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Estratégias de hedge em derivativos
Última atualização: 7 de outubro de 2026
Os contratos de derivativos permitem fazer hedge quase perfeito do risco de preço de ativos digitais. Suponha que você possua 1 Bitcoin (BTC), atualmente negociado a 35.000 USD, e queira travar esse preço. Vendendo short 35.000 contratos de derivativos (cada um com tamanho de contrato de 1 USD em derivativos de colateral único), você trava o preço atual, independentemente de o BTC subir ou cair.
Observação: estes exemplos têm fins apenas ilustrativos e não incluem taxas de negociação nem pagamentos de taxa de financiamento.
EXEMPLO: ALTA DE PREÇO | Suponha que você recompre os derivativos a 40.000 USD. Você incorre em uma perda de ( 1 / 35.000 - 1 / 40.000 ) * (-35.000) = -0,125 BTC. Somando ao seu 1 BTC original, você passa a ter apenas 0,875 BTC. No novo preço Spot de 40.000 USD, isso ainda equivale a 0,875 * 40.000 = 35.000 USD. |
|---|---|
EXEMPLO: QUEDA DE PREÇO | Suponha que você recompre os derivativos a 32.000 USD. Seu lucro é de ( 1 / 35.000 - 1 / 32.000 ) * (-35.000) = 0,09375000 BTC. Somando ao seu 1 BTC original, você passa a ter 1,09375 BTC. No novo preço Spot de 32.000 USD, isso ainda equivale a 1,09375 * 32.000 = 35.000 USD. |
Os separadores decimais e de milhar exibidos neste artigo podem diferir dos formatos apresentados em nossas plataformas de negociação. Consulte nosso artigo sobre como usamos pontos e vírgulas para mais informações.