할당 예시

이 문서에서는 Kraken Derivatives의 트레이더가 청산되고 새로운 Position Assignment System(PAS)이 미체결 청산을 PAS의 유동성 공급자에게 할당하는 상황을 살펴봅니다. 참가자가 이에 대해 받게 될 모든 응답 예시를 다룹니다.

현재 포지션을 보유한 고객이 있다고 가정해 보겠습니다.

- PI_BTCUSD에 대한 LONG 1,760,000 Contracts

- FI_BTCUSD_200228에 대한 LONG 300,000 Contracts

이 두 포지션은 모두 주요 FI_BTCUSD 마진 계정을 사용하며, 이 계정은 담보 대비 포지션 가치를 평가하여 실시간으로 위험을 측정하고 청산 여부를 결정합니다.

계약 유형에 대한 마진 계정이 유지 마진 미만으로 떨어지면 청산이 발생하며, 시스템은 해당 포지션을 각 계약에 대한 0-equity imputed price로 오더북에 매도합니다.

이 경우 고객의 청산은 다음과 같이 진행됩니다.

이는 300,000 Contracts의 전체 FI_BTCUSD_200228 포지션이 기존 매수 주문을 가진 새로운 거래 상대방에게 오더북으로 성공적으로 매도되었음을 의미합니다.

그러나 1,760,000 Contracts의 PI_BTCUSD 포지션은 1,007,379 Contracts만 오더북으로 성공적으로 청산할 수 있었고, 나머지 752,621 Contracts는 새로운 거래 상대방을 찾을 수 없었습니다.

결과적으로, 이 미체결 청산 잔액은 PAS에서 개별 선호도에 따라 프로그램에 참여하는 유동성 공급자에게 LONG 포지션을 라우팅하여 처리됩니다.

아래는 "[email protected]"에 할당된 184,317 Contracts의 할당에 대한 알림 예시입니다. 고객은 다음 이메일을 받습니다(이 형식은 변경될 수 있으므로 이 형식에 의존하지 마십시오).

유동성 공급자는 할당에 대한 알림을 WebSocket feed를 통해 즉시 받습니다. 메시지 형식은 다음과 같습니다.

{
"feed": "fills",
"username": "[email protected]",
"fills": [
{
"instrument": "PI_XBTUSD",
"time": 1581026151,
"price": 9292.5,
"seq": 103,
"buy": true,
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"fill_type": "assignee",
"qty": 184317
}
]
}

또한, 고객은 REST API 엔드포인트를 폴링하여 다음 채우기(fills)를 확인할 수 있습니다.

{
"result": "success",
"fills": [
{
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"symbol": "pi_xbtusd",
"side": "buy",
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"size": 184317,
"price": 9292.5,
"fillTime": "2020-02-06T21:55:51.000Z",
"fillType": "assignee"
}
...
]
}

응답의 주요 필드는 fill_type과 fillType(각각 WebSocket 및 REST용)이며, 둘 다 "assignee" 값을 가집니다. 이는 할당을 프로그래밍 방식으로 처리하는 데 사용되어야 하는 지표입니다.

참고:

- 플랫폼의 Assignment Program 섹션에서 원하는 대로 기본 설정을 지정하십시오.

- 계약 유형에 대한 사용 가능한 마진이 처리할 수 없는 할당은 받지 않습니다.

이 문서에 표시된 소수점 및 천 단위 구분 기호는 당사 거래 플랫폼에 표시되는 형식과 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 소수점 및 쉼표 사용 방법에 대한 문서를 검토하십시오.