Des instructions détaillées pour interpréter le flux du carnet d'ordres WebSocket API v1 sont disponibles sur notre page d'assistance Comment maintenir un carnet d'ordres valide.
Un exemple de code Python pour l'intégration avec le flux du carnet d'ordres WebSocket API v1 et la maintenance d'une copie locale d'un carnet d'ordres est fourni ci-dessous.
Le code utilise la bibliothèque WebSocket Python standard et implémente une approche asynchrone (pilotée par les événements/multithread), ce qui permet à d'autres tâches de se poursuivre en parallèle de l'interprétation du flux du carnet d'ordres.
Le code doit être exécuté via une invite de commande (telle que le Terminal macOS) comme suit :
krakenwsorderbookasync.py symbole profondeur, ou,
python3 krakenwsorderbookasync.py symbole profondeur
Par exemple, la commande suivante récupérerait et interpréterait le flux du carnet d'ordres Dogecoin/USD (XDG/USD) à une profondeur de 10 niveaux de prix (par côté) :
krakenwsorderbookasync.py XDG/USD 10
Notez que le code s'exécutera indéfiniment jusqu'à ce qu'il soit interrompu par une interruption clavier (Ctrl+C dans la plupart des environnements de ligne de commande).
Le code Python peut être consulté ci-dessous et peut également être téléchargé sous le nom krakenwsorderbookasync.py.
#!/usr/bin/env python3
# Import WebSocket client library (and others)
import sys
import json
import signal
import time
import _thread
import websocket
# Parse command line arguments (symbol and depth)
if len(sys.argv) < 3:
sys.exit(1)
else:
api_symbol = sys.argv[1]
api_depth = int(sys.argv[2])
# Define order book variables
api_book = {'bid':{}, 'ask':{}}
# Define order book update functions
def dicttofloat(data):
return float(data[0])
def api_book_update(api_book_side, api_book_data):
for data in api_book_data:
price_level = data[0]
volume = data[1]
if float(volume) > 0.0:
api_book[api_book_side][price_level] = volume
else:
api_book[api_book_side].pop(price_level)
if api_book_side == 'bid':
api_book['bid'] = dict(sorted(api_book['bid'].items(), key=dicttofloat, reverse=True)[:api_depth])
elif api_book_side == 'ask':
api_book['ask'] = dict(sorted(api_book['ask'].items(), key=dicttofloat)[:api_depth])
# Define WebSocket callback functions
def ws_thread(*args):
ws = websocket.WebSocketApp('wss://ws.kraken.com/', on_open=ws_open, on_message=ws_message)
ws.run_forever()
def ws_open(ws):
ws.send('{"event":"subscribe", "subscription":{"name":"book", "depth":%(api_depth)d}, "pair":["%(api_symbol)s"]}' % {'api_depth':api_depth, 'api_symbol':api_symbol})
def ws_message(ws, ws_data):
api_data = json.loads(ws_data)
if 'event' in api_data:
return
else:
if 'as' in api_data[1]:
api_book_update('ask', api_data[1]['as'])
api_book_update('bid', api_data[1]['bs'])
else:
for data in api_data[1:len(api_data)-2]:
if 'a' in data:
api_book_update('ask', data['a'])
elif 'b' in data:
api_book_update('bid', data['b'])
# Start new thread for WebSocket interface
_thread.start_new_thread(ws_thread, ())
# Output order book (once per second) in main thread
try:
while True:
if len(api_book['bid']) < api_depth or len(api_book['ask']) < api_depth:
time.sleep(1)
else:
bid = sorted(api_book['bid'].items(), key=dicttofloat, reverse=True)
ask = sorted(api_book['ask'].items(), key=dicttofloat)
print('Bid\t\t\t\t\t\t\tAsk')
for count in range(api_depth):
print('%(bidprice)s (%(bidvolume)s)\t\t\t\t%(askprice)s (%(askvolume)s)' \
% {'bidprice':bid[count][0], 'bidvolume':bid[count][1], 'askprice':ask[count][0], 'askvolume':ask[count][1]})
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
sys.exit(0)