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Estrategias de cobertura en Derivatives
Última actualización: 9 ago 2025
Los contratos de Derivatives permiten cubrir casi perfectamente el riesgo de precio de los activos digitales. Supongamos que posees 1 Bitcoin (BTC) que actualmente se negocia a 35.000 USD y quieres fijar este precio. Al vender en corto 35.000 contratos de Derivatives (cada uno con un tamaño de contrato de 1 USD en single-collateral derivatives), has fijado el precio actual, sin importar si el BTC sube o baja.
Nota: estos ejemplos son solo para fines demostrativos y no incluyen las trading fees ni los pagos de funding rate.
EJEMPLO: EL PRECIO AUMENTA | Supongamos que vuelves a comprar los derivatives a 40.000 USD. Incurres en una pérdida de ( 1 / 35.000 - 1 / 40.000 ) * (-35.000) = -0,125 BTC. Incluyendo tu 1 BTC original, ahora posees solo 0,875 BTC. Al nuevo spot price de 40.000 USD, esto sigue valiendo 0,875 * 40.000 = 35.000 USD. |
|---|---|
EJEMPLO: EL PRECIO DISMINUYE | Supongamos que vuelves a comprar los derivatives a 32.000 USD. Tu beneficio es de ( 1 / 35.000 - 1 / 32.000 ) * (-35.000) = 0,09375000 BTC. Incluyendo tu 1 BTC original, ahora posees 1,09375 BTC. Al nuevo spot price de 32.000 USD, esto sigue valiendo 1,09375 * 32.000 = 35.000 USD. |
Los separadores decimales y de miles que se muestran en este artículo pueden diferir de los formatos mostrados en nuestras trading platforms. Revisa nuestro artículo sobre cómo usamos los puntos y las comas para obtener más información.