Příklad přidělení

V tomto článku si projdeme situaci, kdy je obchodník na Kraken Derivatives zlikvidován a nový systém přidělování pozic (PAS) přidělí nevyplněnou likvidaci poskytovatelům likvidity v PAS. Projdeme si všechny příklady odpovědí, které účastník obdrží.

Předpokládejme, že existuje klient, jehož aktuální pozice jsou:

- LONG 1 760 000 Contracts na PI_BTCUSD

- LONG 300 000 Contracts na FI_BTCUSD_200228

Obě tyto pozice používají hlavní FI_BTCUSD margin account, který měří riziko v reálném čase, oceňuje kolaterál oproti hodnotě pozice, aby určil, zda má dojít k likvidaci.

Jakmile je margin account pro typ kontraktu pod maintenance margin, dojde k likvidaci a systém prodá tyto pozice do orderbook za 0-equity imputed price pro každý kontrakt.

V tomto případě probíhá likvidace klienta následovně:

To znamená, že celá pozice FI_BTCUSD_200228 ve výši 300 000 Contracts byla úspěšně prodána do orderbook novým protistranám, které měly stávající nabídky.

Nicméně, pozice PI_BTCUSD ve výši 1 760 000 Contracts byla schopna úspěšně zlikvidovat pouze 1 007 379 do orderbook, přičemž zbývajících 752 621 nebylo schopno najít novou protistranu.

V důsledku toho je tento nevyplněný zbytek likvidace zpracován v PAS přesměrováním pozice LONG na liquidity providers účastnící se programu na základě individuálních preferencí.

Níže je uveden příklad oznámení o Assignment 184 317 Contracts přidělených uživateli "[email protected]". Klient obdrží následující e-mail (upozorňujeme, že tento formát se může změnit, proto se na něj nespoléhejte):

Liquidity provider okamžitě obdrží oznámení přes WebSocket feed, které je upozorní na Assignment. Zpráva má tento formát:

{
"feed": "fills",
"username": "[email protected]",
"fills": [
{
"instrument": "PI_XBTUSD",
"time": 1581026151,
"price": 9292.5,
"seq": 103,
"buy": true,
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"fill_type": "assignee",
"qty": 184317
}
]
}

Kromě toho může klient dotazovat endpoint REST API pro fills, aby viděl:

{
"result": "success",
"fills": [
{
"fill_id": "89f0f4f9-66b5-45eb-ba3f-6eeb2da5cadd",
"symbol": "pi_xbtusd",
"side": "buy",
"order_id": "87755b99-bfb7-4f51-a72b-70f542f793a5",
"size": 184317,
"price": 9292.5,
"fillTime": "2020-02-06T21:55:51.000Z",
"fillType": "assignee"
}
...
]
}

Klíčová pole v odpovědích jsou fill_type a fillType (pro WebSocket a REST, v uvedeném pořadí), která obě nabývají hodnoty "assignee". Toto je indikace, která by měla být použita k programovému zpracování přidělení.

Poznámka:

- Nastavte si své preference podle potřeby v sekci Assignment Program na platformě.

- Neobdržíte Assignment, který by vaše dostupná marže pro daný typ kontraktu nezvládla.

Desetinné a tisícové oddělovače zobrazené v tomto článku se mohou lišit od formátů zobrazených na našich obchodních platformách. Další informace naleznete v našem článku o tom, jak používáme tečky a čárky.