Dans cet article, nous examinons une situation où un trader sur Kraken Derivatives est liquidé et où le nouveau système d'affectation de position (PAS) alloue la liquidation non exécutée aux fournisseurs de liquidité du PAS. Nous passons en revue tous les exemples de réponses qu'un participant recevra à cet égard.
Supposons qu'un client ait les positions actuelles suivantes :
- LONG 1 760 000 Contrats sur PI_BTCUSD
- LONG 300 000 Contrats sur FI_BTCUSD_200228
Ces deux positions utilisent le compte sur marge principal FI_BTCUSD, qui mesure le risque en temps réel, évaluant la garantie par rapport à la valeur de la position, afin de déterminer s'il y a lieu de liquider.
Une fois que le compte sur marge pour le type de contrat est inférieur à la marge de maintien, la liquidation a lieu et le système vend ces positions dans le carnet d'ordres au prix imputé à équité zéro pour chaque contrat.
Dans ce cas, la liquidation du client se déroule comme suit :
Position | Taille | Montant liquidé | Montant affecté |
|---|---|---|---|
PI_BTCUSD | 1 760 000 | 1 007 379 | 752 621 |
FI_BTCUSD_200228 | 300 000 | 300 000 | 0 |
Cela signifie que la totalité de la position FI_BTCUSD_200228 de 300 000 Contrats a été vendue avec succès dans le carnet d'ordres à de nouvelles contreparties ayant des offres existantes.
Cependant, la position PI_BTCUSD de 1 760 000 Contrats n'a pu liquider que 1 007 379 avec succès dans le carnet d'ordres, les 752 621 restants n'ayant pas trouvé de nouvelle contrepartie.
En conséquence, ce reliquat de liquidation non exécutée est géré dans le PAS en acheminant la position LONG vers les fournisseurs de liquidité participant au programme, en fonction de leurs préférences individuelles.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de notification pour une affectation de 184 317 Contrats alloués à "[email protected]". Le client reçoit l'e-mail suivant (notez que ce format peut changer, ne vous y fiez donc pas) :
Le fournisseur de liquidité reçoit immédiatement la notification via le flux WebSocket l'alertant de l'affectation. Le message se présente sous ce format :
{
"feed": "fills",
"username": "[email protected]",
"fills": [
{
"instrument": "PI_XBTUSD",
"time": 1581026151,
"price": 9292.5,
"seq": 103,
"buy": true,
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"fill_type": "assignee",
"qty": 184317
}
]
}
De plus, le client peut interroger le point de terminaison de l'API REST pour les exécutions afin de voir :
{
"result": "success",
"fills": [
{
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"symbol": "pi_xbtusd",
"side": "buy",
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"size": 184317,
"price": 9292.5,
"fillTime": "2020-02-06T21:55:51.000Z",
"fillType": "assignee"
}
...
]
}
Les champs clés dans les réponses sont fill_type et fillType (pour WebSocket et REST, respectivement), qui prennent tous deux la valeur "assignee". C'est l'indication qui doit être utilisée pour gérer l'affectation de manière programmatique.
Remarque :
- Définissez vos préférences comme vous le souhaitez dans la section Programme d'affectation de la plateforme.
- Vous ne recevrez pas d'affectation que votre marge disponible pour le type de contrat ne peut pas gérer.
Les séparateurs décimaux et de milliers affichés dans cet article peuvent différer des formats affichés sur nos plateformes de trading. Consultez notre article sur la façon dont nous utilisons les points et les virgules pour plus d'informations.