Esimerkki kohdennuksesta

Tässä artikkelissa käymme läpi tilanteen, jossa Kraken Derivatives -kaupankävijä likvidoidaan ja uusi Position Assignment System (PAS) kohdentaa täyttämättömän likvidaation PAS-järjestelmän likviditeetintarjoajille. Käymme läpi kaikki vastausesimerkit, jotka osallistuja saa tästä.

Oletetaan, että asiakkaalla on seuraavat nykyiset positiot:

- LONG 1 760 000 sopimusta kohteessa PI_BTCUSD

- LONG 300 000 sopimusta kohteessa FI_BTCUSD_200228

Molemmat positiot käyttävät pääasiallista FI_BTCUSD-marginaalitiliä, joka mittaa riskiä reaaliajassa arvottaen vakuudet suhteessa positiarvoon määrittääkseen, tapahtuuko likvidaatio.

Kun sopimustyypin marginaalitili alittaa ylläpitomarginaalin, tapahtuu likvidaatio ja järjestelmä myy kyseiset positiot toimeksiantokirjaan kunkin sopimuksen 0-pääoman laskennalliseen hintaan.

Tässä tapauksessa asiakkaan likvidaatio etenee seuraavasti:

Tämä tarkoittaa, että koko 300 000 sopimuksen FI_BTCUSD_200228-positio myytiin onnistuneesti toimeksiantokirjaan uusille vastapuolille, joilla oli olemassa olevia ostotarjouksia.

Kuitenkin 1 760 000 sopimuksen PI_BTCUSD-positiosta pystyttiin likvidoimaan onnistuneesti toimeksiantokirjaan vain 1 007 379 sopimusta, ja loput 752 621 eivät löytäneet uutta vastapuolta.

Tämän seurauksena tämä täyttämätön likvidaation jäännös käsitellään PAS-järjestelmässä reitittämällä LONG-positio ohjelmaan osallistuville likviditeetintarjoajille yksilöllisten asetusten perusteella.

Alla on esimerkkiviesti 184 317 sopimuksen kohdennuksesta (Assignment), joka on osoitettu osoitteelle "[email protected]". Asiakas saa seuraavan sähköpostiviestin (huomaa, että tämä muoto saattaa muuttua, joten älä luota tähän muotoiluun):

Likviditeetintarjoaja saa välittömästi ilmoituksen **WebSocket-syötteen** kautta, joka hälyttää kohdennuksesta (Assignment). Viesti on seuraavassa muodossa:

{
"feed": "fills",
"username": "[email protected]",
"fills": [
{
"instrument": "PI_XBTUSD",
"time": 1581026151,
"price": 9292.5,
"seq": 103,
"buy": true,
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"fill_type": "assignee",
"qty": 184317
}
]
}

Lisäksi asiakas voi kysellä täytöistä **REST API** -päätepisteestä nähdekseen seuraavat tiedot:

{
"result": "success",
"fills": [
{
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"symbol": "pi_xbtusd",
"side": "buy",
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"size": 184317,
"price": 9292.5,
"fillTime": "2020-02-06T21:55:51.000Z",
"fillType": "assignee"
}
...
]
}

Vastausten avainkentät ovat fill_type ja fillType (vastaavasti WebSocketille ja RESTille), jotka molemmat saavat arvon "assignee". Tätä ilmaisinta tulee käyttää kohdennuksen ohjelmalliseen käsittelyyn.

Huomaa:

- Määritä asetuksesi parhaaksi katsomallasi tavalla alustan Assignment Program -osiossa.

- Et saa kohdennusta (Assignment), jota sopimustyypin käytettävissä oleva marginaalisi ei kestä.

Tässä artikkelissa esitetyt desimaali- ja tuhaterottimet voivat poiketa kaupankäyntialustoillamme näkyvistä muodoista. Lue lisätietoja artikkelistamme, jossa kerrotaan, miten käytämme pisteitä ja pilkkuja.