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Estrategias de cobertura en los derivados
Última actualización: 9 de agosto de 2025
Los contratos de derivados permiten cubrir casi perfectamente el riesgo de precio de los activos digitales. Supongamos que posee 1 Bitcoin (BTC) que actualmente se cotiza a 35.000 USD y quiere asegurar este precio. Al vender en corto 35.000 contratos de derivados (cada uno con un tamaño de contrato de 1 USD en derivados de colateral único), ha asegurado el precio actual, sin importar si BTC sube o baja.
Nota: Estos ejemplos se muestran únicamente con fines ilustrativos y no incluyen comisiones de trading ni pagos de tasas de depósitos y retiros.
EJEMPLO: AUMENTOS DE PRECIO | Supongamos que vuelve a comprar los derivados a 40.000 USD. Tiene unas pérdidas de (1 / 35.000 - 1 / 40.000 ) * (-35.000) = -0,125 BTC. Incluyendo su 1 BTC original, ahora tiene solo 0,875 BTC. A la nueva cotización de 40.000 USD, esto sigue valiendo 0,875 * 40.000 = 35.000 USD. |
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EJEMPLO: DISMINUCIONES DE PRECIO | Supongamos que vuelve a comprar los derivados a 32.000 USD. Su ganancia es de (1 / 35.000 - 1 / 32.000) * (-35.000) = 0,09375000 BTC. Incluyendo su 1 BTC original, ahora tiene 1,09375 BTC. A la nueva cotización de 32.000 USD, esto sigue valiendo 1,09375 * 32.000 = 35.000 USD. |
Los separadores decimales y de miles que se muestran en este artículo pueden diferir de los que aparezcan en nuestras plataformas de trading. Consulte nuestro artículo sobre cómo utilizamos los puntos y comas para obtener más información.