Ebben a cikkben bemutatunk egy olyan helyzetet, amikor egy Kraken Derivatives kereskedő pozícióját felszámolják, és az új Position Assignment System (PAS) a nem teljesített felszámolást a PAS likviditásszolgáltatóinak rendeli hozzá. Áttekintjük az összes válaszpéldát, amelyet egy résztvevő kapni fog ezzel kapcsolatban.
Tegyük fel, hogy van egy ügyfél, akinek jelenlegi pozíciói a következők:
- LONG 1 760 000 kontraktus PI_BTCUSD-n
- LONG 300 000 kontraktus FI_BTCUSD_200228-on
Mindkét pozíció a fő FI_BTCUSD margin számlát használja, amely valós időben méri a kockázatot, értékelve a fedezetet a pozíció értékével szemben, hogy meghatározza a felszámolás szükségességét.
Amint a szerződéstípushoz tartozó margin számla a fenntartási margin alá esik, felszámolás történik, és a rendszer eladja ezeket a pozíciókat a megbízási könyvbe az egyes szerződések 0-s tőkeértékű becsült áron.
Ebben az esetben az ügyfél felszámolása a következőképpen zajlik:
Pozíció | Méret | Felszámolt összeg | Hozzárendelt összeg |
|---|---|---|---|
PI_BTCUSD | 1 760 000 | 1 007 379 | 752 621 |
FI_BTCUSD_200228 | 300 000 | 300 000 | 0 |
Ez azt jelenti, hogy a teljes FI_BTCUSD_200228 pozíció, 300 000 kontraktus, sikeresen eladásra került a megbízási könyvbe új partnereknek, akiknek már voltak vételi ajánlataik.
Azonban a PI_BTCUSD pozícióból, 1 760 000 kontraktusból, csak 1 007 379-et sikerült sikeresen felszámolni a megbízási könyvbe, a fennmaradó 752 621-nek nem sikerült új partnert találnia.
Ennek eredményeként ezt a nem teljesített felszámolási maradékot a PAS kezeli, a LONG pozíciót az egyéni preferenciák alapján a programban részt vevő likviditásszolgáltatókhoz irányítva.
Az alábbiakban egy példaértesítés látható egy 184 317 kontraktus hozzárendeléséről, amelyet a „[email protected]” címre allokáltak. Az ügyfél a következő e-mailt kapja (vegye figyelembe, hogy ez a formátum változhat, ezért ne támaszkodjon erre a formázásra):
A likviditásszolgáltató azonnal értesítést kap a WebSocket feeden keresztül, amely figyelmezteti őket a hozzárendelésre. Az üzenet formátuma a következő:
{
"feed": "fills",
"username": "[email protected]",
"fills": [
{
"instrument": "PI_XBTUSD",
"time": 1581026151,
"price": 9292.5,
"seq": 103,
"buy": true,
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"fill_type": "assignee",
"qty": 184317
}
]
}
Ezenkívül az ügyfél lekérdezheti a REST API végpontot a teljesítések megtekintéséhez:
{
"result": "success",
"fills": [
{
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"symbol": "pi_xbtusd",
"side": "buy",
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"size": 184317,
"price": 9292.5,
"fillTime": "2020-02-06T21:55:51.000Z",
"fillType": "assignee"
}
...
]
}
A válaszok kulcsfontosságú mezői a fill_type és a fillType (a WebSocket és a REST esetében), amelyek mindkettő a „assignee” értéket veszi fel. Ezt az jelzést kell használni a hozzárendelés programozott kezelésére.
Megjegyzés:
- Állítsa be preferenciáit tetszése szerint a platform Hozzárendelési Program szakaszában.
- Nem fog olyan hozzárendelést kapni, amelyet a szerződéstípushoz rendelkezésre álló marginja nem tud kezelni.
Az ebben a cikkben bemutatott tizedes- és ezreselválasztók eltérhetnek a kereskedési platformjainkon megjelenített formátumoktól. További információkért tekintse meg cikkünket arról, hogyan használjuk a pontokat és vesszőket.