Je ziet in de webinterface van Kraken Pro op de pagina Analytics enkele geavanceerde statistieken. Deze vormen een aanvulling op de grafieken en andere tradinginformatie op Kraken. Kraken Pro Analytics stelt je in staat om deze analyses te gebruiken, betere tradebeslissingen te nemen en meer inzicht te krijgen in de activiteit op de exchange. Je kunt, net als op de Tradepagina, een currency-paar selecteren om te analyseren in de marktkiezer aan de linkerbovenkant. Je kunt het interval voor het samenvoegen van gegevens binnen bepaalde individuele grafieken kiezen.

De volgende analytics zijn momenteel beschikbaar op Kraken Pro: (https://pro.kraken.com/app/analytics/)

Aantal trades Het aantal trades is het totaal aantal uitgevoerde trades binnen de geselecteerde steekproeffrequentie. Je kunt dit gebruiken om te zien op welke tijdstippen er meer of minder trades werden uitgevoerd.

Getrade volumes Totaal getrade volume op Kraken binnen de geselecteerde steekproeffrequentie in eenheden van de basis currency. Je kunt dit gebruiken om te zien op welke tijdstippen welke tradevolumes zijn uitgevoerd.

Onevenwichtigheid en slippage van het orderboek Deze module bevat twee belangrijke gegevens over de orderboekdetails, over onevenwichtigheden in liquiditeit en over slippage.

De onevenwichtigheid in het orderboekvolume is het verschil tussen het cumulatieve volume van koop- en verkooporders binnen dezelfde prijsafstand van de gemiddelde prijs van het orderboek. Onevenwichtigheden geven aan of er een verschil is in traders die bereid zijn om op een bepaalde afstand van de huidige marktprijs te kopen of te verkopen.

Slippage in het orderboek staat voor de volumegewogen gemiddelde prijs (VWAP) waartegen 100k USD equivalent zou kunnen worden gekocht of verkocht gegeven de huidige liquiditeit. Slippage zegt niets over de werkelijke uitvoeringsprijzen, maar is een indicatie van de mogelijke prijsbeweging voor het uitvoeren van een omvangrijke trade.

Agressordifferentieel Het volumeverschil tussen 'agressors' (d.w.z. prijsnemers) binnen de geselecteerde steekproeffrequentie, uitgedrukt in eenheden van de basis currency. Dit getal is het totale koopvolume van nemers min eventuele verkoopvolumes van nemers en toont de onevenwichtigheden aan wanneer marktdeelnemers bereid zijn om de bied-/vraag-spreiding te overschrijden om hun tradedoelen te bereiken.

Voortschrijdende volatiliteit De historische volatiliteit wordt berekend op basis van een voortschrijdend venster van rendementen. Volatiliteit wordt berekend met behulp van de standaardafwijking van de logaritmische rendementen van currency-paren. Logaritmische rendementen worden berekend met koerssnapshots die zijn gemaakt met de geselecteerde steekproeffrequentie. De historische volatiliteit geeft traders een indicatie van tijden waarin de prijsactie bijzonder kalm of onstabiel was, afhankelijk van de waarde.

De volgende formule wordt gebruikt om de volatiliteit te berekenen:

waar:

Vt is de historische volatiliteit op tijdstip t

Pt is de sluitingsprijs van het currency-paar op tijdstip t, die steekproefsgewijs is bepaald met de gekozen steekproeffrequentie

N is het aantal steekproefintervallen in het schattingsvenster

Kraken gebruikt de volgende schattingsvensters (lookback) die overeenkomen met elke steekproeffrequentie. Het aantal steekproefintervallen N is ook opgenomen.

Steekproeffrequentie Lookback N 1 minuut 1 uur 60 15 minuten 1 dag 96 30 minuten 1 dag 48 1 uur 1 dag 24 1 dag 30 dagen 30 1 week 12 weken 12 Beschikbaarheid van gegevens Het is mogelijk dat door marktomstandigheden één of meer metrieken niet beschikbaar zijn voor bepaalde assets met een hogere frequentie. Als je bijvoorbeeld het interval van één minuut selecteert en het bestreken historische venster is klein, dan zie je geen gegevens in de metriek voor het aantal trades.