Coppia | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Stile | Europeo, liquidato in contanti in USD | Europeo, liquidato in contanti in USD | |
Scadenze | Settimanale, mensile, trimestrale, semestrale | Settimanale, mensile, trimestrale, semestrale | |
Ordine min. | 0,01 contratti | 0,1 contratti | |
Dimensione massima della posizione | 25 BTC | 100 ETH | |
Dimensione Tick | 1 USD | 0,1 USD | |
Liquidazione | BTCOPTRR – finestra di osservazione di 30 minuti prima delle 8:00 UTC | ETHOPTRR – finestra di osservazione di 30 minuti prima delle 8:00 UTC | |
Struttura delle Commissioni | Stessa struttura commissioni di Kraken Derivatives, basata sul nozionale ma con un massimale del 12,5% del premio pagato | Stessa struttura commissioni di Kraken Derivatives, basata sul nozionale ma con un massimale del 12,5% del premio pagato | |
Garanzia collaterale | Come la nostra offerta Multi-Collateral, oltre 30 valute diverse con scarti di valutazione variabili | Come la nostra offerta Multi-Collateral, oltre 30 valute diverse con scarti di valutazione variabili | |
Schema dei simboli | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – ad esempio, una CALL Bitcoin/USD di 20.000 per il 27 dicembre 2024 sarebbe OF_XBTUSD_241227_20000_C, mentre una PUT Ethereum/USD di 20.000 sarebbe OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – ad esempio, una CALL Bitcoin/USD di 20.000 per il 27 dicembre 2024 sarebbe OF_XBTUSD_241227_20000_C, mentre una PUT Ethereum/USD di 20.000 sarebbe OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Come per gli altri prodotti derivati, per le opzioni viene calcolato un prezzo mark utilizzato a fini di marginazione.
Questo prezzo mark si basa su diversi fattori ed è calcolato tramite un modello di volatilità SABR. In particolare: la struttura a termine del mercato sottostante, la curva IV disponibile su più mercati e altri fattori anti-manipolazione.