API WebSocket v1 - Transcripción de ejemplo del libro de órdenes

Un ejemplo de transcripción del feed del libro de órdenes de la API WebSocket v1, con una explicación de cada mensaje y el cambio resultante en el libro de órdenes, es el siguiente:

1. Instantánea inicial

El mensaje de instantánea inicial:

[0,{"as":[["5711.80000","8.13439401","1557070784.848047"],["5712.20000","2.00000000","1557070757.056750"],["5712.80000","0.30000000","1557070783.806432"],["5713.00000","3.29800000","1557070774.281619"],["5713.10000","1.00000000","1557070741.315583"],["5713.90000","1.00000000","1557070698.840502"],["5714.70000","0.50000000","1557070743.861074"],["5715.20000","1.00000000","1557070697.871150"],["5716.60000","1.22700000","1557070775.294557"],["5716.80000","0.35000000","1557070749.823148"]],"bs":[["5711.70000","0.00749800","1557070712.848376"],["5709.20000","3.30000000","1557070766.260894"],["5708.30000","0.75483907","1557070781.425374"],["5708.20000","5.00000000","1557070780.762871"],["5707.80000","2.50000000","1557070722.912548"],["5707.40000","4.33000000","1557070732.546143"],["5707.00000","0.00200000","1557070604.962840"],["5706.90000","1.17300000","1557070715.529722"],["5706.40000","0.85600000","1557070777.204262"],["5706.30000","1.00000000","1557070753.118938"]]},"book-10","XBT/USD"]

proporciona el siguiente libro de órdenes inicial:

2. Mensaje de actualización/eliminación/inserción

El primer mensaje de actualización modifica el lado de la oferta del libro de órdenes, actualizando el nivel de precio existente 5709.2, eliminando el nivel de precio existente 5708.2 e insertando (incluyendo en el alcance) el nuevo nivel de precio 5705.9:

[0,{"b":[["5709.20000","3.00000000","1557070785.898642"],["5708.20000","0.00000000","1557070786.010118"],["5705.90000","7.62400000","1557070783.582385","r"]], "c":"2470128591"},"book-10","XBT/USD"]

lo que da como resultado el siguiente libro de órdenes actualizado:

3. Mensaje de actualización/inserción

El siguiente mensaje de actualización modifica el lado de la oferta del libro de órdenes, actualizando el nivel de precio existente 5709.2 e insertando el nuevo nivel de precio 5709.4 (lo que tiene el efecto secundario de mover todos los niveles de precio subsiguientes un nivel hacia afuera y sacar el nivel de precio 5705.9 del alcance):

[0,{"b":[["5709.20000","8.00000000","1557070786.250425"],["5709.40000","0.30000000","1557070786.259115"]], "c":"4148072505"},"book-10","XBT/USD"]

lo que provoca el siguiente libro de órdenes actualizado:

4. Mensaje de eliminación/inserción

El siguiente mensaje de actualización cambia el lado de la oferta del libro de órdenes, eliminando el nivel de precio 5708.3 e insertando (volviendo a incluir en el alcance) el nivel de precio 5705.9:

[0,{"b":[["5708.30000","0.00000000","1557070786.389495"],["5705.90000","7.62400000","1557070783.582385","r"]], "c":"3093569863"},"book-10","XBT/USD"]

lo que da como resultado el siguiente libro de órdenes actualizado:

y así sucesivamente ad infinitum hasta que se cancele la suscripción al feed del libro de órdenes o se termine la conexión WebSocket.

Hay disponible para revisión y descarga un código de ejemplo (en Python) que implementa un cliente de línea de comandos del libro de órdenes e ilustra la lógica para mantener un libro de órdenes válido:

Los separadores decimales y de miles que se muestran en este artículo pueden diferir de los formatos mostrados en nuestras trading platforms. Revisa nuestro artículo sobre cómo usamos los puntos y las comas para obtener más información.