.785281"],["5283.90000","0.50000000","1556723616.006805"]]},"book-10","XBT/USD"]

스냅샷에는 현재 최적의 매수/매도 가격과 사용 가능한 거래량, 그리고 가격 수준이 가장 최근에 업데이트된 날짜/시간(6자리 소수점 이하 초 단위 UNIX timestamp)이 포함됩니다.

가격 수준 변경

초기 스냅샷 이후, order book의 가격 수준은 업데이트, 삽입 및 삭제 메시지를 통해 실시간으로 수정됩니다.

업데이트 메시지

업데이트 메시지는 order book 내에 이미 존재하는 가격 수준을 새로운 거래량과 timestamp를 제공하여 업데이트합니다. 다음은 order book의 매도 측 가격 수준 5293.1에 대한 업데이트 예시입니다.

[0,{"a":[["5293.10000","0.39800000","1556724673.104421"]], "c":"408163318"},"book-10","XBT/USD"]

가격은 동일하게 유지되지만(5293.1), 해당 가격에서 사용 가능한 거래량은 0.69800000(초기 스냅샷에서 제공된 값)에서 0.39800000으로 변경되며, 가격 수준의 새로운 timestamp는 변경이 발생한 날짜/시간을 반영합니다.

업데이트 메시지는 order book 내에 이미 존재하는 가격 수준만 변경하며, order book에 가격 수준을 추가하거나 제거하지 않습니다.

삽입 메시지

삽입 메시지는 order book에 새로운 가격 수준을 추가합니다. 다음은 order book의 매도 측 가격 수준 5294.4에 대한 삽입 예시입니다.

[0,{"a":[["5294.40000","0.99600000","1556724672.663220"]], "c":"393966308"},"book-10","XBT/USD"]

각 삽입 메시지에는 새로운 가격 수준(5294.4), 해당 가격에서 사용 가능한 거래량(0.99600000), 그리고 가격 수준이 가장 최근에 업데이트된 timestamp가 포함됩니다.

삽입 메시지는 새로운 가격 수준을 생성하고, 모든 후속 가격 수준(더 낮은 매수 가격 또는 더 높은 매도 가격)을 바깥쪽으로 이동시키며, 가장 바깥쪽 가격 수준을 order book의 범위 밖으로 밀어냄으로써 order book 내의 가격 수준을 변경합니다.

예를 들어, 위 초기 스냅샷에서 삽입 메시지:

[0,{"a":[["5294.40000","0.99600000","1556724672.663220"]], "c":"393966308"},"book-10","XBT/USD"]

는 order book의 레벨 10(가장 높은 매도 가격)에 가격 수준 5294.4를 추가하고, 가격 수준 5294.5를 order book의 범위 밖으로 이동시킬 것입니다(사실상 5294.5를 레벨 11로 이동).

삭제 메시지

삭제 메시지는 order book에서 가격 수준을 제거합니다. 다음은 order book의 매도 측 가격 수준 5294.1에 대한 부분 삭제 메시지 예시입니다.

[0,{"a":[["5294.10000","0.00000000","1556724670.010241"]] ... },"book-10","XBT/USD"]

삭제 메시지에는 더 이상 존재하지 않는 가격 수준이 포함되며, 항상 사용 가능한 거래량을 0.0으로 지정하고, 가격 수준이 order book에서 제거된 날짜/시간을 나타내는 timestamp를 포함합니다.

삭제 메시지는 영향을 받는 가격 수준을 제거하고(구독된 깊이에서뿐만 아니라 order book 전체에서), 모든 후속 가격 수준(더 낮은 매수 가격 또는 더 높은 매도 가격)을 안쪽으로 이동시키며, 새로운 가격 수준을 order book의 범위 안으로 끌어들임으로써 order book 내의 가격 수준을 변경합니다.

삭제는 항상 가장 바깥쪽 수준(예: 구독된 깊이가 10인 경우 레벨 10)에 새로운 가격 수준을 가져오는 삽입에 즉시 뒤따른다는 점에 유의하십시오.

예를 들어, 위 초기 스냅샷에서 삭제/삽입 메시지:

[0,{"a":[["5294.10000","0.00000000","1556724670.010241"],["5294.70000","3.34000000","1556724653.951982","r"]], "c":"3679121060"},"book-10","XBT/USD"]

는 order book의 레벨 9에서 가격 수준 5294.1을 삭제하고, 가격 수준 5294.5를 레벨 10에서 레벨 9로 이동시키며, 새로운 가격 수준 5294.7을 order book의 레벨 10(가장 바깥쪽 수준이자 깊이 10에 대한 가장 높은 매도 가격)에 즉시 추가할 것입니다.

추가 자료

order book 로직에 대한 자세한 내용은 샘플 order book 트랜스크립트와 비동기(멀티 스레드) 및 동기(단일 스레드) 명령줄 클라이언트를 구현하는 예시 코드를 통해 확인할 수 있습니다.

이 문서에 표시된 소수점 및 천 단위 구분 기호는 당사 거래 플랫폼에 표시되는 형식과 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 점과 쉼표 사용 방법에 대한 당사 문서를 검토하십시오.