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Hedging-Strategien bei Derivaten
Zuletzt aktualisiert: 7. Oktober 2026
Derivate-Kontrakte ermöglichen es, das Preisrisiko digitaler Assets nahezu vollständig abzusichern. Angenommen, man hält 1 Bitcoin (BTC), der derzeit bei 35.000 USD gehandelt wird, und möchte diesen Preis festschreiben. Indem man 35.000 Derivate-Kontrakte leer verkauft (jeweils mit einer Kontraktgröße von 1 USD bei Single-Collateral-Derivaten), wird der aktuelle Preis gesichert – unabhängig davon, ob BTC steigt oder fällt.
Hinweis: Diese Beispiele dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und berücksichtigen weder Trading-Gebühren noch Auszahlungen der Finanzierungsrate.
BEISPIEL: PREISANSTIEG | Angenommen, die Derivate werden zu 40.000 USD zurückgekauft. Dabei entsteht ein Verlust von ( 1 / 35.000 - 1 / 40.000 ) * (-35.000) = -0,125 BTC. Zusammen mit dem ursprünglichen 1 BTC beträgt der Bestand nun nur noch 0,875 BTC. Zum neuen Spot-Preis von 40.000 USD entspricht das immer noch 0,875 * 40.000 = 35.000 USD. |
|---|---|
BEISPIEL: PREISRÜCKGANG | Angenommen, die Derivate werden zu 32.000 USD zurückgekauft. Der erzielte Gewinn beträgt ( 1 / 35.000 - 1 / 32.000 ) * (-35.000) = 0,09375000 BTC. Zusammen mit dem ursprünglichen 1 BTC beträgt der Bestand nun 1,09375 BTC. Zum neuen Spot-Preis von 32.000 USD entspricht das immer noch 1,09375 * 32.000 = 35.000 USD. |
Die in diesem Artikel verwendeten Dezimal- und Tausendertrennzeichen können von der Darstellung auf unseren Trading-Plattformen abweichen. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel zur Verwendung von Punkten und Kommas.