WebSocket API v1 – Kuinka ylläpitää kelvollista tilauskirjaa

Tilauskirjasyötteen tilaamisen jälkeen ensimmäinen markkinatietoviesti on tilannekuva nykyisestä tilauskirjasta.

Tilauskirjan tilannekuva sisältää koko tilauskirjan pyydettyyn (tilattuun) syvyyteen asti, kuten seuraava esimerkki XBT/USD-tilauskirjasta 10 syvyyteen:

[0,{"as":[["5290.80000","1.00000000","1556724667.748660"],["5290.90000","4.49956524","1556724664.331028"],["5291.70000","1.00000000","1556724653.480504"],["5292.00000","0.95388940","1556724619.682690"],["5292.20000","1.51300000","1556724494.497326"],["5293.10000","0.69800000","1556724667.635414"],["5293.20000","2.00000000","1556724656.022756"],["5293.90000","2.83200000","1556724668.057687"],["5294.10000","0.99600000","1556724666.340462"],["5294.50000","5.00000000","1556724661.980996"]],"bs":[["5290.10000","1.43195600","1556724666.594179"],["5289.80000","2.00000000","1556724663.082526"],["5289.40000","0.49400000","1556724665.274827"],["5289.20000","0.89533312","1556724640.520134"],["5287.40000","3.23600000","1556724660.997516"],["5287.30000","3.33000000","1556724659.999108"],["5287.00000","10.20000000","1556724635.850932"],["5286.00000","3.86378703","1556724662.757360"],["5285.70000","6.40000000","1556724488.785281"],["5283.90000","0.50000000","1556723616.006805"]]},"book-10","XBT/USD"]

Tilannekuva sisältää nykyiset parhaat osto-/myyntihinnat, niiden saatavilla olevat volyymit ja päivämäärän/ajan, jolloin hintataso viimeksi päivitettiin (UNIX-aikaleimana sekunteina 6 desimaalin tarkkuudella).

Hintatason muutokset

Alkuperäisen tilannekuvan jälkeen tilauskirjan hintatasoja muokataan reaaliaikaisesti päivitys-, lisäys- ja poistoviesteillä.

Päivitysviestit

Päivitysviesti päivittää tilauskirjassa jo olevan hintatason antamalla uuden volyymin ja aikaleiman, kuten seuraava päivitys hintatasolle 5293.1 tilauskirjan myyntipuolella:

[0,{"a":[["5293.10000","0.39800000","1556724673.104421"]], "c":"408163318"},"book-10","XBT/USD"]

Vaikka hinta pysyy samana (5293.1), kyseisen hinnan saatavilla oleva volyymi muuttuu 0.69800000:sta (kuten alkuperäisessä tilannekuvassa) 0.39800000:aan, ja uusi aikaleima hintatasolle heijastaa muutoksen tapahtuma-aikaa.

Päivitysviestit muuttavat vain tilauskirjassa jo olevia hintatasoja; ne eivät lisää tai poista hintatasoja tilauskirjaan/tilauskirjasta.

Lisäysviestit

Lisäysviesti lisää uuden hintatason tilauskirjaan, kuten seuraava lisäys hintatasolle 5294.4 tilauskirjan myyntipuolella:

[0,{"a":[["5294.40000","0.99600000","1556724672.663220"]], "c":"393966308"},"book-10","XBT/USD"]

Jokainen lisäysviesti sisältää uuden hintatason (5294.4), kyseisen hinnan saatavilla olevan volyymin (0.99600000) ja aikaleiman, jolloin hintataso viimeksi päivitettiin.

Lisäysviestit muuttavat tilauskirjan hintatasoja luomalla uuden hintatason, siirtämällä kaikki seuraavat hintatasot (alemmat ostohinnat tai korkeammat myyntihinnat) ulospäin ja työntämällä uloimman hintatason tilauskirjan ulkopuolelle.

Esimerkiksi yllä olevasta alkuperäisestä tilannekuvasta lisäysviesti:

[0,{"a":[["5294.40000","0.99600000","1556724672.663220"]], "c":"393966308"},"book-10","XBT/USD"]

Lisäisi hintatason 5294.4 tilauskirjaan tasolle 10 (korkein myyntihinta) ja siirtäisi hintatason 5294.5 tilauskirjan ulkopuolelle (siirtämällä 5294.5 tehokkaasti tasolle 11).

Poistoviestit

Poistoviesti poistaa hintatason tilauskirjasta, kuten seuraava osittainen poistoviesti hintatasolle 5294.1 tilauskirjan myyntipuolella:

[0,{"a":[["5294.10000","0.00000000","1556724670.010241"]] ... },"book-10","XBT/USD"]

Poistoviestit sisältävät hintatason, jota ei enää ole, määrittävät aina saatavilla olevan volyymin 0.0 ja sisältävät aikaleiman, joka osoittaa päivämäärän/ajan, jolloin hintataso poistettiin tilauskirjasta.

Poistoviestit muuttavat tilauskirjan hintatasoja poistamalla kyseisen hintatason (kokonaan tilauskirjasta, ei vain tilatusta syvyydestä), siirtämällä kaikki seuraavat hintatasot (alemmat ostohinnat tai korkeammat myyntihinnat) sisäänpäin ja vetämällä uuden hintatason tilauskirjan piiriin.

Huomaa, että poistoa seuraa aina välittömästi lisäys, joka tuo uuden hintatason näkyviin uloimmalle tasolle (kuten taso 10 tilatulle syvyydelle 10).

Esimerkiksi yllä olevasta alkuperäisestä tilannekuvasta poisto-/lisäysviesti:

[0,{"a":[["5294.10000","0.00000000","1556724670.010241"],["5294.70000","3.34000000","1556724653.951982","r"]], "c":"3679121060"},"book-10","XBT/USD"]

Tämä poistaisi hintatason 5294.1 tilauskirjan tasolta 9, siirtäisi hintatason 5294.5 tasolta 10 tasolle 9 ja lisäisi välittömästi uuden hintatason 5294.7 tilauskirjan tasolle 10 (uloimman tason ja korkeimman myyntihinnan syvyydelle 10).

Lisäresurssit

Lisätietoja tilauskirjan logiikasta on saatavilla esimerkinomaisesta tilauskirjan transkriptiosta ja esimerkkikoodista, joka toteuttaa asynkroniset (monisäikeiset) ja synkroniset (yksisäikeiset) komentoriviohjelmat.

Tässä artikkelissa esitetyt desimaali- ja tuhaterottimet voivat poiketa kaupankäyntialustoillamme näytetyistä muodoista. Katso artikkelimme siitä, miten käytämme pisteitä ja pilkkuja saadaksesi lisätietoja.