WebSocket API v1 – Beispiel-Orderbuch-Transkript

Ein Beispieltranskript des WebSocket API v1 Orderbuch-Feeds, mit einer Erklärung jeder Nachricht und der daraus resultierenden Änderung des Orderbuchs, lautet wie folgt:

1. Initialer Snapshot

Die initiale Snapshot-Nachricht:

[0,{"as":[["5711.80000","8.13439401","1557070784.848047"],["5712.20000","2.00000000","1557070757.056750"],["5712.80000","0.30000000","1557070783.806432"],["5713.00000","3.29800000","1557070774.281619"],["5713.10000","1.00000000","1557070741.315583"],["5713.90000","1.00000000","1557070698.840502"],["5714.70000","0.50000000","1557070743.861074"],["5715.20000","1.00000000","1557070697.871150"],["5716.60000","1.22700000","1557070775.294557"],["5716.80000","0.35000000","1557070749.823148"]],"bs":[["5711.70000","0.00749800","1557070712.848376"],["5709.20000","3.30000000","1557070766.260894"],["5708.30000","0.75483907","1557070781.425374"],["5708.20000","5.00000000","1557070780.762871"],["5707.80000","2.50000000","1557070722.912548"],["5707.40000","4.33000000","1557070732.546143"],["5707.00000","0.00200000","1557070604.962840"],["5706.90000","1.17300000","1557070715.529722"],["5706.40000","0.85600000","1557070777.204262"],["5706.30000","1.00000000","1557070753.118938"]]},"book-10","XBT/USD"]

liefert das folgende initiale Orderbuch:

2. Update-/Lösch-/Einfüge-Nachricht

Die erste Update-Nachricht modifiziert die Bid-Seite des Orderbuchs, indem sie das bestehende Preisniveau 5709.2 aktualisiert, das bestehende Preisniveau 5708.2 löscht und das neue Preisniveau 5705.9 einfügt (in den Geltungsbereich zieht):

[0,{"b":[["5709.20000","3.00000000","1557070785.898642"],["5708.20000","0.00000000","1557070786.010118"],["5705.90000","7.62400000","1557070783.582385","r"]], "c":"2470128591"},"book-10","XBT/USD"]

was das folgende aktualisierte Orderbuch ergibt:

3. Update-/Einfüge-Nachricht

Die nächste Update-Nachricht modifiziert die Bid-Seite des Orderbuchs, indem sie das bestehende Preisniveau 5709.2 aktualisiert und das neue Preisniveau 5709.4 einfügt (was den Nebeneffekt hat, alle nachfolgenden Preisniveaus um eine Stufe nach außen zu verschieben und das Preisniveau 5705.9 wieder aus dem Geltungsbereich zu drängen):

[0,{"b":[["5709.20000","8.00000000","1557070786.250425"],["5709.40000","0.30000000","1557070786.259115"]], "c":"4148072505"},"book-10","XBT/USD"]

was das folgende aktualisierte Orderbuch verursacht:

4. Lösch-/Einfüge-Nachricht

Die nächste Update-Nachricht ändert die Bid-Seite des Orderbuchs, indem sie das Preisniveau 5708.3 löscht und das Preisniveau 5705.9 einfügt (wieder in den Geltungsbereich zieht):

[0,{"b":[["5708.30000","0.00000000","1557070786.389495"],["5705.90000","7.62400000","1557070783.582385","r"]], "c":"3093569863"},"book-10","XBT/USD"]

was das folgende aktualisierte Orderbuch ergibt:

und so weiter ad infinitum, bis der Orderbuch-Feed abbestellt oder die WebSocket-Verbindung beendet wird.

Beispielcode (in Python), der einen Kommandozeilen-Orderbuch-Client implementiert und die Logik zur Aufrechterhaltung eines gültigen Orderbuchs veranschaulicht, steht zur Überprüfung und zum Download zur Verfügung:

Die in diesem Artikel gezeigten Dezimal- und Tausendertrennzeichen können von den auf unseren Handelsplattformen angezeigten Formaten abweichen. Lesen Sie unseren Artikel darüber, wie wir Punkte und Kommas verwenden, um weitere Informationen zu erhalten.